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[期刊] 武汉金融
[作者]
杜威望
本文基于FF五因子模型将基金投资风格分类扩展为大-小市值、成长-价值、高-低盈利能力和高-低投资增速四个尺度。实证研究结果表明:(1)相对于FF三因子模型,FF五因子模型对我国基金投资风格及其持续性具有更强的解释力,同时利用不同检验期的数据进行回归分析,可以使扩展的基金投资风格分析模型能够更好地反映基金投资组合的迅速变化,时效性更强,从而能够更好地反映我国基金市场的变化特征;(2)我国基金业整体和基金经理更换分组并没有表现出获取超额收益率的能力,成长型和高盈利能力型投资风格在短期和中期内具有持续性;(3)基金经理未更换分组的情况下能够获取超额收益率,投资风格不具有持续性。
关键词：
证券 基金 投资风格 FF五因子模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
董秘刚 周慧君 贾明德
利用2007年陕西统计年鉴中10个地级城市的相关数据,通过构建城市投资环境测度指标体系,运用相关经济学理论、多元统计分析方法中的因子分析法,采用SPSS13.0软件对陕西省主要地级城市的投资环境进行综合评价,并根据研究结果,有针对性地提出完善陕西省投资环境的相关政策建议。
关键词：
陕西省 投资环境 因子分析法
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
刘振亚 李博
本文采用动态模型平均(dynamic model averaging,DMA)算法对法玛—弗兰奇五因子模型(Fama-French five-factor model,FF5模型)进行了系统性研究。基于法玛和弗兰奇(Fama and French)的数据,笔者所进行的实证分析表明:资产定价模型因子对投资组合收益的预测能力和系数是随时间动态变化的;不存在固定的因子模型能够同时解释和预测多种投资组合的收益;在对投资组合收益率进行预测时,DMA算法的预测均方误差(mean square error,MSE)显著
[期刊] 财会通讯
[作者]
张宏亮 赵雅娜
FF三因子模型提出后,关于资本资产定价领域中的风险因子的研究从未间断,但是由于研究方法差异,结论却一直未达成统一。本文探究β系数、规模、账面市值比、市盈率倒数、财务杠杆这四个解释变量对于预期收益率的解释作用,并采用沪深两市2001-2011年数据进行大样本实证检验,从而探究衡量我国资本市场风险定价的相关因子。结果表明:规模、账面市值比、市盈率倒数三者对于收益率都是负相关作用,而β系数、财务杠杆则是正相关作用。
[期刊] 财会通讯
[作者]
夏宇
我国证券市场成立以来虽然不过30余年,但发展迅速,这必然在一定程度上伴随着我国A股上市公司的成长,股市的高收益与高风险并存的特点,不仅使相关学术领域成为热点问题,同时也是吸引众多投资者参与的重要原因,公司成长是否影响股票收益呢?股票收益的影响因素一直是资产定价理论体系研究中的关键问题,本研究借鉴了国内外学者已有的研究经验和方法,以Fama-French三因素模型为基础对其进行检验,并创新性的加入成长因子形成Fama-French四因子模型,通过模型拟合度和显著性与三因子模型进行比较,说明加入成长性因子形成的Fama-French四因子扩展模型在我国证券市场具备更强解释力度,进而拓展资产定价方面的理论研究并提出相应现实建议。
[期刊] 会计之友
[作者]
黄彦菁 徐旭
以新成立基金数量作为单一投资者情绪指标,采用主成分分析方法构建复合投资者情绪指标,基于投资者情绪构建四因子模型,实证分析结果表明:基于投资者情绪的四因子模型对于股市收益具有较高的解释能力;复合投资者情绪的解释程度明显高于单一投资者情绪;对资本市场的投资收益而言,复合投资者情绪对其影响亦大于单一投资者情绪;投资者情绪对于小盘股股价影响较大,对于大盘蓝筹股影响较小。
关键词：
投资者情绪 资产定价理论 三因子模型
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
李金锋
偷逃税行为最现实的原因是纳税人和征税人之间的信息不对称。因此,其治理可从内外两个方面入手:"内"是在内部建立激励机制;"外"是通过制度的重新设计和调整,增强对纳税行为的控制和约束,堵塞纳税人的寻租途径。
关键词：
博弈模型 寻租成本 偷逃税
[期刊] 中国经济问题
[作者]
赵胜民 刘笑天
如何将投资者偏好以定价因子的形式引入多因子模型,是建立行为资产定价模型的关键。本文假设投资者在前景理论的框架下评估风险,将股票历史收益率分布所对应的前景理论价值作为投资决策的依据。在理论上分析了股票前景理论价值与预期收益率之间的逻辑关系的基础上,使用1995年1月至2015年12月的沪深两市全部A股作为研究样本,对投资者偏好与股票预期收益率之间的关系进行了深入的分析。实证分析结果表明:股票的前景理论价值与预期收益率之间存在显著的负相关关系,且负相关关系在小盘股中更为明显;基于前景理论价值构建的投资者偏好因子BMG不能被经典资产定价模型所解释,若在Fama-French五因子模型的基础上引入投资者偏好因子BMG,模型的解释能力显著提高。
关键词：
前景理论 投资者偏好 多因子定价模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古志婷 宋泽芳 李元
本文以沪深300指数为研究对象,应用LASSO变量选择方法与多因子模型来研究增强型指数基金的构造。实证结果表明,在样本数据内,基于LASSO变量选择方法与多因子模型所构造的增强型指数基金均能够在追踪基准指数的同时获取超额收益。并且发现基于LASSO变量选择方法构造的增强型指数基金优于多因子模型构造的增强型指数基金。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严忠
以微观为基础的宏观经济学中常使用两个基本模型来分析消费和资本积累的优化问题:其一是拉姆齐(1928年)提出的无限期界模型;其二是萨缪尔森(1958年)和戴蒙德(1965年)提出的交叠世代模型。在交叠世代模型中,每个人的生存两期——青年和老年。任何时点上,经济由两代人组成:时刻t出生的“年青人”在t期劳动;而在t+1期成为“老年人”不再提供劳动。但所设的离散模型,由于时间跨度为“期”间长而使得在分析上难以处理,于是,又推出连续时间模型。而在拉姆齐无限期界模型中,假设每个人生存无限期,而且在任何时点上每个人都要提供劳动。本文意在结合两个基本模型的假设,构造一个扩展的无限期界模型,包括以拉姆...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏 庄亚明
对传统的跳跃SV模型进行扩展,提出了波动率方程中带有协变量的跳跃SV模型,给出了模型参数估计的MCMC算法,并将扩展的跳跃SV模型用于研究全国社保基金的波动特征。研究发现,相对于SV-N、SV-T、SV-M、杠杆SV-N和传统的跳跃SV-N等模型,扩展的跳跃SV模型建模效果最好;社保基金收益率具有明显的跳跃特征,并且跳跃的概率较高;基金重仓的对数ARCH项每增加1个百分点,社保重仓的对数波动率将增加0.5188个百分点。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周荣喜 邱菀华
本文通过引入转移概率参数,证明了短期利率满足的一般动态变化方程,建立了离散形式的利率期限结构模型,讨论求解方法,从而拓展了BDT模型。同时,探讨了模型的理论应用,给出了息票国债与基于息票国债的欧式期权定价公式。最后,对BDT数例进行了校正,并针对息票国债,提出了一种新的定价方法,且进行了实证研究。
关键词：
短期利率 BDT模型 二叉树 欧式期权
[期刊] 经济问题
[作者]
卫丁 许臻真
随着"丝绸之路经济带"战略的推进,中国与陆上核心区域中亚五国之间的贸易往来愈发重要。通过构建扩展的引力模型,对影响中亚五国与中国贸易的因素进行分析,实证结果表明:经济规模与各国开放程度对中亚五国与中国的贸易产生正向影响;距离、产业结构相似度、汇率和关税对中亚五国与中国的贸易产生负向影响;而人口因素对双方贸易影响不大。因此,中国应着力加强与中亚五国之间的贸易合作,双方增加开放度、降低贸易障碍,通过贸易实现互赢互利。
[期刊] 经济问题
[作者]
卫丁 许臻真
随着"丝绸之路经济带"战略的推进,中国与陆上核心区域中亚五国之间的贸易往来愈发重要。通过构建扩展的引力模型,对影响中亚五国与中国贸易的因素进行分析,实证结果表明:经济规模与各国开放程度对中亚五国与中国的贸易产生正向影响;距离、产业结构相似度、汇率和关税对中亚五国与中国的贸易产生负向影响;而人口因素对双方贸易影响不大。因此,中国应着力加强与中亚五国之间的贸易合作,双方增加开放度、降低贸易障碍,通过贸易实现互赢互利。
[期刊] 统计研究
[作者]
李兴绪,石磊
The paper conducts an analysis on the industrial structure of Yuannan Province by using factor analysis method. The r-factor analysis results in three different factors, i.e., gross factor, factor of economic efficiency and factor of sales. The author classifies 39 industries of Yuannan Province by using q-factor analysis method.
关键词：
主因子分析 Q-型因子分析 工业结构分析
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