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[期刊] 现代管理科学
[作者]
董珊珊 冯芸
文章基于一种新的统计模型——分数协整向量自回归模型(FCVAR)研究沪铜期货与伦敦期铜以及上海和伦敦现货市场之间的价格发现贡献程度。依据沪铜期货交易风险管理办法对沪铜期货价格涨跌幅制度的变更,文章将样本区间划分为3个阶段,结果表明在阶段I汇率因素并不影响交易者选择SHFE或LME,而随着人民币国际地位的逐渐提高。由于我国铜矿资源常年供不应求是进口大国,因此人民币汇率的变化会影响沪铜和LME铜价格间的动态关系。结果发现,经过汇率调整后的FCVAR模型显示期货和现货市场中,LME铜在价格发现功能中起主导作用,
关键词：
铜期货 价格发现 FCVAR模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黄健柏 刘凯 郭尧琦
商品期货价格与现货价格的相互关系一直是学术界研究的热点,但大都基于静态的模型。本文从期货定价的持有成本理论出发,通过误差修正方程构建状态空间模型,利用卡尔曼滤波算法从动态的角度研究了2004-2012年期间我国沪铜期货市场价格发现的贡献。实证结果显示:2004-2012年,我国沪铜期货市场价格发现的贡献随着时间的变化而变化。2004-2008年逐步增强;2008年金融危机后,逐步下滑,到2010年,落后于现货市场;之后又有回升趋势。总体来看,沪铜期货市场在价格发现中处于主导地位,但具有明显的波动性。
关键词：
价格发现 期货市场 沪铜期货 现货市场
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 刘凡毅
基于分形协整均衡定价理论，结合最新发展的分形协整向量自回归模型（ＦＣＶＡＲ），本文实证分析了不同交割期限的沪铝期货合约对现货市场的价格发现效率差异性。实证结果显示：交割期限在５个月内的期货合约在价格发现过程中占主导地位，但价格发现效率逐渐降低，信息贡献比率从最高值６６．７％下降至５２．９％；现货市场对交割期限在５－９个月之间的期货合约价格影响力逐渐增强并占据主导地位，信息贡献比率从最低值３３．３％上升至７１．７％；交割期限为１０个月的沪铝期货与现货市场价格并不存在统计意义上的协整关系。这表明不同交割期限期货合约对现货价格发现的效率具有显著差异性，沪铝期货价格发现功能有效率实现主要在近期和中期市．．．
关键词：
沪铝期货 交割期限 价格发现效率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 马婷艳
基于焦煤现货市场的地区差异,利用我国焦煤期货和华北地区(河北、山西)、西北地区(宁夏、内蒙古)以及华东地区(安徽、江西)现货价格5年期日数据,以VECM-PDS模型为基础构建7维指标,并通过Granger因果检验以及脉冲响应等方法,对我国焦煤期货市场的价格发现功能进行实证研究,并提出相关政策建议。结果表明:我国焦煤期货市场对各地区焦煤现货市场均为单向引导作用,尤其对华东地区的引导作用更强;焦煤期货对现货市场新息带来的冲击作用为正,但影响不够显著;我国焦煤期货市场的价格发现效率高于现货市场,处于核心地位,且西北地区的焦煤现货市场价格发现效率比华北地区和华东地区高。
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘文文 乔高秀
本文对我国股指期货市场的价格发现功能进行了实证研究。首先用Granger因果检验分析了两个市场的因果关系。其次分析了股指期货市场和现货市场之间的领先-滞后关系、波动率传导和条件相关关系。最后通过脉冲响应函数分析了两个市场对信息反应的速度。实证结果表明期货和现货市场互为Granger因果关系,但期货价格发现功能要强于现货市场,期货市场对信息反应速度比现货市场要快,并且从期货市场到现货市场存在显著的波动溢出。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩刚 刘玉贵
近年来,我国远期现货电子交易市场发展迅速但运行极不规范,由此引起了人们对远期现货市场运行效率的质疑。文章通过构建向量误差纠正模型,以渤海商品交易所热卷轧板品种为例对远期现货与现货价格序列间的动态关系进行了实证检验。结果发现,热卷轧板远期现货和现货价格间存在长期均衡关系,并且远期现货对现货价格的影响力较强,在价格发现功能方面处于主导地位。
关键词：
远期现货 价格发现 VECM模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果表明:我国燃料油期货和现货价格之间存在长期均衡和双向引导关系,期货在价格发现中起主导作用;期货市场不存在显著的杠杆效应,现货市场存在明显的负向非对称效应;两个市场间仅存在单向的波动溢出,表现为现货市场向期货市场正向溢出;误差修正项对两个市场的波动具有很好的解释能力,可以更加准确地刻画两个市场的波动性;DCC模型表明信息在两个市场间是流动的,两市的整合程度较高,但两市的相关系数还不是很高。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张宇 陶军 黄德文
文章收集了2011-2013年的黄金期货和现货价格数据,采用ARDL-ECM模型分析我国黄金期货价格和现货价格之间的长期均衡和短期动态关系。研究表明:我国黄金期货市场具有完美且有效的套期保值功能,但尚不具有价格发现功能,其运行效率有待提高。
关键词：
黄金期货 单位根检验 ARDL 误差修正
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
祝合良 许贵阳
通过对上海期货交易所黄金期货合约上市以来,2008年1月9日～2009年12月31日之间国内黄金期货价格与国内黄金现货价格、国内黄金期货价格与国际黄金期货价格两对数据之间关系的实证研究发现:国际黄金期货价格对国内黄金期货价格呈现单向的引导作用;国内黄金期货价格对国内黄金现货价格呈现引导作用。结论表明,中国黄金期货交易两年多来,期货市场的价格发现功能已经开始发挥,但仍有较大的提升空间。为此,必须进一步采取有效措施,充分发挥中国黄金期货市场的价格发现功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
董珊珊 冯芸 杜威
本文基于ＶＥＣＭ模型研究我国黄金和白银期货市场的价格发现贡献度。结果显示：两种期货市场运行效率较高，但白银期货市场价格发现贡献度高于黄金期货市场的价格发现贡献度。基于两种贵金属现货需求特征考虑，本文认为这主要是因为白银的工业需求远高于黄金，其套期保值需求高、市场参与者结构较为合理，因此有利于市场基本功能的发挥；而黄金期货市场投机氛围较高，一定程度上阻碍了价格发现功能的实现。
关键词：
贵金属 价格发现 期货价格 现货价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄国轩
本文选取了2017年6月-2019年5月纽约黄金期货、国内黄金期现货的日交易价格494组数据,运用协整分析、脉冲响应函数和方差分解等方法对我国黄金期货市场的价格发现功能进行研究,结果显示:我国黄金期现货和国际黄金期货价格均具有长期的均衡关系,我国黄金期现货市场具有双向的引导作用,国际黄金期货价格单向引导国内期现货价格,国内黄金现货价格优先于国际黄金期货价格对国内黄金期货价格波动造成影响,国内黄金期货价格能够反映出国际黄金期货价格的波动,但国际影响力仍显不足,对国内黄金现货市场具有一定的传导作用和价格发现功能。
关键词：
黄金现货市场 黄金期货市场 价格发现功能
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
曹婷婷 葛永波
相对于农产品、有色金属等传统商品期货品种而言，黑色金属期货上市时间较晚，学术界对其关注较少。本文将螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅期货并入整体研究框架，基于持有成本理论，综合运用VECM和状态空间向量，通过脉冲响应、方差分解、信息份额模型和卡尔曼滤波算法，由短期到长期、由静态扩展到动态视角，对黑色金属期货市场价格发现功能进行实证分析。研究结果表明：无论是从期货价格对短期信息冲击的反应视角还是从长期均衡的角度，螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、硅铁、锰硅期货市场已经具备较强的价格发现功能；然而，线材、焦煤、焦炭、不锈钢期货市场暂时不具备价格发现功能。本文对黑色金属期货市场的价格发现功能进行全面、多角度分析，对探明黑色金属期货市场运行效率具有重要的理论参考意义。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉 黄运成
价格发现功能是期货市场的基本功能。本文从理论上阐释了期货市场的价格发现功能,并通过对上海期货交易所铜期货和大连商品交易所大豆期货案例的研究,分析了期货市场价格发现功能的作用。
关键词：
期货市场 价格发现 案例研究
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
马德芳 王梦凯
碳排放核证减排量(CER)市场是发达国家和发展中国家共同参与的全球碳交易市场,各国根据CER现期货交易来履行《京都议定书》的减排承诺。本文通过建立VEC模型分析CER的期货市场价格发现功能,利用脉冲响应分析了期货价格的冲击效应,并采用方差分解分析了CER期货价格对现货价格的贡献率。结果发现,清洁发现机制(CDM)下,CER期货价格对现货价格具有显著的引导和信息传递作用,期货价格与现货价格之间短期内具有波动差异,但存在长期均衡关系。此外,根据我国碳市场实际发展情况,建议规范国内碳排放交易市场制度,鼓励发展碳金融交易。
关键词：
碳交易市场 CER 价格发现 VEC模型
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