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[期刊] 上海金融
[作者]
刁节文 魏星辉
本文基于VAR模型和主成分分析两种方法分别构建了包含短期利率、汇率、房地产价格、股票价格、货币供应量等变量的两个金融形势指数(FCI)模型,用我国经济数据对两种模型进行实证检验。研究结果表明:基于VAR模型的金融形势指数FCI1与CPI走势有更好的契合,能更准确地反映了通货膨胀的变化趋势;而基于主成分分析的金融形势指数FCI2则在对一年以上的通货膨胀的预测上有更好的表现。最后将FCI纳入到麦卡勒姆规则中进行检验,结果表明货币政策对资产价格变化的反应不足。
[期刊] 上海金融
[作者]
向祥华 杨昱星
本文回顾了麦卡勒姆规则的产生以及各种扩展形式,推导了在开放经济条件下麦卡勒线规则的具体形式,总结了使用麦卡勒姆规则对我国货币政策的借鉴意义,提出:较之泰勒规则,麦卡勒姆规则更符合我国国情。
[期刊] 统计研究
[作者]
葛结根 向祥华
本文运用麦卡勒姆规则对我国的货币政策操作进行了实证检验,样本区间为1990年第1季度-2008年第1季度。本文的主要发现是:(1)根据麦卡勒姆规则原式得到的基础货币增长率和供应量的模拟值与实际值之间存在较大偏差;(2)取消麦卡勒姆规则的参数设定后,对基础货币反应函数进行估计所得到的结果要优于原式的推断,但货币供应的方式是顺周期的。在固定汇率制下,外汇储备增长率对基础货币增长率几乎没有影响,而经过加权的外汇储备增长率的影响也不显著。这些发现可为如何建立一个使经济趋于稳定的货币政策反应函数提供经验证据。
关键词：
麦卡勒姆规则 货币政策 反应函数
[期刊] 经济管理
[作者]
许文彬 厉增业
本文以2010年1月我国开始实行的货币政策方向转换为着眼点,对货币政策麦卡勒姆规则进行了实证检验。首先,对货币政策麦卡勒姆规则的文献做了一个扼要的综述;其次,简要介绍了麦卡勒姆规则及其发展,并论证了该规则对我国当前的适用性;最后,论文介绍了本文实证样本数据的选择和技术性处理方式;最后,检验了麦卡勒姆规则下我国的基础货币反应函数,并根据我国的实际情况进行了两项改进:一是引入外汇储备增长率这一解释变量,发现模型对基础货币增长率的解释能力得到了增强;二是以通货膨胀率作为解释变量考察基础货币的增速关系,发现通货膨胀率的变动一定程度上是货币政策操作实施后的结果。在此基础上,本文总结了实证结论,并阐述了可...
关键词：
麦卡勒姆规则 货币政策转换 实证检验
[期刊] 经济评论
[作者]
吴吉林 黄辰
传统"麦卡勒姆规则"的线性设定存在一定的局限性,不能刻画中央银行货币政策随时间变化的非线性特征。本文使用多机制平滑转换回归模型对"麦卡勒姆规则"进行了非线性扩展,并运用该模型对中国1983-2011年的货币政策进行了实证分析。研究结果表明,以通货膨胀率为转换变量的三机制模型能较好地刻画货币供应量与通货膨胀缺口、产出缺口之间的时变非线性关系。根据宏观经济环境,中央银行对货币政策的调节力度与方向在不断变化:在低通货膨胀机制下,货币政策的调节目标是避免通货紧缩和促进经济增长;在温和通货膨胀机制下,货币政策的调节虽具有防止通货膨胀或通货紧缩的作用,但同时更倾向于增加货币供给来刺激经济增长;在高通货膨胀...
关键词：
麦卡勒姆规则 非线性 货币政策 STR
[期刊] 金融研究
[作者]
江曙霞 江日初 吉鹏
本文以中国1995～2006年季度数据对麦克勒姆规则及其扩展形式分别进行了实证检验,结果表明:中国基础货币调控对经济增长反应显著,对通货膨胀反应偏弱,而对汇率的反应则与理论要求相悖。进一步对中国基础货币内生性进行协整检验,发现中国基础货币投放受国内固定资产投资与外汇储备影响较大。呈现出较强的内生性特征。因此,应尽快完善货币政策调控方式,由数量型调控逐步过渡到价格型调控,提高调控效果。
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 刘宁
本文对我国包含货币因素的线性泰勒规则和非线性泰勒规则进行了实证分析,估计结果表明在线性泰勒规则形式中,前瞻性的泰勒规则更符合我国货币政策操作实际,但利率对通货膨胀和货币供给增长率变化反应不足,且产出缺口参数不显著。以通货膨胀率作为转换变量对我国货币政策操作的非线性检验表明,我国利率与通货膨胀率、产出缺口和M2增长率之间存在显著的LSTR2形式的非线性关系,即我国利率操作对通货膨胀存在反应区间,在反应区间内,利率对通货膨胀和M2增长率变动具有良好的稳定性,同时更倾向于降低利率来刺激经济增长。而在通货膨胀反应区间外,利率与通货膨胀、产出缺口和M2增长率之间的线性关系将迅速向非线性关系转换。
关键词：
泰勒规则 非线性 LSTR 货币政策
[期刊] 管理世界
[作者]
刘金全 张小宇
本文将传统"泰勒规则"模型扩展为时变参数"泰勒规则"模型,并利用基于贝叶斯技术的Gibbs抽样方法估计该模型。估计结果表明,与传统"泰勒规则"相比,时变参数"泰勒规则"能够更好地识别我国名义利率的调整机制。随着我国资本劳动比率的逐步提高,我国名义均衡利率具有不断下降的趋势。时变参数"泰勒规则"模型成功捕捉到名义利率对实际产出的调整特征。另外,我们还发现利用时变参数"泰勒规则"模型估计的利率平滑参数比传统"泰勒规则"模型估计的参数值要小,并且具有不断下降的趋势,表明我国利率调整机制正逐渐由"相机抉择型"向"规则型"过渡。尽管传统"泰勒规则"模型和时变参数"泰勒规则"模型都识别出我国名义利率针对通...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王建国
本文依据泰勒规则对我国1993~2003年期间货币政策进行了实证检验,发现基于利率平滑假设基础上的泰勒规则模型可以较好地拟合利率变动,并且总体而言,我国利率水平弹性不足,导致实际利率逆向变动,加大了产出和物价的波动。但1997年以后,名义利率的弹性有所增强,这有助于解释宏观经济波动幅度大幅下降的原因。
关键词：
泰勒规则 货币政策反应函数 实证检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨英杰
麦克勒姆规则不能为我国的货币政策提供一个参考尺度,主要原因在于我国不适合将基础货币作为货币政策的操作目标;泰勒规则可以为我国的货币政策提供一个参考尺度,衡量货币政策的松紧,货币市场利率应成为我国的货币政策操作目标。但我们的估计表明,通胀缺口和产出缺口对利率的调整系数皆为负值,这是一种不稳定的货币政策规则,这要求货币当局在实施货币政策中应提高利率对通胀和产出的调整程度。
关键词：
泰勒规则 麦克勒姆规则 中国货币政策
[期刊] 工业工程
[作者]
傅强 沈雪鸿
根据中国1995~2008年的季度GDP数据,对麦克勒姆模型进行扩展,用于检验中国的货币政策对经济的影响。分析显示,总的来说,中国的货币政策目前是遵循麦克勒姆规则的。研究结果表明,中国基础货币的调控对经济增长、汇率、外汇储备均反应显著。但通货膨胀的反应系数为负,这反映了中国自亚洲金融危机以来通货紧缩的基本事实。其中一些结果不同于现有的研究,对中国的货币政策具有参考意义。
关键词：
麦克勒姆规则 货币政策 H-P滤波法
[期刊] 上海金融
[作者]
刁节文 容玲
本文通过汇改以来的月度宏观经济数据分别构建我国的货币状况指数和金融形势指数,并对其进行比较分析。研究结果表明货币状况指数和金融形势指数能够反映我国货币松紧状况,并可以预测通货膨胀率,从而作为货币政策调控的辅助参考指标。分析结果还表明,FCI是通货膨胀率的先行指标,是引起通胀的Granger原因,在控制通胀方面作为指示器要优于MCI。
[期刊] 南方金融
[作者]
马尧
如何确定最优的利率水平以促进宏观经济的发展,是货币政策制定过程中最为关键的问题之一。本文在回顾传统泰勒规则的基础上,总结了当前学术界研究泰勒规则的各种改进成果,进而结合我国宏观经济发展状况,探讨在资产市场规模不断扩大的情况下,我国的货币政策是否考虑了资产市场的价格波动。研究结果表明,我国目前的货币政策可能适度考虑了资产价格波动对宏观经济的影响,但利率政策对资产价格波动反应不敏感,资产价格波动尚未成为影响我国利率政策的重要决定因素。
关键词：
货币政策 资产市场 泰勒规则
[期刊] 经济评论
[作者]
余元全 余元玲
在泰勒规则的基础上我们实证研究了1996-2006年我国货币政策是否对股价高估做出反应。以上证综合指数为股市代表价格,根据戈登方程计算出隐含风险报酬率。进一步地,通过时间序列图对利率、通货膨胀率、产出缺口和股票风险报酬率的比较后发现,货币政策利率对股价的反应没有一个稳定的规则。此外,分别在静态泰勒规则和动态泰勒规则方程中将股价因素考虑进来,并运用OLS估计后得到相应的结论及政策含义。估计结果显示,我国货币政策对股价的反应均不显著或者反应较小。
关键词：
股价 货币政策 利率 反应 泰勒规则
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
王静
泰勒规则对我国货币政策实践的实证检验证明:泰勒规则能够为我国实行利率调控提供一个基准,并能判断货币政策的松紧,也说明泰勒规则确实能为我国的货币政策运行提供一个很有价值的参考依据。
关键词：
泰勒规则 利率 汇率 通胀缺口 产出缺口
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