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[期刊] 统计与决策
[作者]
姬新龙
文章将描述不确定性特征的随机波动、模糊理论引入经典期权定价模型,推导了模糊随机期权定价方法,并将红利δ因素纳入到定价过程,分别得出了基于B-S模型和二叉树模型的连续型和离散型F-S-δ实物期权定价模型。数值分析结果表明:模糊理论可以弥补实业投资项目内嵌价值被低估的不足。
关键词：
随机波动 模糊理论 实物期权 文化产业
[期刊] 经济问题
[作者]
闫梅
创业投资的特质与实物期权方法有实质的契合性,表现在创业投资的风险水平同实物期权的波动率之间。创业投资的分期投资与实物期权的期权价值之间有着密切的关联性。这种内在契合性是运用实物期权方法研究创业投资定价研究的基础。基于Black-Scholes偏微分方程的实物期权模型构造的多期创业投资的实物期权定价模型,更具现实解释力。
关键词：
创业投资 资本资产定价 实物期权
[期刊] 统计研究
[作者]
赵彦云 吴翌琳
中国服务业核算相对滞后,但服务业发展的地位却越来越重要,全社会对服务业统计核算的数据需求非常迫切,质量要求越来越高。更为突出的是,文化产业等一批新兴现代服务业,在企业基层单位的统计核算环节比较薄弱的情况下,如果沿袭常规的国民经济核算方法将会产生许多问题,严重影响核算的数据质量。就如何改革与发展我国的服务业增加值的统计核算,本文提出一种新的思路,即以我国文化产业增加值核算为例,引入现代数理统计模型方法,基于相对较好的实物量数据对产业增加值等重要的价值量数据进行推算。
关键词：
文化产业 增加值 结构方程模型
[期刊] 统计研究
[作者]
丁正中,曾慧
The numerical computation of real option value is very important in the evaluating of venture investment.We develops a trinomial tree pricing model of the real option,proves that the equation of real option value under trinomial tree model is approximate to Black-Scholes equation.It is obvious that trinomial model is excelled than binomial tree model in precision and calculation from an example.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王馨
系统地研究相关复合实物期权的定价模型具有重要意义。文章在对相关复合实物期权定性分析的基础上,较为系统地构建了其定价模型。研究得出:随机动态规划方法是相关复合实物期权进行定价的有效工具。
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
余国杰 李颖 曾颖
实物期权是相对金融期权而言的,广义的理解可以认为是企业对投资的选择权。科普兰指出,实物期权是在预定的时间(期权的有效期)内以预定的成本(称为执行价格)采取行动(如延迟、扩张、收缩、中止等)的权利,而非义务。二项树定价模型是由考克斯、罗斯和鲁宾斯坦等人最先提出的金融期权定价方法。本文拟采用二项树定价模型对主要实物期权进行定价,以建立实物期权的二项树定价模型。
关键词：
实物期权 二项树模型 定价
[期刊] 新金融
[作者]
田贵良 陈昊珏 林洋 杨芳
为有效测度企业并购项目的价值,本文在整理相关并购项目价值评估研究文献的基础上,结合企业并购的基本理论及并购项目价值的实物期权特性,构建企业并购项目价值评估的实物期权模型,并利用构建的Black-Scholes模型对企业并购项目期权价值进行定量测算。结果显示,基于实物期权的企业并购项目定价模型弥补了现有模型对企业不确定性价值的低估,为企业客观评价并购项目的真实价值提供了新的思路和方法。
[期刊] 中国土地科学
[作者]
夏刚 任宏 陈磊
研究目的:建立农地价值模型,为合理确定农村土地征收补偿费提供理论支撑。研究方法:不确定性下的实物期权定价理论。研究结果:数值分析表明,期权价值占农地价值比例范围在23.7%—76.9%,即当考虑不确定性下的期权价值时,农地价值是确定性下的1.33—4.33倍。研究结论:农村土地征收补偿费取决于农业生产力的发展及经济的不确定性。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
傅强强 柳瑞禹
风险项目投资常常采用分阶段投资的形式 ,它为项目创造了一个追加投资的机会 ,本文引入期权理论、利用B—S期权定价模型来评估这个机会的价值 ,从而有效克服了传统净现值法的局限 ,增加了风险项目投资决策的合理性和科学性。
[期刊] 经济师
[作者]
赵卫军
文化产业增长能力的核心在于创造力，而人力资本作为文化产业创新能力的来源和主体，在文化产业中具有重要地位。通过构建文化产业人力资本投入产出方程，采用DEA-Malmquist模型对2019—2020年全国31个省(自治区、直辖市)文化产业人力资本的投入和产出数据进行实证分析后，发现：我国文化产业目前人力资本投入产出效率较低且区域差异较大，部分中西部地区的文化产业人力资本投资效率和全要素生产率高于东部发达省份，我国文化产业人力资本投资规模、投资方式、投资结构应根据区域差异进行调整。
[期刊] 北京林业大学学报(社会科学版)
[作者]
朱晓婷 张绍文
林业投资项目具有典型的收益不确定性、投资不可逆性、自然增值性和管理灵活性等特点,需要选择合理适用的决策方法。传统的林业投资项目评估大多采用净现值法,忽视了林业投资项目的期权特性,容易引起决策的偏差和错误的判断。从实物期权的视角,分析了林业投资项目的实物期权特性,包括扩张、缩小、放弃期权以及递延期权。基于二叉树理论构建了林业投资项目的实物期权价值评价模型,并且运用实例进行了验证,对林业项目投资的不同阶段分别进行研究。实例证明,基于实物期权模型的林业投资项目决策更有科学性。
关键词：
林业投资项目 实物期权 二叉树定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯小玲 诸克军 刁凤琴
房地产项目投资具有投入高、周期长、风险大、回报高等特点,传统的投资决策方法已经不能为投资者提供科学的决策。文章将实物期权理论引用到房地产项目投资决策中,针对我国房地产投资的政策和市场特点,构建了适用于我国房地产项目投资决策的模型;并利用某房地产项目投资的数据,对该模型进行了检验。
关键词：
实物期权 房地产项目投资 决策模型
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴树畅
本文利用实物期权理论分析了嵌套于投资项目中的各种期权形式,并以退出期权为例阐释了DCF模型的不足与项目投资决策模型的修正。
关键词：
DCF模型 退出期权 项目投资决策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭斌,韩玉启
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