本文在分位点回归的基础上采用ALS方法,建立了线性Expectile模型,并以此计算美国金融危机期间有关经济体的Expectile-based VaR(EVaR),对EVaR进行变点检测。根据变点的位置来估计危机发生的时间,并通过比较模型的系数在危机前后的变化情况,分析了美国金融危机对中国、香港、英国、德国和日本造成的传染情况。同时结合实际情况分析线性Expectile模型所确定的危机发生时间和系数变化所反映的危机传染性强弱程度,并与斜率模型得到的结论进行比较,体现了线性Expectile模型的准确性。

近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法。最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析。

文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明:只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。

Page Rank算法是应用最广泛的静态网络节点中心性排名算法,拓展Page Rank算法,使其能够用于计算动态网络的节点中心性是非常有意义的研究问题。本文首先基于网络重构和随机游走策略重构,定义了两种动态网络Page Rank中心性;继而给出利用分段线性拟合刻画节点中心性演化过程、预测节点中心性变化趋势的算法;最后构造图书情报领域的动态科学家合作网络,利用本文定义的中心性得到作者影响力的变化趋势,通过与真实变化趋势相比较,验证所提中心性定义的有效性。实验结果表明,本文提出的动态网络中心性能够更加准确的刻画节点中心性的演化过程、预测节点中心性的变化趋势。

文章基于贝叶斯后验推理及遗传算法研究了线性回归模型多结构变点的变点检测方法，其中变点的数量和位置均未知。首先引入参数的无信息先验并基于后验分布得到变点信息的贝叶斯后验概率；然后基于后验概率定义一个施瓦兹-贝叶斯信息准则并应用遗传算法快速得到变点的个数及其位置，通过数值模拟验证了新方法的有效性和计算的快速性；最后，将所提方法应用于气象时序数据和股票交易价格两个实际数据的多变点检测问题，得到了有意义的结果。

【目的】通过在海南省乐东县、河南省洛阳市、吉林省吉林市和公主岭市4个不同地理环境调查谷子10个主要性状,进行SSR标记与性状的关联分析,获得单一环境特异表达位点及多个环境共同表达位点,发掘优异等位变异,探究谷子可能的生态适应性形成机制,为开展谷子分子辅助选择育种奠定基础。【方法】连续2年在吉林省吉林市和公主岭市、河南省洛阳市、海南省乐东县调查102份谷子资源株高、穗长、叶片数、穗粗、抽穗期、穗码数、码粒数、穗重、穗粒重、千粒重10个主要农艺性状的基础上,首先利用SPSS19.0软件对每个地理环境进行性状间相关性分析,再用70个多态性SSR标记对谷子资源进行基因型鉴定,分析102份谷子资源的遗传多样性和群体遗传结构,最后用TASSEL5.0软件进行标记间的连锁不平衡分析,并用GLM和MLM 2种模型开展分子标记与表型性状的关联分析。【结果】除了千粒重,其余9个性状间在4个地理环境普遍存在显著或极显著正相关,千粒重只在在吉林市、公主岭市、洛阳市3个环境与穗粒重、株高、穗长、穗重呈显著或极显著正相关,在海南乐东县与其他9个性状没有显著相关性;70对SSR引物共检测到397个等位基因,平均每个标记的观测等位基因数、有效等位基因数、期望杂合度、Shannon指数分别为6、2.24、0.4637、0.7738;遗传多样性和群体结构分析均将102份谷子材料分为4个群,来自河南的谷子材料散布在4个群中,表现较丰富的遗传多样性;70对SSR标记间连锁不平衡分析未发现明显的连锁不平衡结构;GLM、MLM 2种模型共检测到10个关联标记,结合等位效应分析确定b115、MPGC13、b227、b194、p56在吉林市、公主岭市2个环境与穗重、穗长、叶片数、抽穗期4个性状关联,sigms9034、b125在洛阳市与穗长、穗码数关联,P18和p59在乐东县与穗重关联,p6在吉林市、公主岭市和洛阳市分别与叶片数和穗码数关联,单个标记对表型变异的平均贡献率在7.76%—34.05%;3个标记等位基因sigms9034-168、P18-166、p56-244分别能够显著增加穗长、穗重,缩短抽穗期。【结论】连续2年获得了5个在吉林市、公主岭市稳定表达的标记位点b115、MPGC13、b227、b194和p56,2个在洛阳市稳定表达的标记位点sigms9034、b125,2个在乐东县稳定表达的位点P18和p59,1个在洛阳市和吉林市、公主岭市同时稳定表达的标记位点p6;获得了3个可用于穗部性状、生育期标记辅助选择的优异等位基因sigms9034(168 bp)、P18(166bp)、p56(244 bp)。

该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量，利用广义的中心极限定理，证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函，并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况，采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明，基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平，经验势也达到令人满意的效果.此外，当突变位置位于样本后半段时，经验势有较大幅度提高.最后，通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.

为提高语音端点检测(VAD)在较低信噪比(

本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。

利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。

利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。

将Expectile引入GARCH族模型,采用贝叶斯方法进行参数估计,进而提出贝叶斯GARCH-Expectile模型,并将其应用于股指期货市场的VaR和ES度量。首先,构建三种具体形式的贝叶斯GARCH-Expectile模型;其次,基于贝叶斯理论设计MCMC算法进行参数估计;最后,选取2010年4月16日至2018年3月21日中国股指期货市场收益率序列进行实证分析。实证结果表明,股指期货风险波动具有自回归特征,并且受前期价格涨跌的不对称影响;相比于CARE模型,GARCH-Expectile模型普遍具有更高的预测绩效;在1%水平下SGARCH模型预测绩效最高,在5%水平下为AR-GARCH模型的预测绩效最高。

【目的/意义】预测国际Altmetrics领域未来发文趋势,并探究该领域的热点主题及研究趋势,为国内Altmetrics研究紧跟国际前沿提供借鉴和参考。【方法/过程】以国际Altmetrics领域的期刊文献为研究对象,借助Cite Space III软件绘制突变词共现时区视图,并对突变词权重进行排序。【结果/结论】Altmetrics领域研究热点主题包括Altmetrics的内涵讨论、传统计量学与Altmetrics的相关性、Altmetrics数据来源平台的应用比较分析和新型Altmetrics指标和方

采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。

从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.