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[期刊] 统计与决策
[作者]
闫树熙 肖庆宪
文章提出指数加权移动平均(EWMA)组合模型克服了传统组合方法没有考虑时序数据间时隔远近而相互影响不同的动态关联缺陷。对汇改后人民币汇率实证分析,结果发现EWMA组合模型比被组合的广义自回归条件异方差(GARCH)模型和均值回复(Mean Reversion)模型有更好的预测精度,能够更加逼真把握金融时序的未来走势。
[期刊] 上海金融
[作者]
周爱民 刘晓孟
随着我国汇率报价机制的逐步放开,人民币汇率的波动幅度近年来逐渐增大,汇率敏感部门对人民币汇率波动的预测需求逐渐增强。因传统的金融时间序列模型或指数平滑模型不能很好地筛选并包含高阶滞后项信息,故本文选取机器学习中的稀疏模型族(Lasso、Ridge、弹性网、SCAD与MCP)对汇率波动率进行预测,并将预测结果与传统模型进行比较并进行DM检验。结果发现,稀疏模型在各种货币的预测能力上均强于GARCH模型。在多种汇率的预测中,稀疏模型的预测能力表现出比指数平滑模型更强的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
[期刊] 商业时代
[作者]
黄艺婵
本文参照"一篮子"货币准则,在假定基准汇率维持稳定的条件下,通过使用ARMA模型对篮子中欧元和日元汇率的预测,从而实现对人民币对美元汇率的预测。加强人民币汇率变动的风险意识,以期对经济活动有现实意义和参考价值。
关键词：
一篮子 货币准则 ARMA汇率
[期刊] 金融研究
[作者]
惠晓峰 柳鸿生 胡伟 何丹青
本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
关键词：
时间序列 GARCH模型 汇率预测
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟庆斌 宋烜 宋祉健
人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
常振海 刘薇 张德生
文章首先用小波Mallat算法对RMB/JPY汇率一阶差分数据进行了分解和单支重构,并对单支重构后的近似分量和细节分量进行检验,证实存在条件异方差性;然后,对近似分量和细节分量分别建立了条件异方差模型,同时检验了近似分量序列与原始差分序列的"杠杆效应",显示出一致的结论;最后,对各模型的均值和波动率进行了预测,结果显示结合小波后的预测效果要优于传统的预测模型。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
傅魁 郭志颖
准确分析人民币汇率波动特征并预测未来走势,对政府制定汇率政策和企业进行投资决策具有重要作用。本文采用MEEMD组合模型将人民币汇率序列分解并重构为代表市场投机因素的高频项、代表重大事件影响的低频项和代表人民币内在长期趋势的趋势项,分析不同影响因素对人民币汇率的影响,并对人民币汇率未来走势进行预测,据此提出稳定人民币汇率的政策建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
方兴
本文揭示了汇率超调理论中存在的问题,并加以修正,在此基础上,质疑当前社会上普遍执有的人民币汇率一次性升值到位或小幅快升两种观点,提出截然不同的第三种观点:人民币汇率近期应保持相对稳定,以避免人民币汇率的大幅波动给我国经济社会造成消极影响。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
江春 杨宏略 李小林
文章选取了无抛补利率平价、购买力平价、弹性/粘性价格货币模型、巴拉萨-萨缪尔森模型、资产组合模型、泰勒规则等理论模型,采用DMA/DMS、TVP-VAR、BMA等计量模型,并选择2005年7月至2016年12月数据作为研究样本对人民币汇率进行样本外预测,结果发现上述理论模型均对人民币汇率具有一定的预测能力,但只有泰勒规则模型预测能力高于随机游走模型,其余6种理论模型对人民币汇率的预测能力并不比最简单的随机游走模型强。同时,基于多种计量模型的结果显示,DMS模型对人民币汇率预测的绩效最佳。进一步通过拓展后的泰勒规则模型对人民币汇率进行预测时发现,短期内央行外汇干预发挥的作用最大,汇率预期和风险溢价分别在中期和长期的预测结果中表现最为明显。
关键词：
货币模型 汇率 泰勒规则 样本外预测
[期刊] 国际金融研究
[作者]
惠晓峰 于立勇 姜明辉 胡运权
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
王维华 高亚莉
以汇率决定的资产市场方法为基础,通过实际汇率和外汇储备资产规模变化之间的误差修正模型(ECM),本文对1994~2007年人民币市场均衡汇率进行估算。估算结果显示,1994年以来,人民币实际汇率与市场均衡汇率没有太大偏离。2005年7月以来,市场对人民币的升值预期随着"小步微调"的改革方式进一步强化,人民币实际汇率与市场均衡汇率的偏离水平呈现进一步扩大的趋势。作为过渡措施,应采用目标区汇率制度,将外汇储备增减幅度作为调整汇率目标区范围的一个参考标准,推动人民币汇率向均衡水平靠拢。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杜朝运 邓嫦琼
在金融开放条件下,一国货币市场与国际货币市场将融为一体。研究利率与汇率之间的变动关系,对于合理引导宏观经济运行、有效实施货币政策等具有重要意义。基于我国市场化改革的现实,本文从长期均衡的角度分析我国利率与汇率的作用机制,通过建立BEER模型实证考察利率对人民币均衡汇率决定的影响作用,探讨利率与汇率机制有效性在我国的现实表现,进而寻求有效的措施以推动我国利率市场与汇率市场的良好互动发展。
关键词：
利率 人民币均衡汇率 行为均衡理论模型
[期刊] 商业研究
[作者]
沙文兵
基于向量自回归模型,对人民币实际有效汇率的就业效应进行实证分析,结果表明就业量和人民币实际有效汇率之间存在长期均衡关系,长期而言人民币实际有效汇率上升1%就业量将下降0.1821%。因此,人民币实际有效汇率的波动率对就业量仅存在微弱的负面影响。
关键词：
实际有效汇率 就业 向量自回归
[期刊] 当代财经
[作者]
朱孟楠 张乔
基于BEER模型的研究框架,利用月度数据,对人民币实际有效汇率长期偏移均衡汇率水平进行测算,并采用随机前沿模型对人民币汇率现实偏移中的低估假设进行检验后发现,人民币长期均衡汇率表现为快速上升趋势,不存在人民币汇率的长期严重低估。
关键词：
人民币汇率 低估 随机前沿模型
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