- 年份
- 2024(9382)
- 2023(13598)
- 2022(12035)
- 2021(11283)
- 2020(9511)
- 2019(21986)
- 2018(21680)
- 2017(42715)
- 2016(22681)
- 2015(25585)
- 2014(25314)
- 2013(24693)
- 2012(22424)
- 2011(19873)
- 2010(19440)
- 2009(17545)
- 2008(16910)
- 2007(14422)
- 2006(12151)
- 2005(10297)
- 学科
- 济(87604)
- 经济(87507)
- 管理(66381)
- 业(65233)
- 企(53654)
- 企业(53654)
- 方法(46803)
- 数学(41334)
- 数学方法(40736)
- 财(24340)
- 中国(22801)
- 农(22024)
- 业经(18877)
- 学(17962)
- 务(16867)
- 财务(16796)
- 财务管理(16759)
- 地方(16281)
- 企业财务(15932)
- 制(15461)
- 理论(15188)
- 贸(15008)
- 贸易(15002)
- 农业(14784)
- 易(14569)
- 银(14362)
- 银行(14327)
- 技术(13987)
- 和(13800)
- 融(13512)
- 机构
- 大学(314865)
- 学院(312741)
- 管理(131252)
- 济(122822)
- 经济(120192)
- 理学(114752)
- 理学院(113600)
- 管理学(111455)
- 管理学院(110900)
- 研究(95917)
- 中国(74914)
- 京(65159)
- 科学(59833)
- 财(57940)
- 财经(47481)
- 业大(46746)
- 农(45963)
- 所(45876)
- 中心(45230)
- 经(43397)
- 江(42800)
- 研究所(42104)
- 北京(40540)
- 范(39006)
- 师范(38643)
- 经济学(36952)
- 农业(36082)
- 财经大学(35945)
- 院(35498)
- 州(35427)
- 基金
- 项目(224167)
- 科学(177257)
- 基金(164842)
- 研究(162640)
- 家(142544)
- 国家(141422)
- 科学基金(123690)
- 社会(102871)
- 社会科(97599)
- 社会科学(97575)
- 基金项目(87864)
- 省(86656)
- 自然(82045)
- 自然科(80189)
- 自然科学(80171)
- 自然科学基金(78692)
- 教育(74908)
- 划(72850)
- 资助(68672)
- 编号(66146)
- 成果(51488)
- 部(49520)
- 重点(49210)
- 创(46473)
- 发(45972)
- 课题(44017)
- 科研(43467)
- 创新(43348)
- 教育部(42961)
- 大学(42333)
- 期刊
- 济(122570)
- 经济(122570)
- 研究(89503)
- 中国(51891)
- 学报(47499)
- 管理(45756)
- 科学(44045)
- 财(43851)
- 农(39876)
- 大学(36804)
- 学学(34861)
- 教育(30300)
- 融(29421)
- 金融(29421)
- 技术(28095)
- 农业(27950)
- 财经(22224)
- 业经(20197)
- 经济研究(19639)
- 经(18718)
- 理论(16144)
- 问题(15856)
- 图书(15591)
- 技术经济(15459)
- 统计(15312)
- 实践(15019)
- 践(15019)
- 科技(14753)
- 版(13988)
- 业(13773)
共检索到434123条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
周少甫 林享
证监会于2017年2月出台再融资新规,明确支持上市公司通过可转债的方式进行融资,扩容和提速已经成为可转债发展的一个重要趋势,但学术界对于可转债的风险测度及其控制理论的研究相对较为滞后。本文基于非对称Laplace分布下的ES方法对可转债进行风险测度,旨在为国内可转换债券市场建立更加完善的风控体系提供理论依据和量化参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
樊毅 张宁 王耀中
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理的范围,由于模型参数多、可用死亡率数据年限短,风险溢价的结果对无风险利率等参数敏感性较高。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
樊毅 张宁 王耀中
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理的范围,由于模型参数多、可用死亡率数据年限短,风险溢价的结果对无风险利率等参数敏感性较高。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
樊毅 张宁 王耀中
在比较国外经典债券设计的基础上,基于离散型死亡率模型假设,设计一种可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和双因素Wang转换定价方法对长寿债券进行定价,实证结果表明:在不同的参数组合下的风险溢价均处在一个合理的范围,由于模型参数多、可用死亡率数据年限短,风险溢价的结果对无风险利率等参数敏感性较高。
[期刊] 改革与战略
[作者]
邱子源 刘纪显
可转换债券是兼具债权和期权的复合衍生金融工具,其价值包括普通债券价值和转股期权价值。由于目前我国的利率未市场化,纯粹债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权价值的波动,而短期内期权价格的变动主要受股票价格的影响。文章首先采用一般的蒙特卡罗模拟法计算出可转债对应股票的VaR,然后与基于t分布和TARCH(1,1)-M模型的蒙特卡罗模拟法相比较,发现后者的股票VaR模型是合理的;最后根据金融随机过程,计算出转股期权的VaR,进而推算出可转换债券的VaR。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王志仁 曾繁荣
可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异。
关键词：
可转换债券 期权价值 违约风险
[期刊] 管理科学
[作者]
李双燕 万迪昉
以往对可转换债券与双边道德风险防范的研究仅限于风险资本投资过程中,较少有研究对其在并购中作为支付契约所发挥的作用进行分析。通过借鉴经济学实验室方法,研究在私有利益存在的情况下,可转换债券支付契约对于防范并购中双边道德风险所发挥的作用。实验设计依据双边道德风险模型中公认的参数表示方法,用并购双方所投入的努力水平测度道德风险,以现金支付契约、股票支付契约和现金加股票的混合支付契约作为控制组,以可转换债券支付契约作为观察组。研究结果表明,可转换债券和股票对目标方的激励效果显著优于现金,可转换债券对并购方的激励效果显著优于其他契约,可转换债券契约的并购协同效应显著高于其他契约,且随着并购方投入水平的增...
关键词：
可转换债券 并购 金融契约 私有利益
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
龚朴 赵海滨 司继文
本文考虑了赎回、回售以及提前转换等条款 ,建立了可转换债券的定价模型。提出了对应于不同条款的边界条件 ,导出了有限元方法的求解格式。对可转换债券的价值进行了数值模拟 ,讨论了赎回、回售条款对可转换债券价值的影响。对民生转债 (10 0 0 16 )和钢钒转债 (12 5 6 2 9)等两只可转换债券的价值进行了数值模拟 ,将理论值与市场值进行了比较。
关键词：
可转换债券 有限元方法 数值模拟
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
赵欣宁
[期刊] 华东经济管理
[作者]
丁群
可转换债券具有股票和债券的双重特点,成为企业重要的融资渠道。但是利用可转换债券筹资具有一些特定的风险。如果企业不加以重视,必将造成重大损失。因此,如何规避风险成为企业利用可转换债券筹资所需要重点解决的问题。
关键词：
可转换债券 转换价格 风险
[期刊] 财会月刊
[作者]
杨娟
可转换公司债券是兼具负债和权益性质的混合金融工具。理论上,发行可转换公司债券可以确认也可以不确认转换权价值,我国会计准则采用确认转换权价值的方法。债券转换时主要有账面价值法和市场价值法,我国新会计准则采用账面价值法。提前偿还、诱导转换等属于可转换债券的特殊事项,因此会计处理上存在特别之处。
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 姜世杰 樊毅
面对世界范围内长寿风险越来越严峻的趋势,长寿风险管理成为全世界面临的共同难题。近年来死亡率风险证券化引起人们的广泛关注,长寿债券作为死亡率风险证券化中最常用的一种方法,可以有效地将长寿风险转移至资本市场。本文通过对国外经典死亡率债券的比较,在离散型死亡率模型假设条件下,设计一支可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和风险立方方法对长寿债券进行定价。实证结果显示风险溢价的结果比较稳定,设置不同的初始上触碰点,风险溢价差异较大。
关键词：
长寿风险 APC模型 风险立方方法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
