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[期刊] 财会通讯
[作者]
李凤英 郭喜梅 严定琪
一、引言黄金的价值极其珍贵,不仅被赋予货币价值的功能,还被当做货币使用和储藏,历来是财富和华贵的象征,目前世界各国都把黄金当作最重要的国际储备,因而使黄金具备了货币和金融的属性。2002年10月30日上海黄金交易所正式开始运营,2008年1月,上海期货交易所正式引入黄金期货交易。中国黄金市场进入了现货市场与期货市场协调发展的新时期。随着金融危机的爆发,金融机构的巨额亏损事件接连不断,使人们认识到金融机构生存和发展的核心之一是对风险的管理,其
[期刊] 预测
[作者]
芮执多
本文采用上海期货交易所期铜数据,借助计量等方法,基于铜期货价格与现货价格的均衡关系和价格发现关系,研究期铜期货价格与现货价格时间序列的预测能力,并探索期货价格对现货价格的预测模型,以此为例,研究期货市场对现货市场的价格预测问题。
关键词：
期货市场 现货市场 价格预测 期铜
[期刊] 企业经济
[作者]
周珺 彭蕾
对于金融期货交易所而言,风险预警机制往往比风险控制机制更为重要。本文的目的就是希望在交易所风险控制制度的基础上,运用数理模型建立一套严格的风险预警机制,两者的结合才能最大限度保证交易所的正常运行。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
上海黄金交易所(以下简称上金所)是经国务院批准,由中国人民银行组建,专门从事黄金等贵金属交易的金融市场,于2002年10月正式运行。她的成立实现了中国黄金生产、消费、流通体制的市场化,是中国黄金市场开放的重要标志。在中国人民银行的领导下,上金所顺应中国经济崛起和金融改革开放大势,坚持服务实体经济和防范化解金融风险的原则,抢抓机遇,克难奋进,推动中国黄金市场实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展,已逐步成为中国黄金市场的枢纽以及全球重要的黄金、白银、铂金交易中心。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王理同 王晓叶 原俊青 周明华
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
[期刊] 管理评论
[作者]
魏宇 黄登仕 王建琼 朱宏泉 余江 赖晓东
以我国黄金现货市场主力品种——Au99.95的日数据为研究对象,运用滚动时间窗法进行了多种波动率模型和不同条件收益分布假定下的样本外动态VaR预测。进一步,运用更加严谨和稳健的KupicLR检验以及动态分位数回归检验法,对不同模型得到的VaR预测精度进行了深入的后验分析。主要实证结果显示,我国黄金现货市场的波动不存在显著的杠杆效应,但却同时具有明显的条件"有偏"和"尖峰胖尾"特征。另外,假定条件收益服从有偏学生分布的EGARCH模型具有最好的样本外极端风险预测精度。
[期刊] 上海金融
[作者]
路冠平
本文主要通过研究国内外黄金现货合约的价格关联情况,得出国内黄金现货定价来源和模式。研究使用的数据为1分钟高频数据,所用模型包括交叉自相关模型、基于向量自回归的引领-跟随模型、正交冲激响应模型和价格溢出模型。研究表明:Au(T+D)合约是现货黄金市场的定价合约,其价格领先其他国内现货合约;同时,Au(T+D)价格与伦敦LBMA市场现货价格在高频上既存在一定的独立性,又有互相引领的情况出现。本文期望通过该项研究,为我国商品现货市场发展提供参考。
关键词：
现货市场 价格发现 价格关联 高频数据
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周茂华 刘骏民 许平祥
本文以上海和伦敦黄金市场的现货交易为对象,比较研究了不同分布假定下RiskMetrics、GARCH族及其衍生模型度量VaR值的精确程度,并对超前一天预测的VaR值进行了失败率检测和动态分位数测试。结果表明:两个市场的收益率分布均具有尖峰厚尾、波动集聚和长记忆性等特征;学生t分布很好的刻画了上海黄金市场的风险特征,而正态分布则适合描述伦敦黄金市场特征;上海黄金市场相比于伦敦黄金市场风险更大。
关键词：
尖峰厚尾 长记忆 GARCH族 VaR
[期刊] 南方金融
[作者]
袁吉伟
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金市场日收益率时间序列,研究黄金投资的风险特征,以及利用GARCH-EVT模型刻画黄金投资风险的适用性。研究发现,黄金投资日收益率时间序列呈高峰厚尾分布,具有显著的波动集群性。返回检验证明,利用GARCH-EVT模型计量出的黄金投资动态VaR通过Kupiec检验,能够较好地覆盖黄金投资的实际损失,预测黄金投资风险的能力较高。
[期刊] 世界农业
[作者]
王翔 孙强 孙逊
本文借鉴信息学中熵方法对以农产品为主的期货市场宏观风险情况进行分析,实证表明熵指标计算简便、能够有效展示期货市场宏观风险的变动情况。结果显示具有近似类别商品的期货市场之间会产生一定的类涓流效应,通过配置交易商品的类别和比例可以有效调整期货市场总体风险。另外,实证结果也表明通过将期货分别在不同交易所交易的方式可以大幅压缩市场风险,目前中国期货市场总体格局比较合理。
关键词：
农产品期货 熵 风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹子昂 彭啸帆 皮俊
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间内黄金现货市场与美元指数和美元股指整体呈负相关,对其避险能力较强,对大宗商品市场整体呈正相关,一般条件下不具备避险功能。因此,对于含有大量美元汇率或者美元股指等金融资产的投资组合而言,黄金是一个理想的风险对冲工具。
[期刊] 南方金融
[作者]
王开科
本文利用基于广义帕累托分布(GPD)的POT极值方法对我国黄金市场极端值风险进行度量。在给定样本区间内,GPD分布较好地拟合了AU99.99收益率序列的厚尾、偏态特征。基于POT方法的CVa R值对风险测度则具有较好的稳定性,在不同置信水平下均能有效测量我国黄金现货市场存在的极端风险。基于Kupiec双向检验法所进行的回测分析也进一步验证了上述结论的可靠性。本文的实证分析结果揭示了我国黄金现货市场所存在的极端风险问题以及由"杠杆效应"所带来的投机现象。为此,需要完善黄金市场定价机制和产品体系,充分发挥衍生品市场和黄金租赁交易在熨平现货价格波动、规避市场风险等方面的积极作用,同时要引导投资者充分...
[期刊] 上海金融
[作者]
“客户保证金安全运行系统研究”课题组 曾祥龙
文章首先介绍了其他金融市场关于客户保证金管理的现状,总结了其中的经验教训,在此基础上创造性地提出了上海黄金交易所客户保证金安全运行系统的建设架构。该系统的核心是：让会员只能获得客户资金的相关数据,而没有客户交易结算资金的存取权和调度权。同时能够做到资金的实时划转,满足黄金市场保证金品种对资金划转的较高要求,并且有利于交易所对保证金品种的风险监控。
关键词：
上海黄金交易所 客户保证金 安全运行系统
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
黎鹏
本文通过对剔除季节因素和长期因素的纽约商品交易所黄金现货价格数据进行谱分解,发现该黄金现货价格存在90个月和150个月两个周期。并以此为依据对黄金现货价格趋势进行了预测,为优化我国外汇储备配置,防范汇率波动风险提供政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
顾文硕 金顺根 忻文雯 何尤华 陈敏 丁蔚苒
10月16日,上海黄金交易所进行了正式开业前的首次试交易,从全天的运行情况看,市场网络运行通畅,交易顺利。
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