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[期刊] 软科学
[作者]
周孝华 吴命
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
葛文雷 居新华
证券价格的波动变化不仅影响衍生产品的价格也是政府管理金融市场、制定政策的依据。由于价格的波动往往呈现非线性的特征,文章利用马尔可夫转换模型对中国股票波动性进行估计。研究发现该模型可较好对我国上海证券市场股价波动性进行分类估计,并得到了证券市场波动的状态平滑概率图。在统计结果的基础上,还分析了我国市场波动性的成因和特点,并对政策的有效性进行评述。
关键词：
马尔可夫转换模型 股票波动性 羊群效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗阳 杨桂元
文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收益有正的风险溢价,股市中坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要大得多,存在明显的杠杆效应。最后给出一些相关结论和建议。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈晓红 佘坚 周颖
股权分置已成为影响我国资本市场持续发展的一个重要因素。目前,我国的股权分置改革正全面铺开,以期实现资本市场的全流通。本文首先建立了考虑全流通预期的我国证券市场交易者策略模型,通过对波动性因素的分析得出了若干假设,从理论上推导出全流通对市场质量所可能产生的影响。然后以目前股权分置改革期中已完成股权分置改革的435家公司为样本对理论假设进行实证分析,发现全流通对市场波动性产生了一些影响。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
黄志刚 黄承
通过对国内股票有效需求量在不同阶段中的波动性特征进行实证研究,结果发现,股票收益率的波动对于股票有效需求量的波动在所有样本区间内都具备明显的溢出效应;而且,仅就股票有效需求量在每个交易日之间的相对波动率而言,市场制度基础的逐渐改革、发展和完善,对于其稳定性水平也能显著地发挥影响作用;所以,若要实现股票供求的良性平衡,则应设法维护市场指数的相对稳定,对其具有不可忽视的积极意义。另外,后续的制度建设和改革,也是其中重要的决定因素之一。
[期刊] 当代财经
[作者]
韩金晓 吴卫星
股票价格同步性反映了股票价格波动中市场信息与异质性信息的相对比重,而股票价格波动可分解为由市场信息引起的系统性波动以及由异质性信息引起的异质性波动。由于信息不对称等原因,股票价格波动与股票流动性显著相关,因此,反映市场信息相对比重的股票价格同步性应该对股票流动性产生影响,并且应该与股票价格的系统性波动对流动性的影响相一致。通过对1994-2013年间沪深股市交易数据的实证分析发现,股票价格同步性确实会影响股票流动性,即较高的股票价格同步性能够改善个股的流动性,但股票价格的系统性波动与流动性之间存在显著的负相关。其原因在于中国股票市场参与者的投资"羊群效应",以及衍生品市场的发展不完善使得股票市...
关键词：
流动性 同步性 系统性波动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭航
波动性是衡量股市风险和稳定的重要指标之一,对股市的健康发展具有重要影响。以上证指数为研究标的,利用RS-GARCH模型族对股市的波动性进行了比较研究。结果表明:相对于一般的GARCH模型族,RS-GARCH模型族明显改善了"伪持续"现象,能够更好地刻画股市的波动特征;A股市场存在明显的杠杆效应;在高波动状态下,利空和利好消息,对于A股市场波动率的影响时间更长。
关键词：
股票市场 RS-GARCH模型族 波动性
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 于翠婷 王敏
为提高条件自回归极差(CARR)模型的预测精度,将参数CARR模型与非参数GARCH模型相结合,构建了非参数CARR模型并给出估计算法。蒙特卡洛模拟研究结果表明:相比参数CARR模型的拟合效果,本文提出的非参数CARR模型的拟合效果更佳。为了比较两者的预测效果,以沪深300指数作为研究波动率的样本,基于非参数CARR(1,1)模型和参数CARR(1,1)模型研究了中国股市波动性的预测,四种预测误差度量的实证结果表明:无论是样本期内还是样本期外,与参数CARR(1,1)模型对股市波动性的预测精度相比,非参数CARR(1,1)模型的预测精度更高。
[期刊] 经济评论
[作者]
吴庆田 尹媛媛
2006年7月5日和2006年10月25日,中国银行和中国工商银行在A股市场成功上市,在中国股票市场引起了强烈的反响。论文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对国有商业银行上市前后上证综合指数的波动性影响进行实证分析。实证结果显示,两行上市对股市波动性产生的影响并不一致,中国银行的上市降低了股市的波动性,而中国工商银行的上市却加剧了股市的波动性。
关键词：
国有商业银行 股市波动性 GARCH模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
王静 向勤
一、引言自2004年1月以来,中央已发布7个以"三农"为主题的一号文件,出台了很多强农惠农的政策,极大地促进我国农业现代化的发展。这一系列的举措无疑对我国股市中的农业板块是一大利好,加之国内农产品价格上涨,通胀预期明显,从而使农业板块受到广大
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦晓静
对于投资者来说,其在股票市场上的聚焦点主要为股票价格的波动性,股票波动也时刻提醒着投资者其所带来的巨大风险。文章选取了2007年1月至2015年7月上证50ETF期权的月数据,并将样本分组,采用双重差分历史模型对行业因素进行分析,进一步研究上证50ETF期权与不同行业股市波动性之间的关系。结果表明,上证50ETF期权对中国股票市场没有直接性的影响。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘晓 李益民
本文首先将GARCH族各类模型进行对比分析,并将其应用在深圳成分指数波动性的研究,分析了深圳股市波动性的一些形式特征,最后发现EGARCG(3,1)模型能够相对较好地进行模拟。此外,通过对深圳股市的实证研究,本文还提供了一些政策建议及以后的研究方向。
关键词：
深圳成分指数 波动性 GARCH族模型
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