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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
林慧娟
基于ＤＳＧＥ－ＶＡＲ方法对中国主要宏观经济变量进行预测，并将其与古典ＶＡＲ和贝叶斯ＶＡＲ预测以及主观性预测加以对比。由ＲＭＳＥ指标可以发现ＤＳＧＥ－ＶＡＲ在样本外预测方面有较强的竞争力。在短期预测方面，ＤＳＧＥ－ＶＡＲ不输于主观判断性的专家预测，总体优于ＤＳＧＥ模型；在中长期预测方面，ＤＳＧＥ－ＶＡＲ模型与ＤＳＧＥ和ＶＡＲ模型不相上下。
关键词：
DSGE-VAR 宏观预测 贝叶斯方法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
仝冰
宏观经济预测的主要方法包括向量自回归(VAR)预测和主观判断性预测。目前国内还没有人对VAR模型和主观预测的准确度进行比较。基于1994年到2008年期间的月度数据,本文估计了一个包含六个变量的VAR模型。利用均方根误差(RMSE),评估了VAR模型的样本外(out-of-sample)预测绩效,并将其与郎润预测加以比较。结果发现:货币对于未来经济活动没有预测力。VAR模型对CPI、商品零售额的预测优于郎润预测;对固定资产投资和工业增加值的预测二者不相上下;对进出口额的预测劣于郎润预测。
关键词：
向量自回归(VAR) 经济预测 宏观经济
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁靖
文章基于VAR模型,在贝叶斯推断下,深入分析推导了FAVAR、TVP-VAR和TVP-FAVAR模型的状态空间形式,引入了因子分析思想和时变参数特征,解决了待估参数过多降低模型维度问题,并且预测能力逐步显著改善,为今后宏观经济变量预测提供有效模型框架。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
赵晓
中国第一次真正的商业周期应始于 １９９９年， ２００１年中国经济在复苏中将面临滞胀的阴影。 因为复苏中改 革与结构调整不足，并存在影响经济波动的若干不确定因素。 因此，中国经济的真正出路就是从供给方入手，坚决推进市场取 向的改革。
关键词：
宏观经济 预测与分析 滞胀阴影
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓轶嘉 宋林
为了准确预估未来宏观经济的发展方向,不断提高宏观经济的稳定性,文章采用动态随机一般均衡模型(DSGE)来研究各类外生冲击对宏观经济的影响程度。通过模型的参数校准和估计完成了DSGE模型构建,从消费偏好、投资边际等多种外生冲击变量的标准差、持续性、脉冲效应等角度对宏观经济的农牧、采矿、制造、电力、建筑、交通、金融7个部分进行波动性分析。
[期刊] 生态经济
[作者]
侯宇恒 姚鸣奇 曲晓溪 张卓群
气候变化导致极端天气事件增多、经济损失增加。基于此，构建了一个包含碳循环、气候变化因素以及多个经济主体的DSGE模型，分析气候变化风险对宏观经济的影响，从理论和数值模拟来深入阐明气候变化对宏观经济的影响以及传导机制。研究结果显示，气候变化冲击对主要宏观经济变量产生负效应，导致产出、消费、投资、资产和福利水平下降，通胀率上升；同时，信贷政策有利于绿色激励作用，而提高碳价则倾向于对棕色产品厂商的约束作用。基于此建议明晰减缓气候变化责任，呼吁采取相应行动；在资金和政策上支持碳中和领域快速发展，促进碳密集型产品的负外部性内部化；积极制订适应气候变化政策，加强改善农业、能源等应对气候变化薄弱的环节。
关键词：
气候变化 碳循环 宏观经济 DSGE模型
[期刊] 生态经济
[作者]
侯宇恒 姚鸣奇 曲晓溪 张卓群
气候变化导致极端天气事件增多、经济损失增加。基于此，构建了一个包含碳循环、气候变化因素以及多个经济主体的DSGE模型，分析气候变化风险对宏观经济的影响，从理论和数值模拟来深入阐明气候变化对宏观经济的影响以及传导机制。研究结果显示，气候变化冲击对主要宏观经济变量产生负效应，导致产出、消费、投资、资产和福利水平下降，通胀率上升；同时，信贷政策有利于绿色激励作用，而提高碳价则倾向于对棕色产品厂商的约束作用。基于此建议明晰减缓气候变化责任，呼吁采取相应行动；在资金和政策上支持碳中和领域快速发展，促进碳密集型产品的负外部性内部化；积极制订适应气候变化政策，加强改善农业、能源等应对气候变化薄弱的环节。
关键词：
气候变化 碳循环 宏观经济 DSGE模型
[期刊] 统计研究
[作者]
杭斌,赵俊康
ＶＡＲ系统——一种宏观经济预警的新方法杭斌赵俊康ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｅｎａｔｕｒｅｏｆＶＡＲｓｙｓｔｅｍｔｈｅＬａｗｗｅｒｅａｎａｌｙｚｅｄ，ｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，ｉｔｓｍａｉｎｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ－－ｔｈｅｄｉｒｅｃｔｒｅａｓｏｎａｎｄｓｔａｔ...
[期刊] 经济学家
[作者]
陈云
近十几年来,国际宏观经济学领域兴起了一种新的研究方法,即新开放经济宏观经济学-动态随机一般均衡模型(简称NOEM-DSGE模型)。该方法由于具有明确的微观基础,并引入了动态随机分析,在解释诸多经济问题时显示了其优越性。本文在梳理国际宏观经济学研究方法发展历程的基础上,介绍了NOEM-DSGE模型的基本结构,及其在国际宏观经济领域的具体应用,最后指出这一模型面临的挑战和未来发展方向。
[期刊] 财经研究
[作者]
朱军
目前,鲜有文献讨论开放经济中的中国财政政策及其规则。文章通过构建开放经济的宏观财政DSGE模型,基于我国的宏观经济数据,研究了开放经济中的财政政策规则及其经济效应,比较了不同规则的结果。文章采取贝叶斯估计方法进行数值模拟后发现:在开放经济中,财政政策的即期"乘数效应"相对较小;"连续支出规则"与"盯住产出规则"具有相似的产出效应,在开放经济中可利用"盯住产出规则"发挥政府的主导性;"严格"债务约束的政策效应类似"宽松"债务约束的政策效应,为充分利用资源可采取后一政策规则。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张居营 张镝 赵宣凯
文章着重探讨了动态因子模型的实时预测及其参数估计中卡尔曼滤波的实施过程，并对两阶段固定区间平滑算法进行改进，引入包含再次前向滤波过程的三阶段算法。通过构建共计81个指标的高维混频宏观数据集实证分析改进后的算法对GDP、CPI增速预测的效果，结果表明，改进的三阶段算法能够充分利用先验信息平滑趋势，进一步提高预测精度，在宏观经济遭受不确定性冲击出现走势急剧波动时也能快速响应，但仍然无法解决预测技术的时滞性问题。只有结合更高频的日度、周度经济数据对月度、季度数据进行实时预测，才能实现对经济的及时预警。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁方 沈诗涵 黄卓
本文使用组合预测方法,探究以"朗润预测"为代表的专家预测以及计量模型对于中国宏观经济变量的预测效果,并研究对不同预测进行组合预测是否有助于改进预测效果。本文发现,对我国CPI和GDP的增长率,专家预测效果总体上优于模型预测。从原因看,一方面,专家在预测时已经考虑了计量模型的预测信息;另一方面,在经济出现"拐点"的时期,专家通过对实际经济环境和政策的把握,得出更准确的经济预测。组合预测有助于提升预测精度,对专家预测进行组合得到的预测效果优于大多数的专家预测,"模型—专家"组合预测的效果也优于所有的模型和大部分专家预测。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈利锋
基于包含不确定性的NK-DSGE模型,可以考察不确定性对中国宏观经济波动的影响。研究发现,不确定性显著改变了外生冲击影响宏观经济的动态路径。在此基础上,进一步采用条件方差分解方法考察不确定性在中国宏观经济波动中的影响作用。结果显示,不确定冲击是推动中国宏观经济波动最为重要的力量之一。因此,政策制定者为了稳定宏观经济,必须积极应对不确定性带来的影响。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
李言 黄婷婷
生产要素价格市场化改革是完善社会主义市场经济体制的关键。将劳动力价格和资本价格扭曲纳入DSGE模型,从一般均衡视角分析生产要素价格扭曲对消费、投资、总产出和全要素生产率等变量的影响,并进一步分析其对社会福利损失的影响。研究结果表明:(1)随着劳动力价格正向扭曲趋近于0,宏观经济变量的均衡值均逐渐减小,而随着资本价格负向扭曲趋近于0,除了就业之外,其他经济变量的均衡值均逐渐增加,且资本价格负向扭曲对宏观经济变量均衡值的影响幅度更大。(2)劳动力价格正向扭曲趋近于0所形成的冲击对宏观经济变量波动具有负面影响,而资本价格负向扭曲趋近于0所形成的冲击对宏观经济变量波动具有正面影响,且劳动力价格正向扭曲冲击对宏观经济变量波动的影响幅度更大。(3)随着劳动力价格正向扭曲趋近于0,社会福利损失随之增加,而随着资本价格负向扭曲趋近于0,社会福利损失随之减少,且劳动力价格正向扭曲对社会福利损失的影响幅度更大。因而推动我国生产要素配置市场化改革,应减少政府对资本市场的不当干预,最大限度地发挥市场对资本价格的决定作用。
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