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[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
郭田勇 杨帆 李丹
本文着力研究货币政策对商业银行风险承担的影响机制,并在此基础上分析货币政策应当如何应对。为此,本文构建了DSGE模型对比分析银行风险承担行为的传导机制,结果显示在信息不对称和有限债务的条件下,银行存在着道德风险,会过度地主动承担风险。为应对银行风险承担行为造成的低效率,本文设计了"最优"货币政策规则:货币政策应适当容忍通货膨胀的波动,优先关注实际利率,以降低由银行风险承担行为所导致的社会福利损失。
[期刊] 浙江金融
[作者]
何流闻 彭静静
本文通过利用我国24家商业银行2004-2012年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策存在风险承担渠道即我国货币政策影响了银行的风险承担行为;(2)货币政策对银行风险的影响也依赖于银行资本充足率、自身特征以及整体的宏观经济环境。基于实证结果,本文给出了相关的政策建议。
关键词：
货币政策 银行风险承担 政策建议
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈玉婵 钱利珍
本文从货币政策影响银行风险承担的作用机理入手,总结了风险定价模型效应、逐利锦标赛效应、思维定势效应和中央银行沟通反馈效应等四条货币政策对银行风险承担影响的渠道,并以2004~2010年中国16家上市银行的数据为样本,采用系统广义矩估计方法实证分析中国货币政策对银行风险承担的影响。实证分析结果表明:我国货币政策与银行风险呈负相关关系,即宽松的货币政策鼓励了银行的风险承担;随着存款利率水平和存款准备金率的降低,银行的风险承担提高;同时中国银行的风险承担与GDP的增长呈正相关关系,即具有显著顺周期特征。
关键词：
货币政策 银行风险 风险承担 顺周期
[期刊] 浙江金融
[作者]
柳洋
基于59家影子银行机构2008～2017年的非平衡面板数据,采用系统GMM估计方法以研究不同的货币政策及其组合对中国影子银行风险承担的影响。实证结果表明:中国货币政策的影子银行风险承担渠道的确存在,即宽松(紧缩)的货币政策会提高(降低)中国影子银行的风险承担水平;在紧缩的货币政策环境下,影子银行风险承担行为对货币政策变动的敏感性会提高;央行发布的货币政策不确定性越强,影子银行的风险承担行为越激进。
[期刊] 管理世界
[作者]
项后军 郜栋玺 陈昕朋
银行风险承担渠道作为货币政策的传导渠道之一,与其他传导渠道紧密相连,若没有事先对这一渠道进行识别,将会对该渠道的研究带来一些问题。基于此,本文尝试解决了这一渠道识别问题,并在此基础上力图较为全面地对我国银行风险承担渠道的多个影响机制进行实证研究。结果发现:(1)考虑渠道识别后,实际上应该用来衡量银行贷款渠道的实际利率IR系数符号为正,这与国内部分文献同样使用实际利率IR但却作为利率追逐机制代理变量(且未经渠道识别)的结果符号相反。(2)实际利率越低于政策利率,银行利率追逐的激励就越大,银行风险承担越高。但是,引入渠道识别后经对比分析,发现利率追逐机制代理变量(TGAP)系数的绝对值有明显的提高,这表明若未经渠道识别,我们对于利率追逐机制(尤其是考虑数量型货币政策后)的作用效果会有所低估。(3)总的来看利率追逐机制在我国占主导地位,但其重要性的绝对程度小于国外;此外类金融加速器作用机制越明显,银行风险承担越大。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘柳 屈小娥
本文通过构建模型,区分了货币政策对银行风险承担的两个渠道。研究发现货币政策对银行风险承担的最终影响取决于两种效应的相对大小:当逐利效应占优时,降低基准利率能够提高银行盈利能力,降低银行风险承担水平;当杠杆效应占优时,降低基准利率则会促使银行扩大信贷规模,降低信贷标准,提高银行的风险承担水平。进一步地,本文基于银行业整体层面构建了货币政策银行风险承担综合效应指数,利用GMM方法实证检验了不同货币政策对综合效应的影响,并利用VAR模型研究了不同货币政策与综合效应之间的动态联系。最后,本文在厘清货币政策对综合效应的作用效果的前提下,给出了化解银行风险承担的货币政策选择策略。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘柳 屈小娥
本文通过构建模型,区分了货币政策对银行风险承担的两个渠道。研究发现货币政策对银行风险承担的最终影响取决于两种效应的相对大小:当逐利效应占优时,降低基准利率能够提高银行盈利能力,降低银行风险承担水平;当杠杆效应占优时,降低基准利率则会促使银行扩大信贷规模,降低信贷标准,提高银行的风险承担水平。进一步地,本文基于银行业整体层面构建了货币政策银行风险承担综合效应指数,利用GMM方法实证检验了不同货币政策对综合效应的影响,并利用VAR模型研究了不同货币政策与综合效应之间的动态联系。最后,本文在厘清货币政策对综合效
[期刊] 金融评论
[作者]
马勇 王莹曼
本文基于国内97家商业银行2009～2019年的面板数据，考察了货币政策及其稳定性对银行风险承担的影响，实证结果显示:(1)政策利率降低和货币政策波动性增加都会导致银行风险承担水平上升;(2)货币政策对银行风险承担的影响具有异质性，资产规模越大、资本充足率越低、资产负债率越高的银行，在宽松货币政策下的风险承担行为相对更为激进;(3)货币政策的银行风险承担效应在不同的经济金融周期形势下具有非对称性，具体表现为，货币政策对商业银行风险承担水平的影响在宽松货币环境、信贷扩张期和经济下行期的作用，要分别强于紧缩货币环境、信贷紧缩期和经济上行期;(4)在宽松货币政策条件下采取扩张性财政政策，会导致更加激进的银行风险承担行为;(5)在宽松的货币政策条件下加强宏观审慎政策调控，可以显著降低银行的风险承担水平，这说明基于“双支柱”的组合式调控确实能在一定程度上弥补单一货币政策无法兼顾多重目标的不足。
关键词：
货币政策 银行风险承担 宏观审慎政策
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
文章在梳理现有文献的基础上,结合我国货币政策实践和金融环境,修改了D-L-M模型的假设条件,引入了法定存款准备金率,并重新定义了商业银行预期利润的计算方法,推导出货币政策与商业银行风险承担之间呈现负相关关系。并分别从信贷评估效应、预期效应、竞争效应、资金成本粘性效应以及保险效应五个方面阐释了货币政策影响商业银行风险承担的作用机理,论证了宽松货币政策下的低利率会提升银行风险偏好,增加风险承担。
关键词：
货币政策 商业银行 风险承担
[期刊] 投资研究
[作者]
康立 何秀
基于2006-2014年期间我国47家商业银行数据,通过构建动态面板模型,运用系统GMM估计法,检验了不同货币政策工具下,我国银行风险承担渠道的存在性和作用路径机制。研究发现,我国货币政策银行风险承担渠道整体上存在,且主要通过估值效应、逐利动机效应和竞争效应影响银行风险承担,保险效应路径的作用效果并不显著。货币当局应激励银行业适度竞争并积极拓展社会融资渠道,商业银行需调节风险管理、严格信贷标准及创新业务,以降低商业银行对货币政策的风险承担。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李裕坤
2008年的全球金融危机引发学术界对货币政策的银行风险承担传导渠道的探讨。文章在梳理国内外相关文献的基础上,通过对我国28家商业银行2005~2013年的面板数据进行系统广义矩估计实证分析,结果表明:不论采用价格型还是数量型的货币政策代理变量,都显示出我国存在货币政策的银行风险承担渠道,宽松的货币政策鼓励银行的风险承担;同时银行的风险承担具有顺周期性,且会受到银行核心资本充足率、成本收入比等异质性特征的影响。
关键词：
货币政策 银行风险承担 传导渠道
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
考佳欣
本文利用16家上市银行2007年-2016年的数据,对我国货币政策银行风险承担渠道的存在性及其作用机理进行实证研究。研究表明:货币政策工具能够对我国商业银行风险承担产生显著影响,且商业银行风险承担的变化对信贷投放总量以及社会总产出也会造成影响。同时,风险定价效应、追逐利益效应、习惯效应、杠杆效应作为我国货币政策银行风险承担渠道的重要作用机制,在货币政策传导中发挥着重要作用。最后,本文对商业银行更有效地使用货币政策工具进行风险管理提出相应的建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
项后军 李昕怡 陈昕朋
货币政策通过＂银行风险承担渠道＂影响金融与经济稳定是一个很值得探讨的问题。在对比分析了国内外的研究情况后，我们发现目前国内的相关研究中仍有许多值得拓展的问题。本文按照风险承担渠道存在性、＂纯正＂的风险承担渠道的准确识别、诸多作用路径的机理整合这一逻辑，对目前国内货币政策的银行风险承担渠道进行了较为全面的梳理、反思与再研究，力图为相关研究提供一个有价值的参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王周伟 王衡
本文收集14家上市商业银行2001~2012年的非平衡面板数据,构建动态调整面板混合回归模型,对比分析基于泰勒规则构造的利差变量、M2年增长率、存款准备金率、中国银行业同业拆借利率与一年期贷款基准利率等5种货币政策工具变量对银行风险承担的作用效果。计量结果表明,除一年期贷款基准利率的作用不显著外,其他4种货币政策工具的银行风险承担效应在中国显著存在,其中,利差变量的系数绝对值较大,作用效果较为突出。因此,货币政策目标不应只追求币值稳定、经济增长,同时需防范宏观金融风险及失衡的累积。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
肖崎 邓少慧
文章基于20062015年我国25家上市影子银行机构的微观数据,采用动态面板系统广义矩法,研究货币政策对影子银行风险承担的影响。研究发现:货币政策对我国上市影子银行机构的风险承担具有显著的影响,证明我国存在货币政策的影子银行风险承担传导渠道。宽松的货币政策,特别是价格型货币政策工具,会鼓励影子银行承担更多的风险,进而放大货币政策的扩张效应,增加金融体系的不稳定。因此,央行未来在制定货币政策时需要重视影子银行在货币政策传导中的作用,监管当局也应加强对影子银行过度风险承担行为的监管,构建有效的金融宏观审慎管理
关键词：
货币政策 影子银行 风险承担
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