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[期刊] 软科学
[作者]
张晨 刘宇佳
以能较好地刻画碳价随机波动特征的DGC-MSV模型为基础,考虑碳价尖峰厚尾特性,采用t分布修正模型,选择国际碳市场典型产品EUA为对象,将碳市场溢出效应研究拓展到碳现货、期货、期权三市场中。研究发现:均值溢出方面,EUA现货、期货、期权三市场间呈现高度时变正相关。现货与期货、现货与期权市场时变关系波动剧烈但波动持续性较低,期货与期权市场则反之;波动溢出方面,EUA现货与期货、期货与期权市场间均有显著且双向为正的风险传导现象,但仅存在期权对现货市场微弱的正向溢出。期权与期货市场相比信息量更丰富,是主要的风险溢出源。
[期刊] 软科学
[作者]
张晨 刘宇佳
以能较好地刻画碳价随机波动特征的DGC-MSV模型为基础,考虑碳价尖峰厚尾特性,采用t分布修正模型,选择国际碳市场典型产品EUA为对象,将碳市场溢出效应研究拓展到碳现货、期货、期权三市场中。研究发现:均值溢出方面,EUA现货、期货、期权三市场间呈现高度时变正相关。现货与期货、现货与期权市场时变关系波动剧烈但波动持续性较低,期货与期权市场则反之;波动溢出方面,EUA现货与期货、期货与期权市场间均有显著且双向为正的风险传导现象,但仅存在期权对现货市场微弱的正向溢出。期权与期货市场相比信息量更丰富,是主要的风险
[期刊] 南方金融
[作者]
潘文荣 程旭
本文从全球大豆产业链视角出发,以美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数和中国大连商品交易所豆粕期货价格指数的收益率序列为研究对象,构建带有Granger因果关系检验的T序列的动态相关系数模型(DGC-T-MSV),实证研究中美豆类期货市场的均值溢出效应和波动溢出效应,结果表明:一是美国芝加哥商品交易所大豆期货价格指数收益率与中国大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率序列具有"厚尾"特征,两个市场容易受自身前期波动的影响,波动持续性较强;二是中美豆类期货市场存在着显著且稳定的时变正相关性;三是中美豆类期货市场存在着显著的双向波动溢出效应,呈现正向的风险传递特征。基于上述研究结果,在美方挑起贸易战的现实背景下,我国政府相关部门要进一步关注美国大豆期货市场价格波动态势,采取相应措施,减缓国际豆类期货价格的大幅波动对我国豆粕期货市场以及相关产业链发展带来的不利影响;我国大豆进口商要考虑国内供求调整对国际豆类期货市场的影响,灵活运用套期保值等避险工具,合理制定大豆采购计划,减少由于期货价格大幅波动而产生的不必要损失。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
顾莉莉
LME(伦敦金属交易所)是世界最大的金属商品期货交易所,是世界金属商品的定价中心;SHFE(上海期货交易所)是世界第二,亚洲最大的金属交易所,已经成为区域定价中心。文章选择在两个市场均上市交易的三个月期铜合约为样本,采用BV—GARCH模型对两者的市场收益和波动的相互影响进行实证研究。结果发现不存在“波动溢出”现象,信息互相流动,同时上海期货交易所的铜期货受LME的影响更大一些。表明中国期货市场的运行效率相对比较高,受国际期货市场影响的同时也影响着国际期货市场,但是定价权依然掌握在伦敦金属交易所。
[期刊] 西部论坛
[作者]
王宜峰 王春发 蒋一琛
利用多元随机波动率模型确定最优套期保值率:首先建立动态相关系数多元随机波动率模型(DC-MSV),再建立基于t分布的动态相关系数多元随机波动率模型(DC-t-MSV)。以沪深300股指期货数据为样本,利用以上两种模型分别结合方差最小套期保值模型计算最优套期保值率,结果表明,利用DC-t-MSV模型的套期保值效果优于DC-MSV模型。DC-t-MSV模型引入t分布,充分考虑了金融数据尖峰厚尾的特性;同时,参数估计部分采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),克服了MSV模型参数估计困难的缺点。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 软科学
[作者]
胡根华 吴恒煜
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林坦 宁俊飞
减少温室气体排放已经成为全球共识,而碳排放权交易是实现碳减排的有效机制,其中总量目标和初始排放权分配是排放权交易的核心。排放权分配效率是评价排放权是否公平的标准,因此,本文使用零和DEA模型对欧盟国家2009年的碳排放权的分配结果进行了评价,发现效率比较低;按照零和DEA模型的迭代结果,计算了公平的碳排放权分配结果以及调整方式矩阵。最后本文根据欧盟排放权交易体系的发展经验,总结了对我国的启示。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
罗洎 郭冰清
本文基于VAR、VECM和BEKK模型检验国内股权市场与境外中国概念股指衍生产品市场间的信息流动关系,结果表明:国内股票现货市场、国内股指期货市场对境外中国概念股指衍生产品市场不具有在收益率和波动性上的传导效应;境外中国概念股指衍生品市场对国内股票现货市场和国内股指期货市场仅具有在收益率上的引导效应,单向引导国内股票市场和国内股指期货市场的价格变动,处于价格信息的中心地位;但在波动传递效应方面,市场信息则不能有效地从境外中国概念股指衍生品市场传递到国内股票现货和国内股指期货市场。同此前相关研究结果对比,我们认为国内股指期货交易的引入增强了股票现货市场的稳定性。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
白华艳 谭砚文 曾华盛
市场信息是商品价格形成的基础。基于"信息经济学"理论,运用TARCH和EGARCH模型,探讨中国和欧盟猪肉市场信息对价格波动产生的不同影响。结果表明:中国猪肉市场存在明显的信息不对称效应,使猪肉价格上涨的"正向信息"大于使猪肉价格下跌"负向信息"的影响,且"正向信息"对于猪肉价格的波动具有强化作用;欧盟猪肉市场"负向信息"大于"正向信息"的影响,且不存在显著的信息冲击不对称效应,其原因在于欧盟市场的政策干预少,价格"杠杆效应"不明显。因此,中国政府有关部门应减少干预,进一步提高猪肉市场的透明度。
[期刊] 技术经济
[作者]
黄文彬 高韵芳
基于Granger因果关系检验方法和MGARCH-BEKK模型,从报酬溢出和波动溢出的角度,研究国际碳排放权交易市场中的主要商品———EUAs和sCERs各自的期货价格与现货价格之间以及两者的期货价格之间的信息流动关系。结果表明:两个市场的现货市场始终都处于价格信息中心,期货市场的价格发现功能较弱甚至未体现;信息波动溢出方面,EUA市场中期货市场处于波动信息中心,而CER市场中现货市场处于波动信息中心;EUA的期货市场与CER的期货市场之间存在相互的价格溢出效应与波动溢出效应,但EUA市场的期货价格对CE
[期刊] 技术经济
[作者]
齐绍洲 于翔 谭秀杰
以欧盟碳期货合约为研究对象,针对其反映的市场风险特点,采用GED-GARCH模型进行参数估计。结果显示:到期日的因素使得欧盟碳期货合约收益率序列的条件方差与历史信息之间存在联系;碳期货合约的到期日越久,其条件方差越依赖于历史信息,表明欧盟碳期货市场为弱式有效市场;欧盟碳期货合约收益率序列的波动会逐渐衰减,表明最终合约价格能够起到价格预示作用。再利用GARCH模型的参数估计结果,计算出不同置信水平下收益率序列的在险值,夯实实证研究结果。针对欧盟碳期货合约风险的量化研究表明,欧盟碳期货与碳现货的关系呈现出新兴
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
朱晓峰
政府信息流可分为金字塔模型和蜘蛛网模型。政府内部信息流有提交式、广播式和反馈式信息流模型。政府部门信息流有集权式、授权式、松散式和孤岛式信息流模型。图7。参考文献5。
关键词：
政府 政务信息 信息流 模型
[期刊] 改革
[作者]
李建军
通过贝叶斯法则和VEC模型,研究危机前后中国大陆、美国、中国香港股票市场的信息流动关系,发现次贷危机前后中国大陆股票市场跟随美国和中国香港市场的涨跌规律发生了结构性变化,表现了较强的不对称性。运用方差分解和脉冲响应函数深入分析这种结构性变化背后所体现的经济含义表明,维护市场稳定的关键是扭转股市运行的趋势,加强对投资者的教育,保证信息透明、公开。
关键词：
次贷危机 股票市场 信息流动
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
罗必雄 顾阿伦 陈向东 左鹏 翁玉艳 陈奕名
欧盟碳边境调节机制已成为欧盟的正式法律,开展其对全球经济、贸易和产业格局的深度影响评估确有必要。该文采用全球多区域递归动态可计算一般均衡模型,对欧盟碳边境调节机制进行了情景模拟和分析,评估了其对主要经济体国内生产总值(gross domestic product,GDP)、出口和产业的影响,讨论了该机制下国际产业格局的发展趋势。结果表明:由于俄罗斯对欧盟出口钢铁等产品较多,因此其GDP将受到较大负面冲击,预计2025年和2030年俄罗斯GDP变化率分别达-0.12%和-0.32%,而欧盟通过本土替代生产将增加自身GDP;俄罗斯的出口总额下降最多,预计2025年和2030年出口总额变化率分别达-0.86%和-2.48%,而欧盟具体行业中,与碳边境调节机制相关行业的出口均会明显受益;俄罗斯、土耳其和中国等经济体的钢铁、非金属、有色金属和化工行业产出均将出现不同程度下降,中国有色金属行业的国际市场份额反而呈上升趋势,反映了竞争力优势。全球重点行业产出呈现从高碳产品出口依赖度高的发展中经济体向发达经济体或国际竞争力较强的发展中经济体转移的趋势。建议加强多边合作,优化产业与贸易结构,加快全国碳排放权交易市场建设,积极参与应对气候变化和贸易等领域国际标准和规则制定。
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