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[期刊] 世界经济研究
[作者]
张延良 胡超 胡晓艳
文章从宏观角度选取了上市公司数量、市场股本总额、股票年筹资总额、股票年周转率、净资产年收益率等五项指标来衡量金砖国家股票市场的整体融资状况,通过数据包络分析法对金砖五国股票市场的融资效率进行分析评价,得出目前我国股票市场融资效率尚处于较低水平的结论。借鉴金砖国家股票市场的融资经验,我国应当提高股票发行审批过程的透明度,完善上市公司信息披露制度和退市制度,确立合理的资源配置政府导向。
关键词：
金砖国家 股票市场 融资效率
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 经济经纬
[作者]
邵原
笔者利用股票市场数据和经济增长数据，研究了中国与世界五个主要发达国家的股市收益特性。研究发现，样本期内中国股票市场的收益和风险比多数发达国家高；发达国家以及中国股市的收益率与经济增长有显著的正向相关关系，但是中国股市的夏普比率却没有与ＧＤＰ增速成正比。
关键词：
股市收益 经济增长 夏普比率 波动率模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文华
股票市场上的动量效应近年来受到广泛关注。然而,对于该现象存在的深层原因,至今还没有定论。本文通过考察发展中国家的金融分析师行为和动量交易策略的关系来研究信息有效性对动量效应的影响。本文研究发现在发展中国家动量效应普遍存在,但与发达国家截然不同的是,动量效应在长期没有逆转。该现象排除了投资者过度自信导致动量效应的可能性,支持了Hong and Stein(1999)和Barberis,Shleifer and Vishny(1998)的信息非充分反应理论。另外,分析表明动量利润主要来自于失败者,说明对负面信息的反应更为不充分。进一步研究发现,分析师关注度的变化具有独立于分析师关注水平的解释能力,...
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟晓 胡根华 吴恒煜
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
[期刊] 管理现代化
[作者]
董晨昱 赵培 刘维奇
新金融机制和金融产品的不断引入,是金融市场发展和完善的重要体现,但是否适应于新的市场环境还需市场来检验。通过以融资融券机制的推行为契机,分析在流动性和波动性方面其对中国大陆股票市场质量的影响。结果表明:股票市场作为金融市场的重要组成部分,其市场质量主要受国家宏观经济影响;融资融券制度的推行,在一定程度上降低了股票市场的波动,但对流动性没有起到促进作用。
关键词：
融资融券 流动性 波动性 股票 股票市场
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融研究
[作者]
胡聪慧 刘学良
本文旨在借鉴融资流动性理论探讨大宗商品市场与股票市场联动性演变的内在机制。研究发现,自2000年以来,大宗商品与股票市场的相关性经历了先上升后下降又上升的巨幅波动,本文构建的流动性指数可以解释二者相关性变化的17%。当流动性状况恶化时,大宗商品和股票市场的相关性显著上升,而且市场状况对相关性的影响也源自流动性的差异。本文研究表明,金融市场整体流动性状况的变化是影响大宗商品与股票市场联动性的重要因素。本文不仅为探讨大宗商品与股票市场间联动性提供了新视角,而且对大类资产配置实践也具有重要的参考价值。
关键词：
大宗商品 融资流动性 市场联动性
[期刊] 金融论坛
[作者]
吕江林 曾鹏
从长期看,实体经济与股市之间应当存在内在的正向联系,但本文的实证表明,当前中国股市走势与实体经济之间存在较明显偏离,股市过分低迷。股市融资规模过大,实际融资规模远远超过适度融资规模,造成股市供需失衡,是形成这种偏离的一个重要原因。应适度放缓融资节奏,降低融资规模;完善退市制度,形成优胜劣汰的竞争机制;实行上市公司强制性向二级市场投资者现金分红制度。考虑到上市公司的公司治理、公司行业特征、企业和产品生命周期以及未来投资机会等存在较大差异,因此可以制定弹性的现金分红标准。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘芳 彭耿 廖凯诚
文章基于有效投资组合理论，理论分析了家庭股市参与效率源泉，结果表明：高金融素养的家庭可以通过构建更加有效的投资组合来获取理性投资收益，而风险爱好的家庭则可以通过承担更多的非系统风险来获得不确定性收益。实证研究发现，不管是家庭股市参与相对效率，还是绝对效率，与金融素养之间的正相关关系都不显著，但与风险偏好程度之间存在着显著的正相关关系。这就表明，中国家庭股市参与效率主要是由风险偏好程度决定的，理性投资收益尚未成为家庭股市投资收益的关键来源。研究结论证明了在当前市场条件下，通过参与股市并不能够可持续地提高家庭金融福祉。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘芳 彭耿 廖凯诚
文章基于有效投资组合理论，理论分析了家庭股市参与效率源泉，结果表明：高金融素养的家庭可以通过构建更加有效的投资组合来获取理性投资收益，而风险爱好的家庭则可以通过承担更多的非系统风险来获得不确定性收益。实证研究发现，不管是家庭股市参与相对效率，还是绝对效率，与金融素养之间的正相关关系都不显著，但与风险偏好程度之间存在着显著的正相关关系。这就表明，中国家庭股市参与效率主要是由风险偏好程度决定的，理性投资收益尚未成为家庭股市投资收益的关键来源。研究结论证明了在当前市场条件下，通过参与股市并不能够可持续地提高家庭金融福祉。
[期刊] 改革与战略
[作者]
孙凯
随着股票市场出现国际化潮流,资产定价再不能像以往那样只关注于国内因素,而必须要从新的国际化的角度全面考察,这也直接影响到证券组合中对股票的跨国选择。同时,存在其他一些因素限制着资产定价模型发挥作用,比如恋家倾向。新兴市场经济国家一方面要开放股票市场,另一方面,也必须学习借鉴发达国家资产定价理论和实践中的经验和教训。
关键词：
资产定价 部分分割市场 股权市场 国际化
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
袁知柱 吴粒 鞠晓峰
中国股票市场发展已经经历20年的历程,很多方面都取得了巨大的发展成就,然而对于股票市场发展对中国经济增长是否产生了显著的正向促进作用,现有研究文献并没有达到一致结论。文章基于股价波动非同步性测度方法,从股票市场信息效率这一新的视角入手,实证检验股票市场发展与国家资源配置效率的因果影响关系,为这一领域研究提供了新的实证证据。实证结果表明:中国股票市场信息效率与国家资源配置效率显著正相关,且这种正相关关系在效益上升行业与下降行业没有显著差别,即高信息效率股票市场能引导社会在高资本回报率的行业内继续追加投资,在低资本回报率的行业内及时削减资本投入,从而提高资源配置效率。因此中国股票市场发展具有较好的...
[期刊] 会计之友
[作者]
梁星韵 刘卫民
在我国正式开通融资融券交易的背景下,研究我国融资融券交易量与股市波动性的关系具有重要的意义。Granger因果关系检验表明,我国融资融券交易会增加股市的波动性,当我国股市波动增大时,投资者参与融资交易的意愿也会增强,但我国当前的融券交易还存在大量的限制因素,现阶段的融券交易还不充分。
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