- 年份
- 2024(11862)
- 2023(17339)
- 2022(15092)
- 2021(14029)
- 2020(11909)
- 2019(27590)
- 2018(27050)
- 2017(52949)
- 2016(28622)
- 2015(32129)
- 2014(31966)
- 2013(31445)
- 2012(28718)
- 2011(25670)
- 2010(25605)
- 2009(23383)
- 2008(22842)
- 2007(20023)
- 2006(17185)
- 2005(14900)
- 学科
- 济(114166)
- 经济(114034)
- 管理(83716)
- 业(80925)
- 企(68782)
- 企业(68782)
- 方法(58716)
- 数学(51832)
- 数学方法(51033)
- 财(30850)
- 农(28656)
- 中国(27981)
- 学(25443)
- 业经(24516)
- 制(21072)
- 务(20950)
- 财务(20865)
- 财务管理(20824)
- 地方(20563)
- 理论(20057)
- 贸(20016)
- 贸易(20004)
- 企业财务(19872)
- 易(19382)
- 农业(19019)
- 技术(18015)
- 融(17310)
- 金融(17308)
- 和(17230)
- 银(17106)
- 机构
- 大学(406924)
- 学院(405199)
- 管理(160619)
- 济(159085)
- 经济(155728)
- 理学(140159)
- 理学院(138649)
- 管理学(135759)
- 管理学院(135054)
- 研究(132952)
- 中国(98962)
- 京(85743)
- 科学(84405)
- 财(73606)
- 农(69308)
- 所(67084)
- 业大(63697)
- 研究所(61305)
- 中心(60725)
- 财经(60039)
- 江(58088)
- 农业(54895)
- 经(54839)
- 北京(53598)
- 范(51037)
- 师范(50382)
- 院(48518)
- 经济学(48503)
- 州(47067)
- 财经大学(45206)
- 基金
- 项目(283470)
- 科学(222674)
- 基金(207131)
- 研究(200689)
- 家(182654)
- 国家(181222)
- 科学基金(155803)
- 社会(125319)
- 社会科(118832)
- 社会科学(118799)
- 省(110556)
- 基金项目(109048)
- 自然(105225)
- 自然科(102889)
- 自然科学(102856)
- 自然科学基金(101011)
- 划(93964)
- 教育(93763)
- 资助(87599)
- 编号(80427)
- 成果(63875)
- 重点(63594)
- 部(62319)
- 创(59109)
- 发(59030)
- 课题(55410)
- 科研(55269)
- 创新(55149)
- 教育部(53332)
- 大学(52958)
- 期刊
- 济(164834)
- 经济(164834)
- 研究(113842)
- 中国(73284)
- 学报(69341)
- 科学(62197)
- 农(60895)
- 管理(59143)
- 财(57388)
- 大学(52272)
- 学学(49597)
- 教育(42997)
- 农业(41977)
- 技术(36179)
- 融(35158)
- 金融(35158)
- 财经(29705)
- 经济研究(27204)
- 业经(26814)
- 经(25285)
- 业(22341)
- 问题(21235)
- 统计(19903)
- 技术经济(19601)
- 版(19540)
- 理论(19165)
- 科技(19129)
- 图书(18844)
- 策(18095)
- 业大(17999)
共检索到576605条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 预测
[作者]
董杰 潘和平 姚一永 李成刚
随着经济和金融全球化的不断深入,全球金融市场已经连为一体。本文利用Engle提出的DCC-MVGARCH模型研究了石油、股票和黄金市场之间的动态相关性。实证结果发现,WTI原油期货与现货市场、标普500指数、黄金市场之间的动态条件相关系数具有明显的时变特征,WTI原油期货与现货市场、股票市场、黄金市场之间存在动态相关性。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 南方金融
[作者]
林达
本文基于DCC-MVGARCH模型计算我国股票型基金指数与股票市场各板块代表性指数的动态相关系数,判断股票型开放式基金于各时点在各板块的资产配置特征,并根据系数的变化估计基金调仓的情况,分析基金持仓偏好的动态变化。研究结果表明:股票型开放式基金更偏好于配置中小板股票和二线蓝筹股,对于大盘股的配置谨慎,对于创业板股票的配置具有较大的波动性;当前A股市场使用最为广泛、常被用作业绩比较基准的上证指数有失真的趋势,无法较为全面地反映股市的波动和投资者的盈亏。股票型基金的上述持仓特征与我国经济转型、产业升级、股市估值体系、行政干预、新股发行制度等因素有密切的关系。
[期刊] 商业研究
[作者]
赵勇 杨志波
随着经济全球化和金融自由化越来越强,国际上主要股票市场经常呈现齐涨共跌的趋势。通过使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,本文对亚洲金融危机、美国次贷危机和欧债危机下,我国大陆股市与境外香港股市、日本股市、美国股市和欧洲股市之间的联动性进行了研究,结果发现我国股市与境外主要股票市场之间的联动性有增强趋势,尤其是在美国次贷危机以后,其动态相关系数明显增大的态势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨亚娟 马如飞 陈孔艳
研究聚焦在中国经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响方面。引入Baker提出的用于衡量经济政策不确定性的EPU指数建立修正版DCC-MIDAS模型,基于该模型的实证结果如下:其一,中国经济政策不确定性指数变动对"中-美"股市的长期相关性具有显著的正向影响;其二,中国经济政策不确定性指数变化对"中国股市—黄金市场"的长期相关性具有显著的负向影响,当经济政策不确定性较高时,投资者会倾向于选择相对安全的黄金资产,这恰恰符合"安全投资转移"效应。除此之外,作为应用案例,比较了美股股指期货和黄金期货的风险对冲效果,结果显示美股期货对冲更优。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐清海 贺根庆
使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究中国金融市场之间的动态相关关系,并对次贷危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行分析。研究发现,中国金融市场的互动体系基本形成,但未形成有效的价格联动体系;中国金融市场的发展是不均衡的,债券市场和期货市场有待进一步发展;货币市场的利率市场化建设有助于提高货币市场和其他金融市场的联动关系。
[期刊] 经济评论
[作者]
张秋莉 杨超 门明
本文应用基于条件多元t分布的DCC-MVGARCH模型研究CERs期货价格收益同能源期货价格收益之间的动态相依关系,旨在探讨跨品种套期保值的可行性及操作策略,为国内减排企业及时对冲CERs价格波动风险提供经验依据。实证结果显示:CERs期货价格收益和能源期货价格收益之间存在正相关性;相较Euro天然气期货合约与GlobalCoaL期货合约,BRenT原油期货合约更适用于构造套期保值组合;以动态条件相关系数测算时变套期保值比率明显降低了组合收益的方差并提升了组合收益的均值,其套期保值绩效要优于条件相关系数。基于此结果本文认为,国内减排企业应当积极采取相关套期保值策略并定期更新动态条件相关系数均值...
[期刊] 国际商务研究
[作者]
邓鸣茂
本文利用传统的回归模型(OLS)、双变量向量自回归模型(VAR)、双变量向量误差修正模型(VECM)和动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)对恒生指数期货、标准普尔500指数期货、日经225指数期货、我国的沪深300指数期货的最优套期保值比率进行了估计,并采用基于风险最小化的方法对4种模型的套期保值有效性进行了比较。结果双变量向量误差修正模型估计出的最优套期保值比率更大,对4种模型的套期保值有效性的检验表明,采用动态条件自相关双变量GARCH模型(DCC-MVGARCH)估计得到的最优套期保值比率进行套期保值的效果,并非优于采用传统回归模型、双变量向量自回归模型、双变量向...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
王晓燕
本文从基准利率视角探讨了国债收益率与Shibor的地位和作用,分析了Shibor和国债收益率曲线的编制方法、运行情况以及存在的问题,并利用协整关系检验和DCC-MVGARCH模型分析了国债收益率与Shibor之间的动态相关关系。研究结果表明:国债收益率与Shibor之间存在一定的相互引导作用,但这种相互引导作用目前还较弱;相对国债收益率而言,Shibor对基准利率的引导作用会更强,而且对于期限越短的品种,这种引导作用会更强。为更好地发挥国债收益率与Shibor作为利率定价基准的作用,本文还提出要完善国债收益率与Shibor等基准利率定价机制、促进期限结构合理分布和加大在金融市场定价中的更广泛应...
关键词：
金融市场 利率市场化 基准利率 动态相关
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈秋静
分析黄金市场的避风港作用对投资者作出正确的投资决策有重要意义。在对相关概念进行界定的基础上,实证检验黄金市场与股票和债券市场间的避风港效应。通过对黄金市场和股票市场、债券市场的日收益数据进行实证研究发现:黄金市场并非是股票市场的避风港,两者收益之间呈现正相关的关系,说明两类资产构建的投资组合仅是资产风险的分散;黄金市场与债券市场收益之间呈现负相关,说明黄金市场能够作为债券投资者的保值场所,并且黄金市场对于债券市场的投资者来说具有一定的避风港效应。
关键词：
避风港 黄金市场 保值 股票 债券
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱天箭 马超群
本文使用DCC-MVGARCH模型,实证分析了2006年6月—2014年我国白糖、铜、天然橡胶和燃料油4种大宗商品期货价格收益率之间的联动关系。结果表明,由于消费习惯、经济周期及指数投资基金缺乏、交易限制等多方面因素影响,我国大宗商品之间存在一定的动态联动关系,但相关程度不大且近年呈现出下降的趋势。
[期刊] 预测
[作者]
李红霞 傅强
资产市场间的收益和波动相关性方面,许多已有工作并没有形成一致结论。本文从周度时间跨度视角,构建了VAR-DCC-MVGARCH模型,采用了2005年7月至2011年3月的交易数据,在一个框架下考察了我国石油、黄金、利率、汇率和股票市场的动态相关性。结果表明,利率对汇率、石油对汇率、黄金对利率、黄金对石油存在着单向均值溢出效应,仅在股票与黄金市场间具有双向均值溢出效应;各市场波动性之间均具有动态时变特征,其中,股票与利率、汇率与利率、石油与汇率、黄金与汇率具有负相关性,股票与石油、股票与黄金、黄金与利率、黄金与石油间呈现出正向关联。最后,将结果与现有文献进行了比较和探讨。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
谁真正影响了股票和债券市场的相关性?——基于混频Copula模型的视角
沪深股票市场相关性的实证研究
金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
国际原油市场与中国股票行业板块之间的相关性研究——基于Copula模型的方法
欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应———基于时变Copula相关性模型的实证检验
股指期货市场与股票市场的相关性——基于Copula模型度量
中国房地产市场与股票市场相关性的实证研究
我国股票市场和债券市场收益率的相关性和联动性研究——基于时变Copula和VAR模型
基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释
石油价格波动与股票市场波动的相关性研究
