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[期刊] 上海经济研究
[作者]
贾凯威
本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。
[期刊] 经济经纬
[作者]
左正强 吴斌 张翮翔
笔者基于VAR模型和MGARCH模型,利用总量数据,对基金投资活动与我国股票市场波动性及其溢出效应进行实证研究。研究结果发现:基金的投资活动与股票市场波动之间存在双向影响机制,基金投资活动已开始对股票市场的波动形成影响,但基金没能起到稳定市场的作用;从波动溢出效应看,基金投资活动与股票市场波动存在双向的波动溢出效应,但溢出效应较小。
关键词：
基金投资行为 股票市场 波动
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张金林 贺根庆
利用创业板和沪、深主板市场2010～2011的样本数据,借助DCC-MGARCH-VAR模型研究中国创业板和沪、深主板市场之间的时变联动关系和波动溢出效应,探讨创业板的开启对主板市场带来的冲击效应,利用脉冲响应和方差分解等手段证实了现阶段创业板市场对主板市场形成了一定的引导作用。研究表明:创业板市场和主板市场间存在着较频繁的时变波动性,并且创业市场的波动程度明显比主板市场强烈;创业板市场和主板市场的相关度较低。
[期刊] 南方金融
[作者]
肖云湘 李星野
本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。
关键词：
资本市场 溢出效应 多分辨分析
[期刊] 金融研究
[作者]
江涛
GARCH模型和半参数模型的VaR方法是一种最近新发展起来的用于测量市场风险的新工具。我们利用这种新方法并采用上海股票市场的日收益率序列计算了其相应的VaR值。结果表明,这种基于GARCH模型和半参数模型的VaR方法比传统方法更有效,它较好地刻画了我国现阶段证券市场的市场风险。
[期刊] 调研世界
[作者]
邝明源 李本钊
本文利用上证A股、B股指数日收益率以及深证A股、B股指数日收益率,从DCC-MGARCH-VAR模型和门限回归的视角,研究了中国A股、B股之间的动态结构变化。研究发现,中国A股、B股之间的相关性可以分为三个区间:弱相关区间、不稳定动荡区间、强相关区间,并且从模型估计结果捕捉到改变中国A股、B股之间结构的重大事件。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
崔惠颖 王志强
由于博彩偏好难以直接刻画，于是学者们构建了多种博彩型股票识别指标，并对指标的选择存在争议。文章提出以博彩型股票的两个重要特征——收益率正偏性和负异常收益为判断标准，基于各指标的博彩型股票指数，利用组合价差法和Ｆａｍａ－ｍａｃ Ｂｅｔｈ回归，较全面地比较分析了各种指标的博彩特征识别能力。结果发现，最具直观性的最大日收益率是最优的博彩型股票识别指标；由股价、特质偏度、特质波动构成的复合指标和由股价、最大日收益率、换手率构成的指标以及特质偏度也都具有一定的识别能力；计算复杂的预期特质偏度的识别能力较差。文章认为特质波动率在识别收益率正偏性方面的表现不佳以及股价和换手率的识别能力较差，是导致复合指标并．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 商业时代
[作者]
杜子平 高立宝
随着全球经济一体化和国际自由贸易程度的不断提高,各国经济联系日益紧密,某一个国家的经济危机会迅速传导,造成世界性的经济危机。本文采用分层条件Copula函数方法,以美国、日本、英国、中国台湾和中国香港五个市场的主要股指作为研究对象,通过比较2008金融危机前后股指间的相关性,对股指危机传染路径进行初步分析。并采用条件Copula方法对传染路径进行进一步探讨,为应对金融危机、防范危机传染提供理论方向。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨颖 张同纬
融资融券机制具有平抑市场波动的作用。在我国证券市场引入融资融券机制两年多的时间里,融资融券机制是否发挥了其稳定市场的基本功能?国内研究融资融券业务对证券市场和股价波动的影响尚处于起步阶段,主要观点有两种:一是认为融资融券交易不会对股市波动性产生影响。王虎、朱贵宇(2011)运用GARCH模型研究融资融券交易与股市波动性之间的内在联系,并得出结论,融资融券交易业务在一定程度上可以降低股票价格波动,但现阶段我国融资融券业务对股市波动影响不具有显著
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐凤敏 马杰傲 景奎
基于机器学习中自然语言处理方法，利用2018—2021年40余万篇企业信息披露与新闻媒体文本数据，将所蕴含的特定信息定义为一种全新的ESG观点。研究发现，文本中隐含的ESG观点被股票市场定价，且体现出投资者的部分投资偏好。不同视角下的ESG观点对其企业股票收益率影响不一，积极的环境观点、治理观点和综合ESG观点与未来股票收益率显著正相关，且此影响存在月度反转现象。异质性检验结果显示，ESG观点对股票收益率的作用在“双碳”目标提出后得到增强，在大规模企业中该效应更加明显。ESG观点也体现出部分投资者信念。ESG观点正面的企业其股票交易量与ESG观点显著正相关，而对于ESG观点负面企业的结论则截然相反，且环境相关信息对投资者的交易行为影响尤为明显。当前，中国正处于经济向高质量发展转型的重要阶段，行业协会、监管部门等应引导上市企业更好地承担ESG责任，推动企业ESG战略转型，加强ESG行为监管，强化ESG信息披露制度建设，提高股票市场定价效率。
[期刊] 商业研究
[作者]
崔惠颖
基于多种常用的博彩型股票识别指标,本文利用马尔科夫区制转移模型和投资者情绪指数,在对中国股市进行"风险-收益"和情绪两种状态划分的基础上,对比考察中国股市博彩型收益的时变性及其原因。研究结果表明:无论是基于"风险-收益",还是投资者情绪对股市状态进行划分,博彩型收益都表现出明显的时变性,即博彩型收益在牛市和高情绪期之后更为明显,而在熊市和低情绪期之后相对较弱。虽然各指标识别结果有所不同,但均表现出不同"风险-收益"下的博彩型收益与其他类型股票收益的差异要大于不同情绪状态下的收益差。博彩型收益主要源于投资者的非理性所导致的博彩型股票误定价。
[期刊] 现代日本经济
[作者]
王皓
日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场，其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以１９９０年１２月至２０１６年２月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指数的日交易数据为样本，采用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型考察了日本股市与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证分析得出以下结论：日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关系数明显高于其与英国金融时报１００指数、美国标准普尔５００指数等域外股市的相关系数；日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐步增强；金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性，中国股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘可 王斌会
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国股市以及与我国股市密切相关的其他国家股市收益率的波动相关性进行动态考察,以研究各市场之间动态相关性变动的规律。研究结果表明,目前我国股票市场尚处于较封闭的状态,但从长远来看,我国的金融市场与世界金融市场的波动相关性会增强。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。
关键词：
股票收益率 成交量 量价关系
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