- 年份
- 2024(8486)
- 2023(12423)
- 2022(10298)
- 2021(9585)
- 2020(8018)
- 2019(18675)
- 2018(18042)
- 2017(35560)
- 2016(18433)
- 2015(20699)
- 2014(20266)
- 2013(19597)
- 2012(17507)
- 2011(15483)
- 2010(15500)
- 2009(14420)
- 2008(12749)
- 2007(10842)
- 2006(9149)
- 2005(7883)
- 学科
- 济(76490)
- 经济(76421)
- 管理(54402)
- 业(54057)
- 企(45922)
- 企业(45922)
- 方法(41076)
- 数学(37554)
- 数学方法(36930)
- 融(27625)
- 金融(27624)
- 银(25018)
- 银行(25011)
- 中国(24336)
- 行(24179)
- 财(20950)
- 农(18537)
- 业经(16475)
- 制(16257)
- 地方(14584)
- 务(14556)
- 财务(14498)
- 财务管理(14471)
- 贸(13986)
- 贸易(13969)
- 企业财务(13830)
- 易(13620)
- 理论(13221)
- 农业(12361)
- 技术(12137)
- 机构
- 学院(251957)
- 大学(249762)
- 济(108860)
- 经济(106866)
- 管理(103727)
- 理学(90837)
- 理学院(90048)
- 管理学(88267)
- 管理学院(87821)
- 研究(74970)
- 中国(64612)
- 财(50174)
- 京(49376)
- 科学(42611)
- 财经(41521)
- 中心(38927)
- 经(37996)
- 农(35996)
- 经济学(35550)
- 业大(35099)
- 江(34867)
- 所(34682)
- 经济学院(32424)
- 财经大学(31593)
- 研究所(31568)
- 北京(29931)
- 商学(28478)
- 州(28400)
- 农业(28246)
- 商学院(28198)
- 基金
- 项目(178435)
- 科学(143265)
- 基金(133570)
- 研究(129271)
- 家(115290)
- 国家(114412)
- 科学基金(101406)
- 社会(84980)
- 社会科(81089)
- 社会科学(81068)
- 基金项目(70332)
- 省(69462)
- 自然(66216)
- 自然科(64880)
- 自然科学(64868)
- 自然科学基金(63713)
- 教育(61012)
- 划(57813)
- 资助(55750)
- 编号(51073)
- 部(40135)
- 重点(39811)
- 创(38856)
- 成果(38618)
- 发(37736)
- 创新(36273)
- 国家社会(36220)
- 教育部(35601)
- 科研(34849)
- 人文(34769)
- 期刊
- 济(105043)
- 经济(105043)
- 研究(68892)
- 中国(42956)
- 财(39120)
- 管理(38444)
- 融(38303)
- 金融(38303)
- 学报(34489)
- 科学(33038)
- 农(31280)
- 大学(27812)
- 学学(26551)
- 技术(24206)
- 教育(21226)
- 财经(20961)
- 农业(20668)
- 经济研究(18192)
- 经(17966)
- 业经(17384)
- 统计(14613)
- 问题(13666)
- 策(13549)
- 理论(13180)
- 技术经济(12773)
- 决策(12103)
- 商业(11930)
- 实践(11899)
- 践(11899)
- 业(11130)
共检索到355847条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘慧悦
文章通过对1997年7月至2015年3月国际市场周收益率的数据分析,研究了国际金融市场间的动态关联性。结果表明,国际市场的金融传染效应逐步增强。虽然美国与他国金融市场的关联度有差异,但在时序上呈现了相同的特征,这说明动态关联性的强弱与市场风险息息相关,高风险环境下,市场协同效应更强。随着世界经济一体化程度的增强,金融传染的深度和广度均已发生变化,高风险的市场环境预示着新兴市场经济国家金融市场面临更多的不确定性。因此在开放经济的条件下,政府需要重视国家宏观金融危机管理,防范金融风险。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨飞
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危机期间都有传染效应存在,但前者对新兴市场的影响要大于后者;下调希腊主权信用评级事件对新兴市场产生了较大的冲击,原因在于其增加了市场对欧元区政府债违约的担忧;在全球经济不景气的情况下,小国的债务问题也可能摧毁市场信心;目前,欧元区的债务问题还没有得到实质上的改善且有进一步恶化甚至引发区域性货币危机的可能,需密切关注欧元区国家尤其是其核心国家债务状况的变化。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 现代日本经济
[作者]
王皓
日本股市作为东北亚区域内发展较为成熟的金融市场，其开放程度高并与世界其他主要股票市场呈现整体联动的发展态势。本文以１９９０年１２月至２０１６年２月日本与中、韩、美、英和中国香港代表性指数的日交易数据为样本，采用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型考察了日本股市与其他主要股票市场在各个阶段的波动溢出效应。经实证分析得出以下结论：日本股市与韩国综指、中国香港恒生指数等域内股市的相关系数明显高于其与英国金融时报１００指数、美国标准普尔５００指数等域外股市的相关系数；日本股指与其他主要股指之间的正相关性逐步增强；金融危机的爆发显著提升了各主要股市之间的相关性，中国股市对世界其他主要股票市场的影响越来越大。
[期刊] 武汉金融
[作者]
谭章禄 袁慧
近年来随着金融科技与科技金融的不断融合,金融机构的风险识别和传染性特征持续受到各界的广泛关注。本文以2010年11月15日至2019年7月12日货币金融、资本市场、保险业和其他金融业机构为研究对象,运用DCC-GARCH-Guass模型对单个以及不同类型金融机构之间进行金融风险识别与联动传染性分析。结果表明:(1)同类型的金融机构存在较明显的集聚效应;(2)尽管我国金融业风险整体上是可控的,但货币金融类机构之间风险的时变联动的持续性最大,且股份制银行要大于国有银行;(3)国有银行、股份制银行与保险业之间风险的时变联动性比较稳定;(4)通过分析2015年股灾事件发现,单一机构类型以及不同机构类型之间均存在较强的金融风险传染效应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
徐云松
P2P网贷利率作为互联网金融市场价格体系核心,其溢出效应在很大程度上反映了互联网金融发展演进影响下的宏观经济运行状态。本文在系统回顾P2P网贷利率微观机制与宏观效应文献基础上,通过Granger因果关系检验并构建多元DCC-GARCH模型,实证分析了我国P2P网贷利率与正规金融市场利率的动态关联关系。研究发现:首先,P2P网贷利率波动具有聚集性特征,相对较高的利率水平并未明显改善非金融企业部门的融资困境;其次,Shibor基准利率对于P2P网贷利率与中债国债利率都具有引导作用,然而与中债国债利率存在双向溢出效应,且动态相关性更强,与P2P网贷利率仅存在单向溢出效应;第三,P2P网贷利率与中债国债利率动态关系不显著,表明我国正规金融市场与非正规金融市场之间仍然存在着结构失衡与人为分割;最后,本文从健全外部监管体制、完善内部运营机制两个层面提出针对性建议。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
叶亚飞 石建勋
自＂８１１＂人民币汇率制度改革以来，人们日益关注未来人民币市场汇率的变化趋势及人民币市场汇率由哪一个市场主导的问题。基于此，文章采用ＤＣＣＧＡＲＣＨ模型实证检验了境内人民币市场（ＣＮＹ）、香港离岸可交割人民币市场（ＣＮＨ）和人民币无本金交割远期外汇交易市场（ＮＤＦ）的人民币兑美元汇率波动情况和这三个市场人民币汇率变化的相互影响关系，并在此基础上分析了未来人民币市场汇率将主要由哪一个市场主导等问题。研究发现，目前在岸ＣＮＹ市场已不是人民币市场汇率的完全定价中心，即人民币市场汇率的定价权已部分旁落。在人民币市场汇率的定价权争夺过程中，中国央行消耗外汇储备和收紧离岸人民币市场的流动性都是短期权宜之计．．．
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹子昂 彭啸帆 皮俊
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间内黄金现货市场与美元指数和美元股指整体呈负相关,对其避险能力较强,对大宗商品市场整体呈正相关,一般条件下不具备避险功能。因此,对于含有大量美元汇率或者美元股指等金融资产的投资组合而言,黄金是一个理想的风险对冲工具。
[期刊] 商业研究
[作者]
贾凯威 杨洋 刘琳琳
本文以2002年5月至2013年12月为研究区间,利用协整模型、滚动回归模型及VARDCC-GARCH模型对中国大陆股市与日本、香港、新加坡股市间的时变协动性进行了研究。结果表明:长期内,中国大陆股票市场与香港股市存在时变协整关系(截距与斜率均具有时变性),与新加坡股市存在着弱协整关系,但与日本股票市场不存在协整关系;中国大陆股市与香港股市、日本股市间的时变相关系数具有长记忆特征,而与新加坡股市时变相关系数并不具有持续性;亚洲发达经济体对中国大陆股市存在显著的金融传染效应。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
游家兴 郑挺国
本文结合我国金融自由化进程的变化轨迹和沿革路径,构建了中国金融自由化指数;采用非对称M-GARCH模型,并应用Engle提出的动态条件相关方法(DCC)捕捉资产价格的动态相关系数。在此基础上,通过对中国与亚洲、欧美7个重要的资本市场从1991～2008年18个年份的实证分析,我们发现,伴随着中国金融自由化政策的渐近推进和逐步深化,中国与这些市场的联动性越来越强,中国证券市场从最初的、相对独立的分割状态逐渐走向日益紧密的全球整合。
关键词：
金融自由化 MGARCH 联运性
[期刊] 上海经济研究
[作者]
贾凯威
本文采用亚洲主要国家股市与美国股市的日交易数据,对美国次贷危机影响亚洲主要国家股市的动态传染机制进行实证研究。结果表明:美国次贷危机期间亚洲各国股市与美国股市的相关系数均显著高于次贷危机前与次贷危机后,股市成为美国次贷危机重要的传染机制;各国股市与美国股市动态相关系数存在结构性断点,但是没有足够证据表明相关系数存在趋势性漂移,即动态相关系数存在均值回归现象(mean-reversion);各国股市与美国股市均为正相关,但是在相关程度上存在显著性差异;各国股市与美国股市动态相关系数均存在着显著的时变性,这为资产管理公司实行积极管理策略提供了依据。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 郭人榛 缪柏其
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
[期刊] 生态经济
[作者]
王晓宇 罗东坤 接桂馨
随着我国碳排放权交易市场的建立和健全,如何衡量不同市场之间的相关性成为人们关注的焦点。基于DCCGARCH模型,量化了国内外碳交易市场之间的动态相关系数。实证结果表明,我国的碳交易市场还处于分割状态,不同市场间的联动性较差。未来应进一步推动建立全国统一的碳交易市场,增强市场间的联系,实现资源的有效配置。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高猛 郭沛
随着中、日、韩经济贸易交流的持续加深,三国之间股票市场的联动性也在加强。本文通过研究2002年1月4日至2012年3月30日中日韩的股票指数,发现中日、中韩之间股票市场的联动性较小,但是中韩之间的联动性一直呈现递增的趋势;日韩之间股票市场的联动性要高于中日、中韩之间,市场呈现出一定的一体化趋势,并由此提出相关政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
北美市场原油和天然气联动性研究——基于贝叶斯DCC-GARCH和LSTAR模型的实证分析
欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应———基于时变Copula相关性模型的实证检验
资本管制提升了我国金融市场稳定性吗?——基于多元GARCH模型的实证检验分析
基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究
国内外碳交易市场价格联动性分析——基于DCC-GARCH模型
基于DCC-GARCH模型的中国保险业系统性风险研究
亚洲新兴市场金融危机传染问题研究——基于Copula理论的检验方法
我国实物资产与金融资产市场的动态相关性研究——基于五元VAR-DCC-MVGARCH模型的系统检验
资产证券化与金融危机的国际传染——一个理论模型及经验检验
金融结构与产业结构的非线性转换效应——基于PSTR模型的实证检验
