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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘璐 王春慧
金融危机的爆发给世界各国都带来了巨大的冲击，引发了人们对金融系统性风险的进一步思考。保险业不断发展壮大，其在金融体系乃至整个经济运行体系中的地位日益提高。因此，加强对中国保险业系统性风险的研究已经成为当今保险业面临的重要课题之一。本文从理论和实证两个方面来探讨中国保险业的系统性风险。在理论研究阶段我们主要分析保险业系统性风险的定义及积聚的原因，在实证研究阶段我们使用三家中国内地上市的保险公司——中国平安、中国人寿和中国太保的股票收盘价数据，基于ＭＥＳ方法并运用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型得出三家公司的系统性风险贡献度。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系系统性风险预警指标能够及时检测市场风险。
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 经济问题
[作者]
王韧 李霓 贾荣言
通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用DCC-GARCH模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出效应值,测算了上市保险公司对整个保险市场体系的不同风险溢出程度。结果表明,中国平安保险公司对保险市场的风险贡献率最大。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
[期刊] 保险研究
[作者]
方蕾 粟芳
我国保险业是否确实存在着系统性风险是有关保险业系统性风险研究的必要前提条件。本文建立了动态均衡模型,理论分析了24种情形下系统的动态变化轨迹,根据其是否能自动回复到均衡状态从而判断是否存在系统性风险。理论分析显示,理论上只有当系统在6种情形下才可能是稳定系统并不存在系统性风险。基于我国保险业实际数据的实证分析结果进一步表明,我国保险业为一个非稳定系统,不能自动回复到均衡状态;当前我国保险业已经偏离了均衡点,并存在进一步偏离的趋势,系统性风险正在积累中,若无合理的监管干预将有日益恶化的趋势。
关键词：
中国保险业 系统性风险 动态均衡模型
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹子昂 彭啸帆 皮俊
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间内黄金现货市场与美元指数和美元股指整体呈负相关,对其避险能力较强,对大宗商品市场整体呈正相关,一般条件下不具备避险功能。因此,对于含有大量美元汇率或者美元股指等金融资产的投资组合而言,黄金是一个理想的风险对冲工具。
[期刊] 统计研究
[作者]
江春 杨力菲 姜婷婷
面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受到投资者风险态度的影响。本文通过DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型检验了投资者风险态度、资产价格（房价、股价）和汇率预期的动态关系。研究发现，投资者风险偏好会促进资产价格上涨和人民币预期升值，反之资产价格上涨和人民币预期升值也会刺激投资者风险偏好；当人民币处于升值预期时，存在房地产对股票投资的挤出效应；进一步地，在牛市时房价更易受到货币政策等外部经济形势的影响；当投资者普遍风险厌恶时，资产价格会在投资者风险态度和汇率预期之间起到显著的中介作用；在人民币贬值预期下，资产价格和投资者风险态度对外汇市场环境改变更敏感。因此，决策部门应在保持宏观经济稳定的前提下有序推进资本账户开放，结合国内外经济形势进行房地产市场和股票市场改革，加强预期引导并防范不同市场之间金融风险传染。
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高
[期刊] 金融与经济
[作者]
冯燕 王耀东
中国金融混业经营趋势日益明显,各金融部门之间的联系更加紧密。金融危机以来,日益增加的金融机构倒闭和日趋严重的金融市场动荡引起业界对中国金融系统性风险的思考。本文基于Granger因果检验结果所构建的指标,从金融机构之间的关联度入手,采用银行、证券、保险、信托四个部门共32家上市公司在2013.6.132014.6.12和2014.6.132015.6.12两个时间段的股票收益率周数据,以中国保险业为中心,测量不同市场环境下,中国金融机构的风险传染和系统性风险的水平。分析结果发现中国保险业在平稳时期传染性很
[期刊] 南方金融
[作者]
王培辉 尹成远 袁薇
本文基于扩展的时变Copula-CoVaR方法,研究2007年1月至2015年9月间我国保险业系统性风险溢出效应,并使用前瞻CoVaR模型分析保险业系统性风险溢出的影响因素。研究结果表明:样本期内保险业内部、保险业与其他金融子行业间具有显著的双向系统性风险溢出,且风险溢出呈现非对称性特征;保险业与证券业间的系统性风险溢出强度明显高于与其他金融子行业间的系统性风险溢出,银行业并不是金融业中对系统性风险贡献最大的子行业;2007年美国次贷危机期间和2014年底至样本期结束,我国保险业的系统性风险溢出强度明显高于其他时间段;在险价值、净资产收益率对保险公司系统性风险溢出有正向影响,而财务杠杆、每股净资产和资产规模有负向影响;保险公司系统性风险溢出呈现出一定的顺周期性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
沈悦 戴士伟 罗希
随着学术界对系统性风险研究的逐步深入,"风险溢出效应"1越来越受到关注。本文从中国金融业发展现实出发,采用GARCH-Copula-Co VaR拓展模型测度了银行、保险、证券以及信托四个子市场对金融业的系统性风险贡献程度以及各子市场之间的风险溢出程度。研究发现:1每个子市场都存在明显的系统性风险溢出效应,但不同子市场对系统性风险的贡献程度存在差异,银行业是系统性风险的最大爆发源,其次是证券业,保险业和信托业的贡献程度较小;2不同子市场之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈非对称性,银行业和证券业之间的风险溢出效应远大于其它子市场,但应特别关注混业经营趋势下银行业和信托业之间的风险溢出效应。以上结...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王丽珍
本文基于我国保险数据采用矩阵法研究了不同市场结构下再保险承保业务风险的传染效应,分析了再保险风险传染导致系统性风险的可能性。研究结果表明,我国保险业通过再保险承保业务传染引发系统性风险的概率非常小。通过研究单个保险公司破产和多个保险公司同时破产所产生的传染性特征,包括业务赔付率、破产公司数目和破产轮数等指标发现,我国保险业发生系统性风险的门槛相当高,并且传染性非常弱;境内外的再保险公司,尤其是中国财产再保险股份有限公司和中国人寿再保险股份有限公司是系统性风险的潜在来源,属于系统重要性保险公司;相对于"完全分散型"市场,"相对集中型"市场下系统性风险业务传染的门槛显著提高,同时传染性也显著增强。...
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