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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系系统性风险预警指标能够及时检测市场风险。
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王琳 沈沛龙
以我国15家上市银行为研究对象,就银行间的风险联动关系进行研究。研究主要包括:上市银行收益率两两间的时变相关系数测算、4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行间的整体相关程度的测算,以及根据我国上市银行间的动态相关关系构建银行体系风险联动的预警指标。研究发现:我国上市银行间普遍存在显著的非对称的动态相关关系,4家大型国有银行间的平均动态相关系数比他们和其余11家银行间的相关系数高;我国的4家大型国有商业银行与11家股份制商业银行的整体相关程度也很高;15家上市银行两两的动态条件相关系数序列构建的银行体系
关键词：
上市银行 系统性风险 动态相关 风险预警
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘璐 王春慧
金融危机的爆发给世界各国都带来了巨大的冲击，引发了人们对金融系统性风险的进一步思考。保险业不断发展壮大，其在金融体系乃至整个经济运行体系中的地位日益提高。因此，加强对中国保险业系统性风险的研究已经成为当今保险业面临的重要课题之一。本文从理论和实证两个方面来探讨中国保险业的系统性风险。在理论研究阶段我们主要分析保险业系统性风险的定义及积聚的原因，在实证研究阶段我们使用三家中国内地上市的保险公司——中国平安、中国人寿和中国太保的股票收盘价数据，基于ＭＥＳ方法并运用ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型得出三家公司的系统性风险贡献度。
[期刊] 经济问题
[作者]
王韧 李霓 贾荣言
通过观测我国四家上市保险公司和一支保险指数的股票日收益率数据,运用DCC-GARCH模型对其风险相关程度进行测算和排序,并刻画了市场风险传染及波动的影响。同时运用分位数回归的方法计算了各保险机构与保险业市场体系的风险溢出效应值,测算了上市保险公司对整个保险市场体系的不同风险溢出程度。结果表明,中国平安保险公司对保险市场的风险贡献率最大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪洁琼
深化新三板市场改革,提高市场流动性,对加快多层次资本市场建设,提升服务实体经济能力具有重要意义。本文利用DCC-GARCH模型检验新三板市场风险与流动性风险间的关系,实证结果表明:二者在正常行情下也互相影响,螺旋上升,一旦触发金融危机,流动性风险更会加速市场的波动。进一步检验分层制度和适当性放宽个人投资者门槛是否影响流动性风险,发现这两个政策措施都降低了市场的流动性风险。基于研究结论,本文建议政府应继续改善分层制度,并适时放宽个人投资者准入门槛。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。20072009年、2014年年底2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 财会月刊
[作者]
袁薇 王培辉
本文选取2007年1月9日~2015年6月30日每日股价指数数据,运用扩展的Co Va R模型测度我国保险公司系统性风险溢出效应。研究表明,我国保险公司间、保险公司和保险业间及保险机构和其他金融机构间存在显著的双向风险溢出,并呈现出非对称性,不同保险机构的风险溢出存在较大差异。2007~2009年、2014年年底~2015年6月期间风险溢出效应明显强于样本期其他时间段。监管部门应该通过强化微观审慎监管、健全宏观审慎监管等措施降低保险业系统性风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
董凯 王少楠 许承明
本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷的扩张可以显著推高房产价格,减少经常账户盈余;房产价格的上涨会刺激银行信贷扩张,削弱经常账户余额;经常账户余额盈余的增加则会减少银行信贷量,抑制房产价格上涨;银行信贷与房产价格之间的关联程度最高,银行信贷与经常账户余额间的关联程度次之,而房产价格与经常账户余额的关联程度最低。因此,为了平抑暴涨的房产价格、改善经常账户失衡的状况,实现宏观经济平稳健康发展,应加强对银行信贷投放的管理,切实管住银行信贷量的总阀门。
[期刊] 统计研究
[作者]
江春 杨力菲 姜婷婷
面对日益复杂的全球经济一体化进程，房地产市场、股票市场和外汇市场间的动态波动传染效应越发显著，其传递方向和路径也更为深刻地受到投资者风险态度的影响。本文通过DCC-GARCH和TVP-SV-VAR模型检验了投资者风险态度、资产价格（房价、股价）和汇率预期的动态关系。研究发现，投资者风险偏好会促进资产价格上涨和人民币预期升值，反之资产价格上涨和人民币预期升值也会刺激投资者风险偏好；当人民币处于升值预期时，存在房地产对股票投资的挤出效应；进一步地，在牛市时房价更易受到货币政策等外部经济形势的影响；当投资者普遍风险厌恶时，资产价格会在投资者风险态度和汇率预期之间起到显著的中介作用；在人民币贬值预期下，资产价格和投资者风险态度对外汇市场环境改变更敏感。因此，决策部门应在保持宏观经济稳定的前提下有序推进资本账户开放，结合国内外经济形势进行房地产市场和股票市场改革，加强预期引导并防范不同市场之间金融风险传染。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹子昂 彭啸帆 皮俊
通过引入DCC-GARCH模型,考量黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场、汇率市场以及股票市场之间的动态相关性。结果表明:黄金现货市场与白银现货市场、大宗商品市场以及汇率市场动态相关性较强,与股票市场动态相关性较弱;样本期间内黄金现货市场与美元指数和美元股指整体呈负相关,对其避险能力较强,对大宗商品市场整体呈正相关,一般条件下不具备避险功能。因此,对于含有大量美元汇率或者美元股指等金融资产的投资组合而言,黄金是一个理想的风险对冲工具。
[期刊] 经济经纬
[作者]
徐有俊 王小霞 贾金金
随着全球经济一体化和金融自由化程度不断加深,国际股市间的联动性呈现出增强趋势。研究表明,相比印度股市,中国股市与世界各股市的联动性较小;中国与印度同作为新兴市场,所受区域因素影响更大,与亚洲新兴市场的联动要远大于国际发达股票市场;中国股票市场与世界各股票市场的联动性有逐渐增强趋势,尤其美国金融危机席卷全球以来,其动态相关系数明显增大。
[期刊] 金融研究
[作者]
包全永
传染效应是银行系统性风险的核心问题。本文通过构建经济模型,研究了一个封闭银行系统以及银行间市场的银行系统性风险的传染机理。研究结论显示,银行系统性风险具有传染与扩散效应,这种传染与扩散效应具有自放大性,并最终可能使银行系统失去基本功能。
关键词：
系统性风险 银行系统性风险 传染效应
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
毛建林 张红伟
本文运用CCA模型方法,对2007年一季度到2013年三季度我国整个银行体系的系统性金融风险进行了实证研究。结果表明,国际金融危机、国内财政货币政策的"救市"刺激、监管政策对银行体系系统性金融风险具有显著影响。自2012年三季度开始我国银行体系系统性金融风险呈现逐步增大的运行态势,直到2013年三季度并没有发生趋势性的改变,提示应高度重视银行体系的系统性金融风险,并采取有效举措进行管理。
[期刊] 统计研究
[作者]
龚金国 罗焱 龚晓岑 史代敏
为研究包商银行这类区域性商业银行的风险暴露对我国上市银行系统性风险的影响，本文提出Vine Copula SCCA半参数模型，基于2013—2019年我国上市银行数据构建银行业整体及三大类银行机构的联合预期损失分布，并计算联合预期亏损作为系统性风险度量指标。该模型融入R-Vine Copula函数和半参数建模思想，放宽了传统SCCA模型关于风险相依结构和边际分布的假设，提升了国内银行业系统性风险测度的适应性，从而更加科学地测度我国银行业系统性风险的演变特征。研究发现，相较于传统SCCA模型，Vine Copula SCCA半参数模型成功捕捉到包商银行两次延披年报和被接管所预示的潜在风险暴露危机，能更好地刻画上市银行系统性风险的演变轨迹。本文给出更加合理的系统性风险测度模型，为我国区域性商业银行的高质量发展、风险防控以及相关监管政策的制定提供借鉴参考。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邹静 王洪卫
首先运用主成分分析法测算我国商业银行的系统性风险,接着运用突变分析和SVAR模型等计量方法实证互联网金融对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明:互联网金融发展影响商业银行系统性风险的路径为:"互联网金融—商业银行的资产负债结构—商业银行的成本收入比—商业银行的系统性风险",且它对银行系统性风险的影响存在"期限结构效应",即互联网金融在短期内会增加我国银行系统性风险,但从中长期来看,对我国银行系统性风险的影响并不大,两者可作为互利共生的事物共同发展。互联网金融的存在对我国金融改革有很好的倒逼作用,能在一定程度上促进金融监管的创新。
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