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[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 曹国华
文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨黎明 孙德轩
房地产市场最近两年受到全球范围的关注,因为房地产价格的剧烈波动导致的泡沫和泡沫破裂对经济运行产生重大影响。历史经验表明,从1930的经济萧条到最近两年发生的全球金融危机都证实了这个观点。金融系统风险和宏观经济运行风险产生于资产价格波动与宏观经济产出和信贷的强相关性。本文从宏观经济风险管理的角度提出HP-at-Risk的概念,建立了在一定宏观经济运行情况下度量房价波动风险的分析框架,通过房价波动相对于GDP缺口和CPI波动的对比关系,合理地刻画了房价运行风险,反映出房价超出实体支撑的程度和导致市场局部失衡的程度。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
谢馥荟 谢家平
原材料的远期合约采购是一个风险较高的环节,为了加强原材料采购成本管理,降低价格波动对采购方的影响,文章引入金融工程中的VaR模型,基于Risk Metrics方法对外向型企业远期采购合约的风险进行定量分析,建立远期合约风险度量模型,并以铁矿石采购为例进行实证分析。结果显示,远期合约的风险值随合约定价的提高而增大,随原材料现货市场价格涨幅的增加而增加,说明该模型能较真实地反映我国外向型企业尤其是钢铁企业在国际铁矿石交易中所面临的市场风险的本质特征。
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