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[期刊] 消费经济
[作者]
王文进 吴晓
汽车消费贷款业务的蓬勃发展要求商业银行加强对该业务的信用风险管理。Credit Metrics模型是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型,并为改善商业银行被动的信用风险管理提供了一种有效的管理思路和基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 曹国华
文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王珂 孟海丽 杨全
在经典的Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型中，通常假设具有相同信用评级的债务人的贷款是同质的，即具有相同的信用等级转移概率，且在实际应用中这种概率难以精确估计。这些局限性大大限制了该方法在实际中的应用。为了更好地描述和处理关于信用等级转移的模糊信息，借鉴经典Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型的思想，提出了模糊Ｃｒｅｄｉｔ ＭｅｔｒｉＣｓ模型，通过将传统的确定的信用转移矩阵模糊化，从而利用二型模糊变量来对信贷资产的远期价值进行描述和刻画，在此基础上对信贷资产的期望值和在险价值等量化指标进行计算，为基于不确定信息或专家主观判断的信用风险评估提供了一种系统的有效方法。
[期刊] 南方金融
[作者]
苏为华 郭远爱
本文利用2004-2013年的季度数据,基于改进的Credit Portfolio View模型,对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,并利用蒙特卡罗模拟技术,模拟了不同压力冲击下商业银行不良贷款率的路径变化。研究结果表明,在不同的压力冲击下,商业银行的不良贷款率都出现不同幅度的上升,尤其是在极端压力情形下,我国商业银行的不良贷款率将急剧上升。最终宏观压力测试风险评估的结果显示,目前我国商业银行体系抵御风险的能力整体较强。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 邹汉铮 朱建
识别手机分期消费贷款违约因子是防范手机消费贷款业务信用风险的关键所在。为此,基于融合随机森林(RF)和逻辑回归(Logistics)两阶段模型,通过数据挖掘揭示风险特征重要性含义,并结合经济计量方法诠释异质性客户信用违约的基准逻辑。结果表明:入网时长、终端个数、客户月流量、终端时长是影响手机分期消费贷款客户信用风险的重要性特征变量,且边际影响分别为-0.039%、3.18%、-0.01%、-1.06%,模型泛化能力强,准确率达到74%。所以,要完善手机分期消费贷款信用风险管理应从交叉数据获取、社交网络、兴趣热点和消费习惯等方面着手。
关键词：
信用风险 随机森林 变量重要性 逻辑回归
[期刊] 征信
[作者]
刘新海 张山立
征信替代数据是目前全球征信行业发展的热点问题，有利于征信机构和金融科技公司增加个人信用评估有效覆盖度。开放银行机制释放的个人账户流水数据被认为是一种更有价值的替代数据。英国创新征信公司信用荣耀（Credit Kudos）的新模式利用开发银行提供的数据进行个人信用评估，获得众多科技公司的青睐。信用荣耀公司的商业模式和数据隐私处理方式也对我国征信建设带来了新的启示。
[期刊] 管理现代化
[作者]
李战江 迟国泰
文章将投影寻踪模型与聚类分析相结合,建立了一个新投影寻踪模型并应用于农户贷款的信用风险测算。新模型测算的风险指标权重可以将违约农户得分与非违约农户得分最大程度地区别,因而符合信用风险测算的本质目的。
关键词：
信用风险 农户贷款 投影寻踪
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
张建同 张敏 郭卓琦
汽车供应链金融是供应链金融的开拓者,其风险管控关乎企业的持续经营以及供应链成员企业之间的长久合作。选取了16家代表性的汽车核心制造企业、零部件供应商和分销商,收集了其从2016年9月30日到2017年9月30日的股票价格信息,运用Eviews和MATLAB通过修正的KMV模型,量化了这16家企业的违约风险。通过对违约距离进行横向比较,可以得到汽车供应链中各类型企业的相对违约风险,同时验证了修正KMV模型的有效性。结果表明,修正的KMV模型能够较好地运用在我国的汽车供应链金融风险度量中,对以后的相关研究具有一定参考意义。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗方科 陈晓红
构建二分类Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示:客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢
针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
严晴 徐海燕
小额借贷中的个人信用风险问题持续制约着小额贷款行业的健康可持续发展。针对小贷公司在进行信用风险评估时对高违约风险客户识别准确率较低的难题，运用混合式SMOTE、RF算法来同时处理业务数据中高维、非均衡两个问题。本文借助江苏J小贷公司的实例数据，依次构建随机森林(Random Forest, RF)模型、SMOTE-RF模型以及Borderline-SMOTE-RF模型并进行模型测试；再选用SVM算法进行对比实验以此衡量模型的信用风险评价精度。随后基于模型对于指标重要性的评分筛选出6项指标作为影响个人信用风险的关键指标。实验证明基于Borderline-SMOTE-RF算法对于小额贷款个人信用风险评价模型的分类性能最佳；在筛选关键指标时，为避免人工合成虚拟样本对指标重要性影响，需要结合三类模型评分进行综合选择。
[期刊] 技术经济
[作者]
王波
从财务视角构建了政府融资平台贷款信用风险评价指标体系,利用江苏省48家平台类企业的数据,运用马田系统模型对政府融资平台贷款的信用风险状况进行了实证研究,得出了影响政府融资平台贷款信用风险的5个关键性因素,并进行了风险识别和度量。
关键词：
融资平台 马田系统 信用评级 贷款风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗方科 陈晓红
构建二分类Logistic信用风险评估模型,运用光大银行某分行样本数据,评估商业银行互联网金融个人小额贷款信用风险。结果显示:客户性别、学历、年龄、收入、职业、属地等因素对个人小额贷款信用风险影响显著。其中,年龄、收入、学历等与客户信用等级呈正向关系,女性信用风险显著低于男性,持有信用卡、存贷比越低的客户其信用等级越高;一、二线城市客户的履约率普遍高于县地级市客户的履约率。鉴此,商业银行应对互联网金融个人小额贷款信用风险进行有效规避和分散。
[期刊] 管理评论
[作者]
舒扬 杨秋怡
本文运用国内某知名汽车金融公司2014年12月的47138条客户数据,首先运用ROC曲线检验逐步回归功效,再分别建立二值选择模型和计数模型对贷款客户违约状况进行预测,并运用遗传算法对不平衡样本进行一对一匹配,最终得到预测结果。结果表明现存违约评估体系不够有效,客户基本信息、区位、贷款信息、车型、信用状况、房产、贷款期间冲击事件等均会对违约状况产生相应影响。另外,我们得出匹配后的平衡样本预测准确率仍然很高,Logistic模型最适用于客户是否违约的预测,而负二项模型在违约时长的预测中效果更佳的结论。
[期刊] 管理评论
[作者]
舒扬 杨秋怡
本文运用国内某知名汽车金融公司2014年12月的47138条客户数据,首先运用ROC曲线检验逐步回归功效,再分别建立二值选择模型和计数模型对贷款客户违约状况进行预测,并运用遗传算法对不平衡样本进行一对一匹配,最终得到预测结果。结果表明现存违约评估体系不够有效,客户基本信息、区位、贷款信息、车型、信用状况、房产、贷款期间冲击事件等均会对违约状况产生相应影响。另外,我们得出匹配后的平衡样本预测准确率仍然很高,Logistic模型最适用于客户是否违约的预测,而负二项模型在违约时长的预测中效果更佳的结论。
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