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[期刊] 自然资源学报
[作者]
李计 李毅 宋松柏 崔晨风
通过构建多变量联合分布进行干旱分析,可揭示干旱的演变规律。根据新疆乌鲁木齐和石河子气象站的长系列月降水资料,提取干旱历时、干旱烈度和烈度峰值3个干旱特征变量,基于4种对称的Archimedean Copulas函数分别构建二维、三维干旱变量的联合分布;基于5种非对称的Archimedean Copulas函数构建三维干旱变量的联合分布,以进一步推求各自的重现期。经拟合优度检验,Frank Copula函数对干旱历时和干旱烈度、干旱历时和烈度峰值的二维联合分布的拟合度最好;Clayton Copula函数对于干旱烈度和烈度峰值的二维联合分布以及干旱历时、干旱烈度和烈度峰值的三维联合分布拟合效果最...
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋亮 陈绍东
在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,文章给出了多维copula函数的分布函数的一种计算方法,此方法的给出为多维copula函数的模型选择提供了方便,另外,基于多维copula函数的分布函数的表达式又引出了一种三维随机变量模拟生成的方法,并且通过实证分析显示此方法给出的模拟值和真实值较为接近。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王久胜 包卫军 胡杰
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 统计与决策
[作者]
包卫军 徐成贤
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
陈心池 张利平 闪丽洁 杨卫 徐霞
选取汉江中上游流域作为研究对象,根据流域九个气象站点1969~2008年逐日降雨资料以及丹江口水库同时期日入库流量资料,采用年最大值法(AM)和百分位法两种选样方式选取1d、3d降雨和1d、3d洪量极值样本,分别运用广义极值分布(GEV)、广义帕累托分布(GPD)、伽玛分布(Gamma)3种极值统计模型对样本进行单变量边缘分布拟合,运用Gumbel、Clayton以及Frank Copula函数模型对样本进行多变量联合分布拟合,遴选出描述流域降雨和洪水联合分布规律的最优概率模型。结果显示:对于AM选样样本,边缘分布为GEV时降雨洪量的二维和三维联合分布Frank Copula函数拟合效果最优;...
[期刊] 统计与决策
[作者]
李汶华 钟文广 郭均鹏
文章基于区间分析方法,研究了当函数自变量的分布函数已知情况下估计因变量的分布函数,并将其应用于随机DEA模型。当投入和产出变量的分布函数已知时,通过算法估计得到随机DEA决策单元效率值的分布函数。算法中引入弹性分析,找出对效率值有决定性或者较大影响的变量,提高了计算效率,最终求得了呈分段线性的概率分布函数。
关键词：
随机 数据包络分析 分布函数 区间分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵宝福 张超 郭建威
针对属性值为直觉模糊值的多决策者、多时间点、多属性及多方案的多维度决策问题,文章基于新的记分函数等决策方法,并讨论了其在企业社会责任评价中的应用。首先,应用TIFHA、MIFHA等算子分别对各时间点和各专家决策进行了集成;其次,应用改进的记分函数对集成后得出的矩阵进行计算,得出记分函数矩阵;再次,运用熵权法算权重;最后引用距离公式及改进的TOPSIS方法将得出的结果进行多属性决策。并针对两家煤炭企业的社会责任履行情况进行了多时点、多专家、多属性决策,通过算例表明了此方法可行且有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵宝福 张超 郭建威
针对属性值为直觉模糊值的多决策者、多时间点、多属性及多方案的多维度决策问题,文章基于新的记分函数等决策方法,并讨论了其在企业社会责任评价中的应用。首先,应用TIFHA、MIFHA等算子分别对各时间点和各专家决策进行了集成;其次,应用改进的记分函数对集成后得出的矩阵进行计算,得出记分函数矩阵;再次,运用熵权法算权重;最后引用距离公式及改进的TOPSIS方法将得出的结果进行多属性决策。并针对两家煤炭企业的社会责任履行情况进行了多时点、多专家、多属性决策,通过算例表明了此方法可行且有效。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
叶妍婷 龚俊强 张海霞 栗健
热带气旋是典型的多致灾因子事件,探究各致灾因子间的关系可为热带气旋综合危险性评估等研究奠定基础。该研究选取1951—2015年热带气旋登陆中国时最大风速(MWS)和总降雨量(TP)两个致灾因子,构建了两者的边缘概率分布,并基于二维Archimedean copula函数构建了两者的联合概率分布,分析了两者的联合概率特征以及在MWS已知条件下TP的条件概率特征。其中,最优的边缘概率分布和copula函数通过5%置信度的K-S检验和离差平方和最小法(OLS)来确定。研究发现:MWS和TP分别符合Weibull和Gamma分布,最优连接函数为Gumbel copula,风雨致灾危险性同时强(弱)的台风发生概率要高于仅单个致灾因子强的台风;台风风速已知,则风速越大,最可能发生的TP越大。若将TP∈[1000,2000]×10~8m~3定义为台风强降雨,当MWS小于等于60 m/s时,风速越大,强降雨发生概率越大;当MWS大于60 m/s,在达到该阈值前,风速越大强降雨发生概率越大,在超过该阈值后,风速越大强降雨的发生概率越小。对于任意TP,均存在MWS阈值,且该阈值随着TP增加而增大。该研究提出的方法与得到的结果能为台风灾害应急管理和防灾减灾等提供理论和技术支持。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
冯晓 朱彦元 杨茜
由于存在劳动力剩余,用就业总量和反映人力资本积累规模的数量指标均难以有效解释中国经济增长。因此,本文用质量指标替代数量指标,选取全部就业人员中具有高中(含职业教育)至大学本科阶段学历者受教育水平的分布方差来测度人力资本,并构建相应的国民经济生产函数,解释中国1997—2009年间的产出增长。研究结果表明:本文提出的方法是有效的,当前中国人力资本投资的边际产出效果高于实物资本投资,职业教育的边际产出贡献高于高等教育。
关键词：
人力资本分布方差 劳动力剩余 经济增长
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
彭兆祺 曹心影
劳动收入的概率密度分布预测对于制定社会保障规章和政策至关重要。本文应用最大熵原理,从理论上推导了劳动收入的概率密度分布函数。应用该模型编制数值计算程序,以失业率为边界条件,对国民劳动收入的人口数目分布进行了数值计算,结果表明,高收入人数占就业总人数的百分比较低,中低收入的人数居多,分布曲线的峰值位于0.5万元位置。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄恒君
文章提出基于函数的收入分布变迁分析方法:在拟合收入分布函数序列的基础上,进行函数型主成分分析。利用该建模思路,对2000~2010年中国城镇居民收入分布变迁规律进行探索分析。
关键词：
函数型主成分 收入分布变迁 收入差距
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙荣
在总体未知的条件下,非参数方法是分布函数常用的估计方法。独立样本下分布函数的核估计方法已经有了深入的研究,文章对非独立的平稳α-混合序列的分布函数提出了随机窗宽条件下的非参数核估计,讨论了估计的强一致相合性和一致完全收敛性。
关键词：
α-混合 分布函数 随机窗宽 非参数估计
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
侯芸芸 宋松柏 赵丽娜 王剑峰
【目的】考虑洪峰、洪量和历时之间的相依关系,应用Archimedean Copula函数,探讨洪水3变量的联合概率分布和条件概率分布,为水利工程规划设计和风险评估提供依据。【方法】以陕北地区窟野河流域神木水文站48年的洪水资料为例,选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量和历时的联合概率分布、条件概率分布,并绘制相应的条件重现期图。【结果】Gumbel-Hougaard Copula函数拟合洪峰、洪量和历时的联合概率分布效果较好;得到不同条件组合下洪水事件的条件概率分布和相应的条件重现期,同时得到确定条件下的重现期均小于超过该条件时的重现期。【结论】Copula函数全面考虑了洪水特征量之...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张萌旭 陈建东 蒲明
本文利用2005~2010年安徽省城镇住户调查数据探讨我国城镇居民的收入分布函数。研究表明,部分分布函数估计的拟合效果优于非参数估计,而参数估计中,多参数分布函数的拟合效果比两参数分布函数好。本文探讨了部分分布函数的特点以及在收入不平等领域的运用,发现居民平均收入与中位数的比值可以直接用来衡量居民的收入不平等。本文研究了在某些分布条件下,贫困发生率与基尼系数之间的数量关系。
关键词：
收入分布函数 参数估计 非参数估计
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