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[期刊] 统计与决策
[作者]
叶伟 杨招军
外汇储备实质是一个由不同币种外汇资产组成的资产组合,可以用Va R度量该资产组合的风险值。为提高Va R计算的精确性,在计算过程中引入Copula函数。通过Matlab编程,对于不同的我国外汇储备资产组合比例,得到一单位外汇储备资产在95%置信水平下的风险值,结论表明随着美元资产比重的增加,外汇储备的风险值逐渐减小。
关键词：
外汇储备 VaR Copula
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
崔百胜 陈浪南
本文利用极值理论和ARMA-AGARCH-t模型,得到人民币对美元、欧元、港元、日元和英镑五种货币汇率日收益率的残差序列,利用多元静态和时变copula-t模型,分别求出各自VaR与CVAR值,并计算不同目标日收益率下最优外汇储备持有结构。研究结果表明,根据极值理论得到的广义帕累托分布能够较好拟合汇率日收益率序列的尾部特征,与多元静态copula-t模型相比,时变coupla-t模型能够更好度量外汇储备汇率风险。在给定目标收益率区间,美元最优持有比率随目标收益率提高而下降,日元则同方向增加。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
何晓伟 王妍
我国外汇储备规模过大,存在着多种风险,即使通过购买现货、期货合约等渠道转换,也是风险不小。为此,要采取多种途径,努力化解风险,化险为夷。
关键词：
外汇储备 风险 研究
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
闫素仙 张建强
近年来,中国外汇储备的规模不断扩大,而由于汇率波动引起的外汇储备汇率风险也不断被放大。为了更加全面清晰地分析研究中国外汇储备的汇率风险,通过利用GARCH族模型估计中国外汇储备中主要的货币资产(美元、欧元、日元及英镑)和储备组合日对数收益率的动态波动率,再利用各种货币及储备组合的动态波动率测算外汇储备的VaR(Value at Risk),及各种货币的动态边际VaR、动态成分VaR和动态增量VaR,并对实证结果进行分析。研究表明:欧元资产风险较大,对外汇储备的风险影响最大,虽然美元资产比重很大,但是美元资产的风险还是较小,对外汇储备的影响较小,而目前外汇储备中日元、英镑资产的比重非常低,因而对...
关键词：
外汇储备 汇率结构 GARCH模型
[期刊] 经济管理
[作者]
叶永刚 熊志刚 张培 宋凌峰
多大规模的外汇储备才是我国适度的外汇储备的问题至今并未得到全面解答。本文从宏观金融工程视角出发,运用或有权益分析方法和VAR方法,证实既能够满足支付性需求、又能够满足抵补风险的需求的储备规模就是适度规模。本文度量了我国2002～2006年适度外汇储备规模,给国家管理和调整外汇储备存量提供了客观依据。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姜昱 邢曙光
利用DCC-GARCH模型结合条件风险价值CVaR描述了我国外汇储备的汇率风险,结果显示近期汇率风险有增加趋势。为了降低汇率风险,根据资产管理思想,通过建立Mean-CVaR模型得出了最优的币种结构。最后,对储备币种调整前后的CVaR进行了对比分析,结果显示通过币种调整汇率风险明显降低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雨童 周光友
考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型。通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型。实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考。
关键词：
外汇储备 时间序列 VAR模型 预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张见
文章对外汇储备币种结构确定的现有思路进行了梳理并对现有思路进行了分类评述,在此基础上通过解析非国际货币发行国外汇储备的基本属性,探讨了基于外汇储备属性的非国际货币发行国确定外汇储备最优币种结构的可行思路,从而为非国际货币发行国外汇储备币种结构确定的研究和实践提供借鉴。文章认为,非国际货币发行国的外汇储备包含国际支付工具、国际风险资产和宏观政策工具三种基本属性;对应于外汇储备的每一种基本属性都可以根据一定的原则和方法找到相应的最优币种结构;在此基础上,结合中央银行依据自身偏好和宏观经济现状为外汇储备三种基本
关键词：
外汇储备 国际货币 币种结构 金融经济
[期刊] 中国流通经济
[作者]
季晓南
增加黄金储备,可缓解我国外汇储备风险,维护国民财富安全,有利于在重建国际金融秩序过程中增强人民币的话语权,也有利于人民币走向国际化,为人民币成为国际硬通货奠定重要基础。文章提出,增加黄金储备应成为优化和调整外汇储备结构的一个重要选择方向。增加黄金储备,应以产业界为主渠道,积极打造增储的战略平台,借助当前有利时机,增储矿产资源性黄金和商品性黄金,并通过一定机制使之转化为金融性黄金。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
鲁志军 姚德权
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈珂 徐丹萍 杨胜刚
随着外汇储备规模的不断增加,国家外汇储备投资的风险偏好亦会发生相应的变化。借鉴J.H.Makin(1971)的方法,构建外汇储备币种结构配置理论模型,讨论在效用最大化的情况下,储备资产投资如何在安全性、流动性和盈利性三原则间进行权衡。假设外汇储备仅投资于美元和欧元两种币种资产,选取2000年初~2014年第三季度的10年期美国国债和欧元区公债季度数据,运用协整分析、格兰杰检验等方法进行的实证研究发现:储备货币在外汇储备中的比重与储备货币收益率及其三阶矩显著正相关,国家外汇储备投资总体而言是风险规避型的。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐扬 邱兆祥
我国的外汇储备主要以美元形式持有,并且主要投资于美国国债,其特征可以概括为额度高、币种和资产结构单一。这种特征必然导致我国外汇储备面临较高的汇率风险、利率风险、信用风险以及流动性风险。因此,控制我国外汇储备的风险,理应从减少超额储备以及改善外汇储备币种和资产结构入手。2008年之后,以货币互换为代表的跨国货币合作成为新趋势,其在减少超额外汇储备量以及改善外汇储备结构方面颇为有效,善加利用可以达到控制我国外汇储备风险的目的。
关键词：
外汇储备 跨国货币合作 风险控制
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐扬 邱兆祥
我国的外汇储备主要以美元形式持有,并且主要投资于美国国债,其特征可以概括为额度高、币种和资产结构单一。这种特征必然导致我国外汇储备面临较高的汇率风险、利率风险、信用风险以及流动性风险。因此,控制我国外汇储备的风险,理应从减少超额储备以及改善外汇储备币种和资产结构入手。2008年之后,以货币互换为代表的跨国货币合作成为新趋势,其在减少超额外汇储备量以及改善外汇储备结构方面颇为有效,善加利用可以达到控制我国外汇储备风险的目的。
关键词：
外汇储备 跨国货币合作 风险控制
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