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[期刊] 统计与决策
[作者]
罗付岩 徐海云
近年来,Copula理论被广泛地应用到金融领域,Copula可解释为"相依函数"或"连接函数"。Copula建模的方法与普通的线性相关的建模方法不同,Copu-la模型是针对整个联合分布建模,它能够捕捉更多的非正态、非对称分布的信息。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许玲燕 王慧敏 陈军飞
干旱历时和干旱强度是影响干旱灾害风险的主要因素。根据干旱灾害发生的极端过程特点,用极值理论刻画干旱灾害风险两个特征变量的边缘分布,用Archimedes Copula函数捕捉旱灾风险两个特征变量之间的极值相依结构,本文构建的基于Copula-EVT的旱灾风险评估模型较好地反映了旱灾形成的极端过程和影响因子。实证分析以淮河流域蚌埠站为例,证实了ClaytonCopula-EVT模型能较好地拟合蚌埠站干旱灾害风险的历史经验分布,计算得出:蚌埠站干旱历时大于5个月,干旱强度超过7.45的极端干旱灾害风险概率为3%,重现期T_∩(t,d)为32.4年,对干旱历时和干旱强度的条件重现期研究得出干旱强度的...
[期刊] 投资研究
[作者]
刘镜秀 杨为敩
基于2005年7月至2018年6月中国股票、债券、房产、货币基金和商品期货的数据,运用Copula-EVT模型分析五类资产的时变相关性及资产组合的风险价值。结果显示:股票、商品等高风险资产与债券、货币基金等低风险资产是负相关的,房产表现出低风险资产的特点,与债券、货币基金负相关。宏观经济周期是五类资产时变相关性的主要驱动因素,而金融周期的影响则不显著。高风险资产与低风险资产构建的投资组合可以分散风险;极值模型测度的资产组合尾部风险明显高于经验分布模型情形。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏 庄亚明
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于Copula方法研究组合中金融资产间的相关结构,最后,运用Monte Carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARCH-EVT-Copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘晓星 邱桂华
结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模型能够对实际损失进行很好的拟合;然后在该模型的基础上进一步分析了我国沪深股市的风险价值和预期不足在不同置信区间的敏感度差异,确定了适合La-Copula-EVT模型的最优置信度区间。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 靳文秀
随着我国外汇储备规模的增长,如何实现外汇储备有效管理、降低资产管理风险越来越受到业界关注。本文通过建立Copula-GJR-EVT模型,对外汇储备投资组合进行了实证研究,求得投资组合收益及各资产最优权重。结果表明,外汇储备投资组合可以降低风险,投资能源和有色金属等战略储备,可以成为拓展我国外汇储备投资渠道、促进外汇储备保值增值的合理选择。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 崔迎媛
文章结合GARCH模型和EVT理论刻画了单个金融资产收益率的波动性和尾部分布,并将Cop-ula函数和MonteCarlo技术应用于证券投资组合的VaR计算方法。通过对光大红利基金的实证研究,得到前十大重仓中单只股票及其投资组合的风险值,结果表明,基于Copula-GARCH-EVT的VaR方法具有重要的经济应用价值。
[期刊] 世界经济
[作者]
刘晓星 段斌 谢福座
本文通过融合EVT-Copula模型和CoVaR模型的分析特点,构建了EVT-Copula-CoVaR模型,研究了美国股票市场的风险溢出效应,结果发现美国股票市场对英国、法国、日本、中国香港及中国股票市场均存在显著的风险溢出效应,平均风险溢出强度为56%,对中国上证指数的风险溢出强度最弱,但也高达33%。模型诊断和后验测试表明,该模型方法可以有效地对单个金融机构(或金融市场)的风险溢出进行衡量,有利于金融监管当局及时跟踪系统性风险的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于文倩 郑慧
伴随我国金融市场整体发展程度的提升,杠杆水平提速已成为风险控制的关键所在。保险市场作为社会经济稳定器与助推器,风险有效分散、合理管控一直是其中的热点问题。文章构建Copula-CVaR组合模型,测度中国寿险公司整合风险。为提高寿险公司资产组合拟合精度,构建GARCH(1,1)-skewt模型拟合资产组合收益的边缘分布,并刻画其相依结构。通过比较样本对象VaR和CVaR测算数值,得出对整合风险测度的适用方法。实证结果显示,证券类资产对寿险公司风险影响较大,而CVaR更适用于该特征下整合风险衡量。计算结果也与寿险市场现实投资结构相符,进一步佐证了Copula-CVaR模型在寿险公司风险度量中的科学性。
[期刊] 会计之友
[作者]
王佳 杨艾琳 王旭
文章利用我国ST和非ST的上市公司真实数据,对KMV模型进行修正,引入了基于EGARCH的KMV模型计算单个资产的违约概率。进一步分别采用二元正态-Copula、二元t-Copula以及二元阿基米德-Copula包括Gumbel-Copula、Clayton-Copula和Frank-Copula函数对信用资产组合的违约相关性进行建模,研究多资产间的联合违约概率。研究结果表明,修正的KMV模型具有合理性和有效性,Clayton-Copula函数对联合违约概率拟合更好。研究结果有助于商业银行预测各企业的信用风险大小及可能性,提升应对风险的能力,以维护我国金融市场安全稳健运行。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王明哲
将Copula函数应用于风险管理中。在运用VaR计算单一投资风险的基础上,将原有的简单线性相关系数转换为Kendall秩相关系数和尾部相关系数,运用阿基米德Coupula函数中的Clayton Copula函数和Gumbel Copula函数测度了资产组合风险。通过实证研究运用Copula-VaR模型能够更好地衡量资产组合的风险,并给出了相关的投资建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董骁伟 刘琼荪
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
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