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[期刊] 统计与决策
[作者]
罗俊鹏
本文用Copula描述金融市场间的相关结构,分析了一些Copula相关性方面的特点,构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布,运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现,椭球Copula只能反映某些类型的相关性,M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是最近人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲＣｏＰｕｌａ分解相结合创造性地提出ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型得到了的相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论印证了中．．．
[期刊] 财会月刊
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革的进行，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是２０１５年１２月人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也被提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出ＰａｉＲ ｃｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲｃｏＰｕｌａ模型和普通的多元ｃｏＰｕｌａ模型得到了相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，以及人民币国际化及资本账户的进一步开放，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性。该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型都得到了的相关性结果，但似然比检验显示Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论表明，中日股市相关性略高于中美股市，美．．．
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄在鑫 覃正
金融危机背景下的股市表现出更加复杂的动荡性,本文在传统GARCH模型的基础上引入了风险值对收益率的影响因素,运用GARCH-M模型来刻画股票收益率序列边缘分布,通过构建GARCH-M-t边缘分布过滤模型获取收益率残差序列,最后采用Copula函数对边缘分布拟合后的残差序列建模构建出Copula-GARCH-M-t相关结构模型。经过参数估计及多种Copula函数的拟合优度检验,最终成功刻画出中美金融市场五大证券交易中心股票收益率之间的相关结构模型。通过秩相关系数、尾部相关系数等相关性度量工具对中美两国金融市场的相关性进行分析,最后通过对不同股票市场之间的尾部相关性分析确定两国金融市场之间风险传导...
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伟良 王颖 姚如一
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丛颖男 刘宜鑫 杨达森
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明，国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性，在8天及以上情况下相关性则不显著。国债期货与上海黄金价格在不同时间区间均有显著的Copula正相关性和上尾相关性。国债期货与上海原油价格在各期限内Copula相关性均不显著。进一步研究表明，引入国债期货对股票组合具有有效的对冲作用，能够提高单位风险下的投资收益率。本文研究结论可为投资者构建投资组合、设计风险控制策略以及监管机构制定相关政策、实施监管职责提供理论支持。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 软科学
[作者]
徐凯 潘攀 曹雅晴
针对金融市场普遍存在异方差、波动聚集性、尖峰和厚尾等典型事实,应用GARCH-t模型对边缘分布进行建模,得到“干净”蕴含波动率本源动力学特征的标准残差;考虑到不同市场间存在非对称的传染效应,运用由Gumbel、Frank、Clayton构成的时变混合Copula分析大中华区中国内地、香港、台湾股票市场之间的传染效应,尤其关注代表不同市场同时急剧上涨和急剧下跌的尾部传染关系。实证结果表明,内地股市与香港股市之间表现出与以往研究截然相反的传染特征,即上尾相关性大于其下尾相关性;内地股市与台湾股市之间发生风险传染的可能性不大,但同时也说明应进一步加强两岸之间经济交流与合作;内地与台湾之间呈现出特有...
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 何宜庆 卢晓勇 张元桢
为了分析中国金融市场之间动态相关性,文章选择了货币市场、外汇市场、股票市场和债券市场四个金融市场,基于马尔科夫区制转移(MRS)的DCC-MVGARCH模型,对上述四个金融市场间的动态相关性进行了实证分析。结果表明中国金融市场之间的动态相关关系呈现明显的非对称特征。
[期刊] 财会月刊
[作者]
韩鹏程 杜子平 刘永宁
在经济全球化与金融市场高度关联的大背景下,相关性风险越来越受到理论界与实务界的关注,尤其是对未来金融市场相关性预测有重要意义的隐含相关性度量值得深入探讨。但目前对有关隐含相关性的各类文献进行全面系统梳理与分析的综述类文章仍很少见,所以力图在这方面进行初步的尝试。首先对国内外文献中的隐含相关性概念的演变发展历程进行梳理,并对隐含相关性指数的设计方法和特性进行综述。之后,就隐含相关性在金融市场中的预测和风险管理等方面的应用成果进行分析总结。最后,在上述研究的基础上对隐含相关性未来的研究方向进行初步探索。
关键词：
金融市场 隐含相关性 市场预测 风险管理
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
刘磊 吕元祥 王宇
本文提出了一种对金融市场间溢出效应的研究框架:基于利用金融市场间多元GARCH效应所识别出的结构VAR模型和结构GARCH模型,首次构造出均值和波动溢出指数模型,并对我国汇市、债市、股市和货币市场间的均值和波动溢出效应进行了实证分析。研究发现:金融市场间的同期关系较为显著,且大部分与金融学基础假说相吻合;股市和债市间的均值溢出效应强于其它市场间的均值溢出;各市场间的波动溢出效应明显强于均值溢出效应;并且股市对其它市场的溢出效应最为显著。
关键词：
溢出效应 金融市场 结构冲击
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗薇 刘建平 何山
本文介绍了Copula理论和性质以及其在金融风险分析中的一些应用。并实证基于Cop-ula,结合具有不同边际分布模型来计算资产投资组合VaR显著优于基于多元正态分布假设的传统方法。
关键词：
Copula 风险 尾部相关 VaR
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴菲 刘蒙蒙
随着金融全球化进程的加速，金融市场间的风险溢出特征愈来愈明显。为了挖掘国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应，本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布，然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应，最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究结果表明：国际金融市场对中国金融市场存在显著的风险溢出效应，但不同金融市场的风险溢出强度存在差异；国际金融市场的上、下行风险溢出效应呈非对称性，中国金融市场对国际金融市场风险的正向冲击更敏感；基于动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文的实证结果可以为投资者、风险管理者以及监管者的决策行为提供有益的经验支持。
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