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[期刊] 统计与决策
[作者]
朱光 陈厚生 李平
本文探讨了Copula在多资产期权定价方面的运用,并具体地研究了Copula函数与极大和极小欧式期权价格的关系,给出了该种期权价格的表达式。
[期刊] 预测
[作者]
卢浩 镇磊 何成弥
本文给出了完全市场条件下基于Bernstein Copula的多变量欧式期权的风险中性价格。然后将GARCH处理后的沪深两市股指作为数据代入模型进行估计,并采用蒙特卡罗模拟方法对沪深两市股指期权进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚继涛 王旭东
先验分布的选取一直以来是贝叶斯学派研究的重点,尤其是在无先验信息的情况下如何确定先验分布是贝叶斯学派关心的焦点。文章根据Jeffrey提出的利用Fisher信息矩阵确定无信息先验分布的方法,给出了极大值I型分布与极小值I型分布在不同情况下的无信息先验,为实际模型中的计算提供了便利。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨焕云
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。
关键词：
极大极小模型 资产组合 投资选择
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈培友 张晓天
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈炜 杨玲
本文基于极大极小半绝对偏差风险函数,根据国内证券交易市场的实际情况提出了具有交易费用的投资组合选择模型,并研究了模型的求解方法,得到了将该模型转化为线性规划问题的方法,大大简化了模型的计算。最后,给出了算例予以说明。
关键词：
投资组合 交易费用 半绝对偏差 优化
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亮 王超 何建敏 隋新
随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场外期权没有集中的交易场所,存在着严重的风险隐患。所以,对于场外期权的监管尤为重要。考虑到场外期权交易过程中的市场利率和违约强度均具有随机性,本文首先在随机利率和随机违约强度的假设下给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型;其次从期权定价的角度对场外期权和场内期权的违约风险进行比较;最后根据研究结果对场外期权的监管提供了相关的政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李庆霞 段洁新
保险产品是一种金融商品,那么金融资产定价原理应该也适用于保险定价,但是保险定价一般采用精算方法。文章认为,寿险可以看成是美式看跌期权,并详细分析了寿险期权定价的路径演化过程,计算出漂移率;最后通过1年定期寿险精算定价,反求出隐含波动率。
关键词：
寿险定价 精算 期权
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
廖俭
公司流动性是指公司或企业持有的流动性资产,它除了账面价值外,还含有某种潜在价值。对公司流动性价值进行科学的评估,对于投资者、公司管理者等各方都非常重要。采用实物期权理论对公司流动性进行定价,是目前公司金融理论的前沿课题。这方面的研究不但可以打开对公司流动性认知的新视野,还可以促使我们通过了解公司持有的流动性所蕴含的价值,进而对整个公司价值进行真正正确的评估。本文首次揭示了公司流动性的复合实物期权性质,并用复合实物期权二叉树模型进行了公司流动性定价的尝试,为公司财务管理决策提供了一种量化的工具。通过使用复合
[期刊] 统计与决策
[作者]
马慧子 黄虹 王向荣 付余
文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法。针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析。结果显示,当计算正向随机微分方程(SDE)的方法相同时,预估校正算法的计算结果要优于Euler隐格式和Crank-Nicolson格式。
关键词：
正倒向随机微分方程 期权定价 估值算法
[期刊] 管理评论
[作者]
郑红 郭亚军
本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘妍
本文在实物期权海域交易模式的基础上,对海域使用权交易定价问题进行了定量分析,提出基于实物期权的海域使用权定价模型,并用具体算例对模型进行了说明。该模型的构建对于动态、客观、具体描述海域资源,构建成熟的海域价格体系具有重要意义,有利于国家进一步完善海域管理体制。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘艳萍 李欢欢
信用价差是用以向投资者补偿参照资产违约风险的、高于无风险利率的利差。信用价差期权作为风险控制的重要手段之一,其定价也日益得到人们的关注。现有文献几乎是单纯地利用几何布朗运动来刻画资产的价格变化过程从而对信用价差期权进行定价。而在实际中会出现某些不寻常的事件导致资产价格出现不间断的跳跃现象,普通的定价方法对这种现象的解释力度不够。因此本文引入Poisson跳跃来描述信用价差变化过程中的异常情况,更好地解释当遇到金融危机等情况时资产价值的跳跃现象。由于Longstaff和Schwartz的模型引入了随机利率,
[期刊] 企业经济
[作者]
杜子平 刘晓娇
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍，且已被应用在许多领域，如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此，Ｌｅｖｙ过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Ｌｅｖｙ过程中的多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型，对彩虹期权中的择次好期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术，通过一个共同的Ｇａｍｍａ从属过程时变几何布朗运动建立多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型。并进行实证分析，与多元ＢＬａｃｋ ＳｃｈｏＬｅＳ模型进行比较，得出多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型的结果稍高，更加符合现实市场，并且多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型引入了跳，能更加贴．．．
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