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[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 徐凤
基于双变量FGM类函数的Copula方法可以简单有效估计带截面相关的固定效应二元面板数据模型。为了能够构造出Copula分布函数,我们在经典的条件Logit的估计之后再做一次极大似然估计,得到异质性的估计,这样有了参数和异质性就能得到残差从而估计得到相关系数,进而构造Copula分布函数。蒙特卡罗模拟发现基于Copula得到的参数估计量在收敛速度上要明显好于经典的条件Logit估计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王冲
研究目标:克服截面相关面板数据模型参数估计基准CCE方法随着自变量增加而参数估计置信水平下降的缺点。研究方法:在使用因变量与自变量的截面平均去除因子结构之后使用去偏Lasso的方法代替最小二乘方法得到参数估计值以及置信区间。研究发现:通过模拟发现去偏Lasso-CCE能够很好地解决自变量过多导致基准CCE参数估计方法置信度降低的问题,有效弥补了基准CCE方法的不足。研究创新:发现变量增加导致基准CCE参数估计方法置信度降低、重要解释变量选择出现偏误,提出去偏Lasso-CCE方法解决这一问题并且证明估计量满足一致性和渐近正态性。研究价值:把高维相关理论应用到面板计量模型,拓展了CCE方法的适用性,有利于截面相关面板数据模型的应用研究。
[期刊] 统计研究
[作者]
彭斌 李雯萱
基于Schott(2004)检验统计量，本文在固定效应面板数据模型中提出了一个新的偏误更正的截面相关性检验。在大n和大T的框架下，本文首先研究了基于估计残差项构建的Schott统计量与标准正态分布之间偏误的极限性质；然后提出了一个偏误更正的新检验统计量并推导了其联合极限分布；最后采用蒙特卡洛模拟实验考察了本文提出的检验统计量的有限样本性质。新检验统计量联合收敛于标准正态分布，蒙特卡洛模拟结果显示该检验统计量有较为准确的水平尺度和较好的功效性质。本文完善和拓展了在固定效应面板数据模型中偏误更正的Schott检验统计量的极限分布理论，为相关的应用研究提供了一个新的非正态分布稳健的检验统计量。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘学良 陈琳
本文的目的在于探讨和解释面板数据的二维特性及其不同的固定效应估计的本质。研究表明,截面固定效应实际上是有线性约束的时间序列回归,其回归系数体现了样本在时序维度的相关关系;时间固定效应实际是有线性约束的横截面回归,其回归系体现了样本在横截面维度的相关关系;双向固定效应估计量则是混合效应、截面固定效应和时间固定效应估计量的加权平均;由于面板数据的二维特性,变量在时序维度的相关关系和横截面维度的相关关系有可能是异质的,这种异质性是导致不同效应设定导致估计结果有很大变化的重要原因。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐凤 黎实
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T~1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。
关键词：
截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎伟 唐晓彬
本文提出了带异质线性趋势的动态二元面板模型的极大似然偏误纠正估计量和近似条件Logit估计量,给出了通常极大似然估计量偏误的解析形式,并提供了相应的估计方法。小样本实验表明,近似条件似然函数可以很好地消除异质性参数的影响,而偏误纠正估计量可以显著地修正极大似然估计量的偏误。最后将本文提出的方法应用到现金红利支付模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩本三
文章考察了带趋势的二元面板模型估计问题。首先在随机冲击独立并且其分布是Logistic分布的假设下,证明了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数是充分的。利用这个结果写出了相应的条件似然函数。但是这两个假设太强,文章放松了这两个假设,给出了sum form t=1 to 4(yt)和sum form t=1 to 4(tyt)对个体固定效应和趋势项系数仍是充分的充要条件。据此我们可得到在没有这两个假定的情况下的半参数估计式。
[期刊] 统计研究
[作者]
林谦 黄浩 黎实
面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩阵不相同即异质性时的情形,并试图通过Monte Carlo模拟讨论其小样本性质。并且由于截面间长期协方差矩阵异质性的存在,本文还针对两变量的协整系统提出了系数检验的组间均值t统计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
丁飞鹏 陈建宝
本文将最小二乘支持向量机(LSSVM)和二次推断函数法(QIF)相结合,为个体内具有相关结构的固定效应部分线性变系数面板模型提供了一种新的快速估计方法;在一定的正则条件下,论证了参数估计量的渐近正态性和非参数估计量的收敛速度;采用Monte Carlo模拟考察了估计方法在有限样本下的表现并将估计技术应用于现实数据分析。该方法不仅保证了估计的有效性和统计推断力,而且程序运行速度得到较大幅度提升。
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 黎实 黎伟
由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。
关键词：
二元选择 面板模型 异质趋势 偏误纠正
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 徐茉
空间动态面板数据(SDPD)模型中被解释变量初值极易带有内生性,采用一般拟极大似然(QML)方法容易造成参数估计偏误,特别是当样本结构为n大T小的时候。鉴于此,本文在一般QML基础上,通过重塑误差项的方差-协方差矩阵,修正拟似然函数表达式,得到修正QML,进而估计短面板下含空间、时间、误差三类关联项的固定效应SDPD模型,基于数值模拟和实例应用检验一般QML与修正QML的估计效果。数值模拟结果表明:修正QML比一般QML更精确、更稳健,均方误差修正率随样本短面板结构的增大而增大。实例应用不仅重新评估环境规制与技术创新之间的空间效应,回归结果也再次证实从数值模拟中得出的结论。
关键词：
短面板 固定效应SDPD模型 QML估计
[期刊] 统计研究
[作者]
韩本三 徐凤 黎实
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨继生 徐娟
交互效应面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但现有研究主要集中于线性面板模型。本文将交互效应引入非线性的面板截取模型,并基于ECM算法,建立了有效估计量和识别程序。基于不同因子类型的仿真实验结果显示,ECM算法可以很好地识别面板截取样本中的非观测因子。ECM估计量具有良好的有限样本性质,与其他估计量相比具有更小的偏误和更快的收敛速度,尤其是当共同因子为低频平滑因子时,其表现最为理想。
关键词：
面板截取模型 固定交互效应 ECM算法
[期刊] 统计研究
[作者]
邱瑾 马青
本文针对固定效应面板线性回归模型中特意误差项为任意形式序列相关情形,提出了移动分块经验似然估计方法,并给出了大样本性质。模拟研究表明:该方法适用于特意误差项序列相关形式已知和未知两种情形,较Baltagi和Li(1994)以及Gonalves(2011)提出的方法有效。本文采用该方法对CO2排放量与城市化水平之间的关系进行了实证分析,结果表明:城市化水平对CO2排放量有显著影响,不同城市化阶段对CO2排放量影响不同。
关键词：
固定效应模型 移动分块经验似然 序列相关
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中 刘可
传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中，但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足，本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型，从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性，在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法，并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明，本文构建的模型比传统模型具有明显优势，且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资（FDI）对地区经济增长影响的研究，结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化，即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。
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