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[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丛颖男 刘宜鑫 杨达森
利用ARMA-GJR-GARCH方法、小波变换和Copula模型研究国债期货与人民币计价的三项资产——股票、黄金、原油之间的联动关系。实证结果表明，国债期货价格与上证50指数在短时间内有显著的Copula负相关性，在8天及以上情况下相关性则不显著。国债期货与上海黄金价格在不同时间区间均有显著的Copula正相关性和上尾相关性。国债期货与上海原油价格在各期限内Copula相关性均不显著。进一步研究表明，引入国债期货对股票组合具有有效的对冲作用，能够提高单位风险下的投资收益率。本文研究结论可为投资者构建投资组合、设计风险控制策略以及监管机构制定相关政策、实施监管职责提供理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦伟良 王颖 姚如一
文章应用条件copula函数拟合上证指数和深证成指收益率的联合分布。对上证指数和深证成指收益率应用EGARCH-t模型拟合其条件分布,在此基础上根据连续条件分布Sklar定理,采用条件正态copula函数建立两者的联合分布。结果表明,EGARCH-t模型能够很好的描述两指数收益率的特征,正态Copula能够很好的描述沪深股市的相关性信息。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄在鑫 覃正
金融危机背景下的股市表现出更加复杂的动荡性,本文在传统GARCH模型的基础上引入了风险值对收益率的影响因素,运用GARCH-M模型来刻画股票收益率序列边缘分布,通过构建GARCH-M-t边缘分布过滤模型获取收益率残差序列,最后采用Copula函数对边缘分布拟合后的残差序列建模构建出Copula-GARCH-M-t相关结构模型。经过参数估计及多种Copula函数的拟合优度检验,最终成功刻画出中美金融市场五大证券交易中心股票收益率之间的相关结构模型。通过秩相关系数、尾部相关系数等相关性度量工具对中美两国金融市场的相关性进行分析,最后通过对不同股票市场之间的尾部相关性分析确定两国金融市场之间风险传导...
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘玚 李政 刘浩杰
为有效监测与预警中国金融市场间极端风险溢出的方向与程度,本文基于MVMQ-CAViaR方法,结合中国2013—2017年银行间市场、债券市场与股票市场相关数据,分析各金融市场间的极端风险传递过程。实证结果显示,股票市场与债券市场对银行间市场产生显著的单向极端风险溢出效应,而银行间市场对另外两个市场无极端风险传递效果,这表明股票市场与债券市场的极端风险向银行间市场的传递过程具有不可逆性。从风险传递的强度来看,债券市场对股票市场和银行间市场的极端风险溢出效应更加显著。因此,决策部门应重点关注债券市场的极端风险水平变化,缓释债券市场与股票市场对银行间市场的极端风险冲击,以有效防范和化解不同金融市场间极端风险的传染与暴露。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗俊鹏
本文用Copula描述金融市场间的相关结构,分析了一些Copula相关性方面的特点,构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布,运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现,椭球Copula只能反映某些类型的相关性,M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳珂
金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据,基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应,并据定量分析结果,提出了可行性建议。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
张振环
鉴于协整分析、线性格兰杰因果检验和多元相关性分析在研究大陆股市与世界其他股市间相依性时存在的缺陷,从而可能造成研究结果的分歧,运用半参数copula方法研究发现,沪市A股与东亚主要股市间存在明显的相依性。特别是在次贷危机中,沪市A股与东亚主要股市间还呈现一定程度的感染,这种感染表现为市场间的一般相依性的增强。另外,在异常事件发生时,沪市A股与恒生指数、日经指数及韩国综合指数的尾部相依性存在非对称性,它们间发生同跌的可能性更高,而沪市A股指数与中国台湾加权指数及海峡时报指数的尾部相依性基本对称,它们间发生同涨、同跌的概率几乎均等。
[期刊] 金融研究
[作者]
姚余栋 谭海鸣
通胀预期量度在以通胀预期为导向的货币政策中的意义重大。本文利用卡尔曼滤波法将离散时间两因子无套利广义高斯仿射模型运用于我国银行间债券市场,第一次从中国国债收益率曲线中分解出金融市场的中长期通胀预期L。将L与居民通胀预期和经济学家通胀预期比较,发现从事前看,L优于经济学家通胀预期,稍逊于居民通胀预期;从事后看,L优于居民通胀预期,稍逊于经济学家通胀预期。综合看,L作为金融市场形成的、高频的、反映中长期通胀的预期指数,对货币政策制定具有现实的参考意义。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 特区经济
[作者]
胡亚菲
碳金融市场发展的核心问题是风险问题，本文基于欧盟与我国各碳金融市场交易数据及收益序列选择最优Copula函数，建立极值理论下的GARCH-Copula-CVa R模型实证测度风险，并用失败频率检验法（Kupiec）对结果进行回测检验。结论为：为不高估碳市场风险，需要考虑汇率与碳价的实际相互作用；对欧盟及我国各碳金融市场的市场风险进行量化，其中风险最大的为上海市碳金融市场，风险最小的为全国碳金融市场；国家经济环境及地方政策等因素的不同都会对市场风险大小产生影响。
[期刊] 投资研究
[作者]
游家兴 陈淑敏 徐盼盼
本文一方面结合我国金融市场化与开放进程的沿革路径,构建中国金融自由化指数;另一方面采用非参数的数据包络分析方法计算Malmquist指数,以此来衡量银行效率。在此基础上,我们对中国金融自由化进程与银行效率的内在关联展开计量分析。研究发现,伴随着中国金融市场化与开放政策的渐近推进和逐步深化,中国银行业的整体效率有了明显的改善。这其中受益良多的是股份制商业银行,而国有商业银行的效率虽有所改善,但成效并不明显。
[期刊] 财会月刊
[作者]
孟晓 胡根华 吴恒煜
在藤Copula理论研究框架下,本文构建Pair Copula-GARCH类模型,并分别采用C藤和D藤结构分解下的t-Copula、Clayton Copula和SJC Copula函数来研究金砖国家股票市场之间的动态相依性结构以及波动溢出效应。研究发现,D藤分解模式下的t-Copula模型更适合描述金砖国家股票市场的数据。研究还表明,巴西和印度、俄罗斯和南非股市间存在很强的波动溢出效应,而巴西和南非股市间则最弱。另外,在D藤结构下,巴西和南非市场出现极值的可能性最小,而巴西和印度市场出现极值的可能性则最大。
[期刊] 软科学
[作者]
徐凯 潘攀 曹雅晴
针对金融市场普遍存在异方差、波动聚集性、尖峰和厚尾等典型事实,应用GARCH-t模型对边缘分布进行建模,得到“干净”蕴含波动率本源动力学特征的标准残差;考虑到不同市场间存在非对称的传染效应,运用由Gumbel、Frank、Clayton构成的时变混合Copula分析大中华区中国内地、香港、台湾股票市场之间的传染效应,尤其关注代表不同市场同时急剧上涨和急剧下跌的尾部传染关系。实证结果表明,内地股市与香港股市之间表现出与以往研究截然相反的传染特征,即上尾相关性大于其下尾相关性;内地股市与台湾股市之间发生风险传染的可能性不大,但同时也说明应进一步加强两岸之间经济交流与合作;内地与台湾之间呈现出特有...
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
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