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[期刊] 管理评论
[作者]
张舒明 周颖
银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的尾部相关系数与尾部风险价值的函数关系,建立了基于极端风险控制的行业贷款配置模型;改进了经典均值方差模型由于使用Pearson线性相关系数导致的无法度量尾部极端风险的弊端。二是建立了基于t分布的VaR约束,提高了VaR约束与"尖峰厚尾"特征的契合度,增强了VaR约束控制尾部极端风险的能力;解决了VaR约束的正态性假设与"尖峰厚尾"特征不一致的弊端。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 付莹
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
严伟祥 徐玉华
快速发展的资管市场创新出大量的交叉性金融产品和业务,使金融各行业的联系愈加密切和复杂化,由此产生的交叉性风险也越来越值得警惕。利用分层阿基米德Copula模型,选取2010年1月1日至2017年6月30日之间的交易数据,刻画中国的银行、证券、保险、信托和基金五个金融子行业间的尾部风险相依关系,捕捉它们在极端事件下可能产生的危害。实证结果表明,中国五个金融子行业的尾部风险存在明显的分层相依结构,不同行业间的风险相依程度存在明显差异,且风险相依性整体偏高,因此系统性金融风险不容忽视。业内机构需提高风险自律意识
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 湖南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
陈守东 李云浩
利用2015年2月9日至2021年6月23日1550个交易日的股票和期权市场数据,基于对广义无模型隐含波动率方法进行调整后的GVIX-EVT模型进行尾部风险测度,并将GVIX-EVT测度与传统尾部风险测度做对比,分析其对于极端风险事件造成的股票市场下行波动的预测效果。结果表明:期权市场价格相对历史价格对未来波动率变化所包含的信息更多,符合有效市场理论,且通过GVIX-EVT模型的尾部风险测度更有利于预测极端风险事件对我国股票市场的尾部损失程度;将隐含波动率与极值理论相结合得到的GVIX-EVT尾部风险测度,有助于风险管理者防范和应对极端风险事件对资本市场的冲击。
[期刊] 投资研究
[作者]
曾裕峰 向修海 陈学彬
以我国四种代表性的商品期货指数为例，分别运用ＣＡＶｉＡＲ和条件ＥＶＴ两类半参数模型对尾部数据进行动态ＶＡＲ测度，同时在现有ＣＡＶｉＡＲ模型基础上构造了双门限常数－ＴＧＡＲＣＨＴ模型和双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型，最后通过３个似然比检验和１个动态分位数检验对比了各个模型的预测效果以及在不同分位数的适用情况。实证结果发现：两类半参数模型各有优劣，其中ＣＡＶｉＡＲ模型更适合于刻画低分位数的尾部风险，而条件ＥＶＴ模型对高分位数的极端尾部风险具有更强的预测能力；新建的双门限常数－ＴＧＡＲＣＨ模型显著地提升了原有模型的预测绩效，而双门限ＡＲ－ＴＧＡＲＣＨ模型提升的效果不如前者。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱福敏 宋佳音 刘仪榕
防范化解金融风险是牢牢守住不发生系统性风险底线的重要工作，描述资产价格规律、准确度量尾部风险是风险管理的前提。为研究非对称性和非高斯性对我国股市收益率预测和尾部风险度量的影响，本文使用20种Levy-GARCH模型对上证综合指数进行实证分析，计算噪声服从跳跃过程时的VaR和CVaR值，结合快速傅里叶变换数值计算和回溯测试进行检验。研究结果表明：在中国股市中，非高斯性和非对称性是不可忽视的重要特征，跳跃行为在收益率拟合、预测和风险度量方面有重要影响；在尾部风险度量上，带跳跃的非仿射结构条件方差模型表现稳定地优于仿射结构模型，而且有限跳跃过程模型的综合表现优于带无限活动率跳跃过程的模型。总的来说，非对称、非高斯、非仿射的Levy-GARCH模型在收益率拟合与尾部风险测度上表现更好，而且有限跳跃形态可以更准确地解释中国股票市场的尾部风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨丽娟 李兴斯
本文研究了尾部风险的度量问题。首先从信息熵的角度给出累积剩余熵模型和其计算方法,并将该模型与标准差、VaR等常见尾部风险度量方法比较。结果证明该模型计算简单;不需要假设先验分布形式,而只依赖经验数据。
关键词：
运筹学 信息熵 剩余熵 尾部风险
[期刊] 管理评论
[作者]
许文 迟国泰 隋聪
根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张世春 高杨 麦忠海
由于信息不对称和风险管理成本高等原因,小微企业等大量低端客户的融资需求成为传统银行信贷业务无法覆盖的长尾市场,那么,近年来蓬勃发展起来的、服务于长尾市场的小额贷款公司如何控制风险以及风险控制状况如何?通过对广州、佛山、珠海三市小额贷款公司的实地调查,首先运用Q型聚类分析将样本公司按风险控制状况优劣分为两类,然后进行Logistic回归分析,得出以下结论:融资渠道多元化程度、风险准备金设置情况、管理层培训频率与小额贷款公司风险控制状况高度相关。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴鑫育 李心丹
构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结果表明:Survival Clayton copula函数相比其他copula函数能更好地刻画中国股市量价尾部(上尾)相关性;中国股市量价尾部相关性具有明显的非对称特征,股市高收益率(股市大涨)伴随着高交易量,但股市低收益率(股市大跌)与高、低交易量不存在相关关系;沪市量价尾部相关性略强于深市量价尾部相关性;中国股市量价尾部相关性展现明显的动态特征。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴鑫育 李心丹
构建了随机copula模型来研究中国股市量价间的尾部相关性。采用上证综合指数和深证成分指数的价格和交易量数据进行了实证研究。结果表明:Survival Clayton copula函数相比其他copula函数能更好地刻画中国股市量价尾部(上尾)相关性;中国股市量价尾部相关性具有明显的非对称特征,股市高收益率(股市大涨)伴随着高交易量,但股市低收益率(股市大跌)与高、低交易量不存在相关关系;沪市量价尾部相关性略强于深市量价尾部相关性;中国股市量价尾部相关性展现明显的动态特征。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
周政宁 史新鹭
本文通过构建两状态隐马尔科夫模型,利用EM算法系统地研究了动量策略收益的尾部风险。研究发现,不论是波动状态还是平稳状态下,动量收益对市场上行的反应程度都要低于其对市场下行的反应程度。本文的研究也发现,在动量策略收益的残差项为学生分布及市场超额收益的残差项为正态分布的情形下,动量策略收益和市场超额收益的四阶矩均位于其模拟分布的95%置信区间内。在对动量崩溃进行预测的过程中,本文研究还发现,当隐马尔科夫模型中包含期权特征时,动量崩溃的错误预测次数相对较小,这表明期权特征在隐马尔科夫模型中的重要性。利用市场超额收益波动预测方法,其产生的动量崩溃错误预测次数显著低于波动状态预测概率的相应值。
[期刊] 财会月刊
[作者]
黄明卿 石松华
本文通过运用高校银行贷款额度控制与风险评价模型进行案例分析,指出了该模型存在的局限性,并在此基础上对该模型进行了改进。
关键词：
高校 银行贷款 风险评价模型
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