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[期刊] 统计与决策
[作者]
路阳 李平
本文在风险预算的思想基础上,运用Copula函数这一工具,提出了一种全新的风险预算方法。这一方法将定性的风险偏好和定量的统计方法有机地结合起来,可以充分体现投资者的风险偏好。本文还给出了运用这一方法进行风险监控和再平衡的思路框架,并讨论了其应用前景。
关键词：
风险预算 copula风险管理 资产配置
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山
文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法——基于Rosen-blatt积分变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验。从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立的新检验法与已有的检验法相比,具有实施方便、效果好的特点。
[期刊] 中国软科学
[作者]
李灿泽 吴根秀
实际分类中,训练样本所属类别往往具有模糊性和不确定性,导致分类时难以决策,影响分类的性能。将证据理论与核函数理论用于k-NN分类中,通过引入两样本间的核距离,突出了不同类别样本间的特征差异;利用自适应方法对参数进行学习,采用规划方法得到待识别样本所属类别的相容概率并与其它的Pignistic概率转换方式比较。最后利用相容概率做出决策,有效解决训练样本所属类别存在的模糊性和不确定性问题,提高了k-NN分类的准确度,通过与传统k-NN分类、基于D-S理论的k-NN分类、基于板的k-NN分类算法比较,体现了该分类方法的有效性。
[期刊] 管理评论
[作者]
李石 卢祖帝
在计算投资组合的风险价值(Value-at-Risk)时,传统的方法是假设多个金融资产的收益率序列服从多元联合正态分布,但这种假设经常与实际市场的观测不符,并且在极端事件发生时常会低估风险。为了更好地刻画投资组合的风险,本文提出利用Copula函数结合非对称Laplace分布技术来解决这个问题:Copula函数能够很好地刻画多个金融资产间的相依结构关系,另一方面利用非对称Laplace分布来刻画单个金融资产收益边际分布的非对称性和厚尾性。利用Kupiec的失败频率检验方法,本文验证了模型的有效性。实证研究表明Copula函数结合非对称Laplace分布技术能够很好地度量投资组合的风险价值VaR...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王化中 强凤娇 贺宝成
文章对已有的纯中心点三角白化权函数进行改进构建了一类混合型中心点三角白化权函数,进而对两类白化权函数的构建及聚类系数进行比较研究,结果表明混合型中心点白化权函数更优。最后以企业干部评价考核为例对两类方法进行对比分析,说明了新函数方法的有效性。
关键词：
中心点三角白化权函数 灰色系统 评估方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
梁冯珍 史道济
由于在一般情况下,各保险业务之间不是完全相关的,本文提出用t-copula可以描述各业务之间的合理相关性,并给出了一种确定准备金的方法。随机模拟的结果表明,用该方法确定的准备金要比传统上确定的准备金至少节约10%的资金。如果将这部分资金用于再投资,将给公司带来更多的收益。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂广礼 陈懿冰
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈金鑫 朱元倩
金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产市场在内的三市场流动性间相互作用及影响的系统流动性风险度量框架,分析三市场间系统流动性风险的传播路径。基于相应的Copula函数模型验证金融体系系统流动性风险的存在性,研究发现:银行间流动性与证券市场和房地产市场流动性呈现此消彼长的态势;但是对于证券市场流动性和房地产市场流动性,财富效应使其同向变动、相互带动;而替代效应和投资资产组合理论又认为两者在一定程度上相互制约,从而形成了相互作用机制。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
邵雪焱 池宏 高敏刚
QAR超限是航空运输的一大类安全隐患,本文综合运用Copula函数和Logistic回归建立飞行操作的风险分析模型。结合模型特点设计进化算法,实现对飞行操作状态空间的搜索,通过模型寻优过程找到QAR超限的高风险操作。对航空公司一类重点监控QAR超限的实证研究,得到易导致该类超限的高风险操作,为飞行员针对性训练提供了量化依据。
[期刊] 管理评论
[作者]
刘祥东 刘澄 王洋洋 陆嘉骏
整合风险的量化管理已成为现代商业银行风险管理的发展趋势。本文选择信用风险和市场风险作为整合风险的影响因素,针对小样本且不满足正态分布的情况,采用核密度估计来对各自边缘分布进行拟合。根据平方欧式距离选取出最优Copula函数,使用半参数法将不同边缘分布连接成二元联合分布,并选用条件风险价值CVaR作为衡量整合风险的指标。通过对建立的Copula-CVaR模型进行Monte Carlo模拟,遍历搜索不同权重的模拟结果,找出银行最优风险资产组合,进而对我国12家上市商业银行整合风险水平进行评估。实证结果表明,整合风险低于单一风险之和,潜在的信用风险要高于市场风险,并且国有银行的整合风险普遍大于其他上...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
于波 陈希镇 杜江
针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,本文通过非参数法得到了它们的分布函数图及其经验分布图并进行了比较,然后利用一种解析法对其进一步的选择,并通过Q-Q图比较了各种模型的拟合程度,最后进行了拟合优度检验,得到了最优的Copula。最后对国内的上证A股指数和上证B股指数进行了实证分析,结果体现了该方法的有效性。
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