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[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 李勇
在空间数据分析中,由于空间预测在很大程度上依赖于对空间变化的现象分布的假设,因此建立空间数据分布模型是非常重要的问题。Stein(1999)指出,传统的方法利用变差函数描述插值的空间依赖性结构和基于似然方法的模型相比是相当不精确的。对于非正态分布的空间数据而言,Copula函数提供了一种可以分别指定相关结构和边缘分布而建立联合分布的可能性。文章基于Copula函数的非正态分布数据的空间插值方法,讨论模型参数的极大似然估计并运用生态环境数据进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 郭益敏
为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给出了未知参数后验分布函数。提出了基于Pair-copula函数的空间预测方法,并通过交叉验证,与传统空间预测方法的预测精度进行了比较。结果表明,Pair-copula空间预测方法在对复杂空间数据的分析上具有明显的优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹晓舟
函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”，同时体现系数的动态变化，被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征，传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此，文章基于L1损失函数重构估计流程，选择表现稳健的局部线性核估计方法，并引入自适应方法，提出局部线性自适应最小绝对离差估计（ALADE）。模拟结果验证了所提估计方法可提升系数估计精度，优化模型整体拟合效果，同时绝对值交叉验证方法在选取最优窗宽时优势明显。实证分析发现，所提方法可识别中英两国汇率和价差间的动态协整关系，拟合系数平滑且接近理论值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨珂玲 葛翔宇 石玮玮
文章讨论了如何把贝叶斯统计方法应用到单个方程非线性计量经济学模型中。首先对贝叶斯统计方法进行了分析;然后以CES生产函数模型为例分析了单个方程非线性模型的贝叶斯估计问题;最后分析了常替代弹性(CES)生产函数模型在不同的先验分布下的贝叶斯估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
郑方贤,杨科威
Research on product function is always a attractive field to economists. Based on frame of theoretical product function,we develop mathematical models by which the frontier product function can be determined underlying the actual product states of a production system by means of DEA. And with proper statistical hypothesis,a new parametric estimate model which has strong consistency is presented.
关键词：
生产函数 DEA 强收敛性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
程大友
本文使用数据包络分析(DEA)方法计算生产活动的有效前沿面,然后用生产活动在有效前沿面上的投影代替实际数据进行回归分析,得到生产函数的表达式,从而较好地反映了生产函数“最大产出”这一属性。
关键词：
生产函数 数据包络分析 生产可能集
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
汪玲玲 白仲林
研究目标:考察不同区制下外生冲击对中国宏观经济的非对称性效应。研究方法:引入两状态的Markov区制转换过程建立MS-DSGE模型,并基于MS-DSGE模型的Markov区制转换动态因子模型的表示提出了估计MS-DSGE模型脉冲响应函数的极大似然估计EM算法。研究发现:本文提出的估计方法具有良好的有限样本性质和收敛性,参数估计量具有渐近正态分布。实证分析发现,应持续施行扩张性政策以刺激经济稳定增长,对冲挤占效应以及稳定物价水平。尤其,当经济处于"衰退"区制时,政府应实施及时有效的调控政策刺激经济运行区制的
[期刊] 统计研究
[作者]
刘汉中 刘可
传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中，但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足，本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型，从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性，在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法，并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明，本文构建的模型比传统模型具有明显优势，且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资（FDI）对地区经济增长影响的研究，结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化，即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
汪玲玲 白仲林
研究目标:考察不同区制下外生冲击对中国宏观经济的非对称性效应。研究方法:引入两状态的Markov区制转换过程建立MS-DSGE模型,并基于MS-DSGE模型的Markov区制转换动态因子模型的表示提出了估计MS-DSGE模型脉冲响应函数的极大似然估计EM算法。研究发现:本文提出的估计方法具有良好的有限样本性质和收敛性,参数估计量具有渐近正态分布。实证分析发现,应持续施行扩张性政策以刺激经济稳定增长,对冲挤占效应以及稳定物价水平。尤其,当经济处于"衰退"区制时,政府应实施及时有效的调控政策刺激经济运行区制的转移。研究创新:与Bayesian分析方法比较,本文提出的估计方法避免了对数线性化MS-DSGE模型的随机奇异性以及对先验分布的设定和观测变量选取的非稳健性。研究价值:提出了一种估计MS-DSGE模型脉冲响应函数的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章基于纵向数据研究一般半参数模型y=XTβ+f(t)+ε,其中β为未知的回归系数,f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。利用基函数对f(t)进行展开近似,构造关于β和基函数系数γ的二次推断函数,然后利用割线法法求出β和γ的二次推断函数估计。最后给出估计的大样本性质,并通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林 汪玲玲
为了克服ＤＳＧＥ模型ＢａｙＥＳｉａｎ分析方法的观测变量依赖性和避免状态空间模型表示的随机奇异性，在新凯恩斯ＤＳＧＥ模型的动态因子模型表示基础上，本文借助动态因子模型为ＤＳＧＥ模型的脉冲响应函数提供了一种估计途径。首先，本文讨论了这类特殊动态因子模型的识别性；其次，提出估计动态因子模型的二阶段估计方法，证明了估计量的一致性和渐近正态性；并且通过ＭｏｎｔＥ Ｃａｒｌｏ模拟方法讨论了这种估计方法的有限样本性质。另外，实证分析发现，目前政府应持续实施诸如结构性减税、鼓励技术创新等促进技术进步的政策，积极规制市场垄断行为，以及引导行业发展促进消费偏好迁移的宏观调控政策，以刺激宏观经济持续稳定增长，平衡经．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙燕
一、引言联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起着重要作用。经典的线性联立方程假定在整个样本时序上结构参数都是恒定不变的。但是,一方面由于影响经济发展的因素众多,不同时期内随机因素对被解释变量的干扰方式及干扰程度不同;另一方面经济结构的变化也使得结构参数随时间不同而变化,因此变参数的情况是经常发生的。在单方程确定性变参数模型中,一般都假定变参数是某个变量的线性函数。线性假设虽然简便,但容易造成设定误差。而非参数方法具有很好的稳健性,即永远不会错误地估计回归函数,并且当回归变量为一维时,有很好的拟合效果,因此其在计量经济学中得到了越来越多的关注。但是非参数方法也有其弱点,其一它要求有大量的数据,这一点在我国宏观经济研究中很难满足;其二当回归变量是高维时,就产生了“维数祸根”现象,即估计的收敛速度缓慢,令人很不满意,且估计极不稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 何晓群
文章研究了纵向数据非参数模型y=f(t)+ε,其中f(t)为未知平滑函数,ε为零均值随机误差项。我们选取一组基函数对f(t)进行基函数展开近似,然后构造关于基函数系数的二次推断函数,利用New ton-Raphson迭代方法得到基函数系数的估计值,进而得到未知平滑函数f(t)的拟合估计。理论结果显示,所得到的基函数系数估计有相合性和渐近正态性。最后通过数值方法得到了较好的模拟结果。
[期刊] 世界经济
[作者]
汪红驹
本文应用误差修正模型估计中国 1 979- 2 0 0 0年间的货币需求函数 ,结果说明 M1实际余额与实际 GDP和 1年期存款利率存在同积关系 ,M2 与实际 GDP和 1年期存款利率以及通货膨胀率存在同积关系 ,这表明实际货币余额与实际 GDP和利率或通货膨胀率之间存在长期稳定关系 ,但是 M1和 M2 货币需求的误差修正模型并不稳定 ,这给短期货币需求的预测增加了困难 ,不利于中央银行以货币供应量为中介目标的政策操作
关键词：
误差修正模型 货币需求函数 M1 M2
[期刊] 统计与决策
[作者]
于波
Copula理论在随机变量的相关性分析中有着重要的作用,它的出现使得随机变量的之间的刻画更加精细。在利用Copula函数对随机变量进行相关性分析时,其中一个关键的问题是Copula函数的参数估计。在系统总结目前存在的几种Copula函数的参数估计方法及它们各自使用范围基础上,文章将非线性规划理论中的BFGS思想引入到Copula函数的估计方法中来,并给出了一种利用BFGS的思想及经验分布函数估计的算法。
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