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[期刊] 金融发展研究
[作者]
王吉培 肖宏伟
本文对沪深300股指和股指期货仿真交易收益率极端风险和相依关系进行了研究,用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以极值分布为边际分布对四种常用的Copula函数进行了拟合,发现Frank Copula的拟合效果最好,其次为Clayton Copula。在此基础之上,对不同组合的VaR和CVaR进行测度,发现投资组合比例与风险之间呈现"U"型特征,这也为股指期货套期保值提供了一种新的研究方式。
关键词：
极值分布 Copula函数 套期保值
[期刊] 经济问题
[作者]
蒋虹 曲丹丹
我国以沪深300为标的指数的股指期货即将推出。股指期货在具有控制风险功能的同时,也与其他金融衍生产品一样,具有风险性,且其风险远远大于股票现货市场。因此,必须采用积极的风险管理技术,加强对股指期货的风险防范。在GARCH模型的基础上,采用VaR方法对我国的沪深300股指期货仿真交易进行定量研究,计算出它们的VaR值,并将其与期望值进行比较。经过对比分析可以得出:基于GARCH模型的VaR方法适合我国的股指期货风险管理。
关键词：
股指期货 VaR 风险管理
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王鹏 魏宇 王鸿
以沪深300股指期货指数的30分钟交易数据为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR(Value at Risk)和ES(Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明:我国股指期货市场的价格波动具有较为明显的有偏和尖峰厚尾分布、聚集特征和长记忆性;采用有偏学生t分布和长记忆模型有助于提高对沪深300股指期货的风险测度精度,而在波动模型中包含杠杆效应项对提高风险估计精度并无...
[期刊] 武汉金融
[作者]
魏建国 李小雪
鉴于低频数据信息采集的缺失和参数法VaR正态假设的局限,文章首先引入了高频数据模型,将参数法VaR应用于对数已实现波动率分布序列;然后建立lnRV-VaR模型对沪深300股指期货进行风险测度,并验证了这一风险测度模型的有效性和可操作性;最后提出可利用lnRV-VaR模型来改进市场风险β系数、设立动态保证金水平,将其应用于程序化交易等风险管理的对策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
谷政 卢亚娟
股指期货是现代资本市场发展的产物,股指期货与现货的关系是学术界的研究的热点问题之一。文章介绍了风险价值Va R方法、非参数核密度估计理论以及Va R模型的回测评价原理,以我国股指期货推出前后一年间每一小时交易的高频数据为研究对象,运用非参数核密度估计法以及风险价值方法,计算在不同置信水平下的Va R值。在90%、95%以及99%置信水平下,股指期货推出前后,沪深300指数的收益率最大跌幅分别为0.921%、1.33%以及2.28%,变化为最大跌幅分别为0.871%、1.15%以及1.76%。表明在我国股指
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易春 牛娜
文章首先利用最小二乘回归模型、VAR模型、VECM模型和GARCH模型对最优套期保值比率进行了估计,再用沪深300股指期货模拟交易的数据基于风险收益的方法进行了套期保值有效性的比较和验证。结论表明:用传统的最小二乘回归模型估计的套期保值比率效果最好.
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蒋永生 李庆
本文使用计量经济学模型对基金净值进行套期保值,规避其价格风险。并且选取沪深300股指期货对广发沪深300指数基金进行套期保值,得到套期保值后的基金价格波动性比不进行套期保值的基金价格收益率得到了提高,波动性降低了39.6%,有效降低了价格波动风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈晓杰
基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
吴先智
在分析和比较常用的几种股指期货最优套期保值比率确定模型的基础上,基于风险最小化模型框架,利用沪深300指数期货合约模拟运行以来的样本数据,通过最小二乘回归模型、向量自回归模型、误差修正模型以及广义自回归条件异方差模型四种估计方法,对其最优套期保值比率进行了实证测算和绩效比较,提出了相应的政策建议和投资策略。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许自坚 史本山
文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
范泰奇 韩复龄
文章基于我国股票型基金十大重仓股构建投资组合,并利用沪深300股指期货与新华富时A50指数期货的日数据对这两种股指期货的套期保值效率进行比较研究,以探究两者在套期保值效率上的差异和造成差异产生的原因。在利用OLS、VECM和ECM-BGRACH等静态和动态套期保值模型和基于风险最小化的套期保值绩效指标对沪深300股指期货与新华富时A50指数期货的套期保值效率进行研究后发现,在静态最优套保比、时变最优套保比和套期保值绩效指标的比较中,新华富时A50指数期货都要优于沪深300股指期货。这种套期保值效率上的差异
关键词：
股指期货 套期保值 金融工具 金融投资
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘心 李淑敏 丁海峰
投机者是期货市场一类重要的投资者,价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据,利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险,以期能为投资者提供借鉴。
[期刊] 财经研究
[作者]
周新辉
股指期货套利是现货价格与期货合约价格走势趋于一致并在到期日合而为一的重要因素,是股指期货功能得以有效发挥的一个基本条件。文章主要探讨了股指期货正向套利下的沪深300指数优化复制方法问题,并在基于Matlab7.0优化工具箱的编程环境下,将绝对偏差平均值作为目标函数的优化值,以二次序贯规划法(SQP)进行优化求解,对影响套利的主要成本以及研究所使用的主要性能评测指标——超额累积收益率BHAR和跟踪误差从实际操作角度进行了研究论证,并在此基础上,提出了一些相应的政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
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