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[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值—方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王久胜 包卫军 胡杰
基于目前国内有关Copula函数的实证研究主要是研究二种资产的相关性为主,文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,首先利用GJR模型构建资产的边缘分布,接着利用多元阿基米德Copula函数族中的Gumbel Copula函数构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度下的投资组合的最小风险价值(VaR)及其资产组成,实证说明根据文章提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健,同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
包卫军 徐成贤
文章根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数,并使用蒙特卡罗模拟技术,分析在不同置信度与资产组成下的投资组合的CVaR(条件风险价值)。实证说明,根据本文提出的模型度量资产的风险,可以使投资者选择的资产更加稳健;同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。
[期刊] 管理科学
[作者]
孙彬 杨朝军 于静
将在刻画变量之间相关性方面具有优势的Copula函数与能够准确评估市场极端情况的压力测试两种方法相结合,通过度量市场危机发生的期望等待时间,实证检验不同Copula函数对投资组合压力测试结果的影响。在实证过程中,首先选择上证A股、深成A股两个市场指数作为研究样本,构造能反映单变量极值的广义帕累托边际分布,然后采用不同形式的Copula函数刻画变量之间的相关性结构,利用压力测试的方法考察Copula函数的选择对刻画投资组合风险的影响。实证检验表明,在度量两个市场同时出现危机情况的等待时间时,拟合效果较好与拟合效果较差的两种Copula函数对风险的估计存在显著的差别。这一结论表明,在压力测试的应用...
[期刊] 技术经济
[作者]
熊晶晶 史本山
从人的有限理性出发,强调风险投资者的实际心理感受对风险投资决策的影响,针对投资者对同等数量的损失比收益更加敏感的心理特征,运用价值函数将投资者的这种心理上的损失和收益引入风险投资决策中,同时用下偏矩来度量组合的风险,认为下偏矩更能反映投资者关心损失程度是否在自己能力承受范围内甚于关心损失概率的心理特征。在此基础上,建立了基于价值函数的单心理账户和多心理账户行为风险投资组合模型。
关键词：
风险投资 投资组合 价值函数 投资决策
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
胡亚明
省级政府投融资平台公司在城镇化建设中发挥着重要作用,其投融资风险问题亦逐渐引起重视。基于平台公司的投资收益会随着市场等宏观环境的变化而波动的考虑,将平台公司的项目投资资产视为金融资产而度量其风险状况。考虑单笔投资的情形,建立极值理论和SV-t模型的相结合平台公司一维融资风险动态VaR模型;进而考虑多笔投资间的非线性关系,结合Copula函数和蒙特卡洛模拟思路,建立平台公司多维融资风险度量模型。所构建的模型避免了传统研究的强主观性,并实现了投资风险的实时、动态度量。
[期刊] 投资研究
[作者]
王志刚 杨贵军
VaR是评估资产组合风险的有效手段之一。已有的VaR估计方法依赖于总体分布,且无法全面描述不同资产间的风险相关性,导致风险常常被低估。为此,本文采用Kernel-Copula函数,估计资产组合的VaR,提高估计结果的精度和可信度。最后,利用新方法估算沪深300和标普500构成的资产组合VaR。
关键词：
Kernel Copula函数 VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 付莹
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数,通过K-S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性,建立基于Copula函数风险控制的贷款组合优化模型。优化模型避免了由极端事件发生引起贷款同时违约的高风险;解决了现有研究基于收益率服从正态分布假设存在低估风险的问题;解决了采用联合违约概率度量违约相关性时由于违约数据稀少而影响模型精度的问题。
[期刊] 经济问题
[作者]
赵丽琴 戎爱萍
综述了从传统过渡到现代的信用风险度量方法,并比较了它们的特点。提出组合管理思想是信用风险管理的方向,组合的相关性问题是研究重点。而Copula函数具有描述非线性相关的优势,使用Copula函数可以更加精确地度量信用风险。
关键词：
信用风险度量 相关分析 Copula函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王童 雷怀英
GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定。文章利用阿基米德Copula函数对1992—2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征。研究表明,CPI与GDP增长率的变化是一致的,即CPI与GDP之间存在正向相关关系。
关键词：
CPI GDP Copula函数 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王童 雷怀英
GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定。文章利用阿基米德Copula函数对1992—2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征。研究表明,CPI与GDP增长率的变化是一致的,即CPI与GDP之间存在正向相关关系。
关键词：
CPI GDP Copula函数 相关性
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂广礼 陈懿冰
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
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