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[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李述山
类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条件相关性分析转化为标准化残差间的相关性分析。通过沪深股市之间的条件相关性实证研究发现,在常见的几种Archimedean Copula中GS Copula与BB1 Copula对金融市场相关性的描述具有良好的效果,能够较全面地反映两个市场之间各种非线性条件相关性,并且沪市与深市之间的条件相关性很强。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张贝贝 安百国 张宝学
时间序列数据的聚类是对面板数据或多维时间序列根据序列相似度进行分组。聚在同一组的时间序列具有相近的模型参数,尤其是当序列较短时聚类后能够得到更精确的参数估计。现存的时间序列聚类方法的距离度量大都基于时间序列的线性假设,但是现实中时间序列通常是非线性的。本文提出了一种基于Copula距离测度的非线性时间序列数据的聚类方法,它利用了Copula函数获取时间序列的非线性相依结构。作为一种非参数的距离度量,基于Copula函数的距离度量能够识别动态相关结构的相似性。大量的模拟实验和实证研究验证了我们所提方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
易文德 廖少毅 罗瑜
文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵秀丽 赵俊龙
本文基于B样条函数最小二乘法的非参数回归与时间序列方法相结合,建立了时间序列的预测模型。该方法有较高的预测精确度,可以描述复杂模型,并且用实例进行了分析。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
叶妍婷 龚俊强 张海霞 栗健
热带气旋是典型的多致灾因子事件,探究各致灾因子间的关系可为热带气旋综合危险性评估等研究奠定基础。该研究选取1951—2015年热带气旋登陆中国时最大风速(MWS)和总降雨量(TP)两个致灾因子,构建了两者的边缘概率分布,并基于二维Archimedean copula函数构建了两者的联合概率分布,分析了两者的联合概率特征以及在MWS已知条件下TP的条件概率特征。其中,最优的边缘概率分布和copula函数通过5%置信度的K-S检验和离差平方和最小法(OLS)来确定。研究发现:MWS和TP分别符合Weibull和Gamma分布,最优连接函数为Gumbel copula,风雨致灾危险性同时强(弱)的台风发生概率要高于仅单个致灾因子强的台风;台风风速已知,则风速越大,最可能发生的TP越大。若将TP∈[1000,2000]×10~8m~3定义为台风强降雨,当MWS小于等于60 m/s时,风速越大,强降雨发生概率越大;当MWS大于60 m/s,在达到该阈值前,风速越大强降雨发生概率越大,在超过该阈值后,风速越大强降雨的发生概率越小。对于任意TP,均存在MWS阈值,且该阈值随着TP增加而增大。该研究提出的方法与得到的结果能为台风灾害应急管理和防灾减灾等提供理论和技术支持。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
马占新 赵佳风
数据包络分析方法构建的基础是应用决策单元的指标数据来模拟经验生产函数,而生产函数本身又是描绘在技术水平不变情况下各种生产要素与所能生产的最大产出之间的关系。对于一组时间序列数据而言,在不同时间点上决策单元的技术水平一般会发生变化,所以DEA方法是否可以测算时间序列决策单元效率一直存在质疑和分歧。为了寻找DEA方法测算时间序列决策单元效率的理论基础和更有效的测算方法,本文首先给出了时间序列DEA模型成立的条件和基础。然后,从经验生产函数的构造出发,给出了三种测算时间序列决策单元的DEA模型,并与目前存在的各种时间序列DEA模型进行了比较研究,从理论上讨论了不同时间序列DEA模型给出的效率值之间的关系。同时,改进了测算时间序列决策单元技术进步的方法。最后,应用本文结论分析了广东省1985—2013年的经济发展效率问题。
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
叶明华 汪荣明 丁越 束炯
当前全球气候变暖大背景下,气温和降雨量的交互作用引致农业气象灾害频发,给农业生产造成破坏性风险损失,因此探讨气温与降雨量之间的动态相依关系尤为重要。搜集安徽省24个气象观测站1980~2014年的气温与降雨量日数据,对原始数据进行矩平均处理,使两组数据列满足独立同分布的要求。采用非参数核估计的方法确定气温与降雨量的边缘分布。根据降雨量和气温的均匀分布散点图和频数分布直方图可知,安徽省气温和降雨量之间呈现一定程度的负相依关系,即图形中表现出气温与降雨量的上下尾之间的对称性。综上分析,选择可以刻画两个变量具有上下尾对称关系的Copula函数对气温与降雨量的相依关系进行拟合,最终在平方欧式距离最小的原则下选定二元t-Copula函数做出气温与降雨量之间的联合概率密度函数图。研究结果发现:1据安徽省气温与降雨量联合概率分布可知,当降雨量上升时,气温下降;或气温上升时,降雨量会下降,气温与降雨量之间呈现为中等负相关关系(–0.280)。2极值相关性方面,从t-Copula密度函数图和上下尾相关系数看,安徽省气温与降雨量在极值方面具有较为明显的相依关系,表现为当气温和降雨量超过正常范畴时,二者相依关系从负相关转变为正相关,此现象多出现在极端气候条件下,例如极端高温和大暴雨时气温与降雨量的正相依性。
[期刊] 管理科学
[作者]
谢赤 朱建军 周竟东
以截至2009年12月18日在上海证券交易所和深圳证券交易所公开发行的易方达深证100ETF、华夏中小板ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华泰柏瑞上证红利ETF共5只交易型开放式指数基金为研究对象,度量指数基金的流动性风险和市场风险,并以GARCH(1,1)对风险的边缘分布进行建模,同时应用Copu la函数的相关系数分别对不同指数基金的流动性风险和市场风险的相依性进行度量。实证研究表明,指数基金的流动性风险和市场风险都呈现出波动聚集的特性,华安上证180ETF的流动性风险和5只ETF的市场风险均具有尖峰厚尾的分布特性。在证券市场牛市时,华夏上证50ETF和华安上证180ETF...
[期刊] 管理评论
[作者]
易文德
本文提出了基于高阶矩波动的相依结构模型:Copula-NAGARCHSK-M模型。考虑资产的时变条件方差风险、条件偏度风险和条件峰度风险对边缘分布的影响,应用模型研究了上证综指和深证成指对数收益率之间、条件方差之间、条件偏度之间和条件峰度之间的相依结构。发现两股票市场的指数对数收益率之间、条件方差之间和条件峰度之间有相似的相依结构,而条件偏度之间的相依结构则是负方向的相似。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘剑锋 沈继胜
选取中美两国股市指数的对数收益率时间序列数据,研究中美股票市场间尾部相依性。研究表明,静态角度看,中美股市间上下尾部几乎不存在相依性;从时变相依性结果看,总体上下尾相依性显著于静态相依性,且存在突变区间。进一步结合全球新冠肺炎疫情背景,研究中国疫苗板块与标普500指数间相依性,结果表明:静态相依性仍较低;时变上尾相依性显著。所以新冠肺炎疫情背景下,中国疫苗板块与标普500指数存在较强的尾部相依性。
[期刊] 经济经纬
[作者]
靳刘蕊
针对函数数据聚类方法中基于序列数值模式测度相似性的聚类方法不考虑轨迹形状,而基于序列形状模式又忽略了序列数值所代表的相似信息和趋势信息,笔者提出一种对曲线之间对应里程碑出现的时间差异和所隐含的变化幅度差异的相异性测度法,据此将具有类似变化趋势的曲线聚为一类。运用该法对上证50指数的股票进行聚类分析,结果表明该聚类法能很好地测度曲线之间变化趋势的相异性,在高频金融时间序列的聚类分析中具有现实意义。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王吉培 肖宏伟
本文对沪深300股指和股指期货仿真交易收益率极端风险和相依关系进行了研究,用DCC-GARCH模型描述了股指期货和现货之间动态的条件相关系数,并以极值分布为边际分布对四种常用的Copula函数进行了拟合,发现Frank Copula的拟合效果最好,其次为Clayton Copula。在此基础之上,对不同组合的VaR和CVaR进行测度,发现投资组合比例与风险之间呈现"U"型特征,这也为股指期货套期保值提供了一种新的研究方式。
关键词：
极值分布 Copula函数 套期保值
[期刊] 华东经济管理
[作者]
易文德
金融资产相依结构的研究在金融风险分析中有着重要的意义。金融资产的相依结构主要有两类:一类是单个金融资产自身时间前后交易价格波动的相依关系,称为短期相依关系,另一类是金融资产间的价格波动相依结构,称为同期相依关系。针对前一种相依关系,我们应用混合相依结构M-Copula函数模型对上海综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数三种金融时间序列前后一个交易日的价格波动相依关系进行了分析。应用两步骤法对模型的参数进行估计,并对边缘分布和M-Copula模型进行了拟合优度检验。结果表明:混合M-Copula模型能够捕捉
[期刊] 统计与决策
[作者]
李霞
可靠性理论中,组成系统的各部件之间总假定是相互独立的,而实际中,它们并不独立,一个部件的失效必定会导致另一部件负荷增加。文章通过计算机模拟产生随机样本点,利用随机样本点,并结合两部件之间所呈现的尾部分布特征,通过非参数估计方法选择了一个较为合适的copula函数来描述部件寿命之间的相关关系。
关键词：
相关关系 尾部相关 copula
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