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[期刊] 金融与经济
[作者]
杜子平 李金
本文基于CoVaR方法,选取我国14家上市商业银行的股票日收益率序列为研究对象,分别应用分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型,结合巴塞尔协议对系统重要性金融机构的定义方法,对我国商业银行系统中各银行的系统重要性程度进行分析。通过拟合度的优劣选取最佳模型进行实证,从而得出:中国银行、工商银行、建设银行等几家大型国有商业银行的系统重要性程度较高,随着经济的发展,部分股份制或城市商业银行(如宁波银行、中信银行)的系统重要性程度也在增高,另外根据实证结果对分位数回归Co Va R模型和GARCH-Co Va R模型的优缺点进行相应的分析,从而为后续研究提供相应的思路,并为我国银...
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我国金融市场的国际化水平,国际极端冲击对中国A股市场的风险传染还非常有限,其中,亚太区域因素的影响显著大于国际因素。这些结论对于我国准确监测和识别国外输入型的系统性风险,以及加强与欧洲发达国家跨区域的金融合作(如"沪伦通")提供了直接的经验证据。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾裕峰 温湖炜 陈学彬
随着我国证券市场日益融入世界金融体系,国际证券市场受到的极端冲击将会显著地传染到我国股票市场,但现有研究并不能有效地识别对A股具有系统重要性的市场。本文基于White et al.(2015)提出的多元分位数回归模型构建适用于分析证券市场的新Co Va R模型框架,并以此测算了中国加入WTO以来9个代表性境外证券市场对我国A股市场的尾部风险传染大小,对比了它们的系统重要性排名。研究发现,中国香港和美国对我国A股市场具有最高的系统重要性,而英国和德国的系统重要性排名最低。近年来,对外开放政策并没有实质提升我
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
寿晖 张永安
在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点。文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析。实证表明:从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议:银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
[期刊] 上海经济研究
[作者]
倪中新 薛文骏
本文基于2003年至2010年中国商业银行的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中国商业银行的规模、非利息收入结构、贷款质量等因素对于商业银行利润增长的影响作用。我们发现,伴随着中国商业银行利润的增长,银行员工与固定资产的利润贡献率出呈现出倒U型的形状。相比国有商业银行,股份制商业银行的员工对银行利润贡献率明显降低。从目前来看,银行非利息收入比对银行利润的推动作用需要进一步的提高,中国商业银行特别是股份制商业银行在发展过程中不应忽视对贷款质量的管理与控制。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 投资研究
[作者]
关蓉 郑海涛 胡天惠
汇率决定模型的有效性问题一直受到学界的质疑。通过改变汇率决定模型的参数估计方法,汇率决定模型的预测效果会显著改善。本文针对G-7国家从1982年至2012年的数据,采用分位数回归法来估计汇率决定模型的三种基本形式,并将汇率决定模型的样本外预测能力与汇率的自回归模型进行了比较。研究结果表明,汇率决定模型在样本外预测能力上优于汇率的自回归模型,汇率决定模型是有效的。在汇率的不同分位数上,各个影响因素对汇率的影响程度不一样,汇率过度贬值或过度升值时,要重新考虑四个因素的影响程度及其对应的汇率调整政策。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何晓光 许友传
应用分位数回归方法研究上海黄金市场现货交易的收益率和成交量之间的关系,结果显示:上海黄金现货交易收益率与成交量总体上呈现正相关关系,即出现"量价齐扬"及"价缩量跌"现象。但在左尾处,第一阶段的成交量与收益率的相关性不强,而第二阶段黄金价格的大幅度下跌伴随着成交量的萎缩;在右尾处,即收益率接近涨停板的情况下,成交量增大能够引致收益率的更快增加。
关键词：
黄金市场 分位数回归 量价关系 收益率
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
程柯 陈志斌 陈志红
本文选取2000-2009年中国14家商业银行(4家国有银行和10家股份银行)有关数据,首次运用分位数回归方法对商业银行的利润效率进行测度。测度结果表明,中国商业银行利润效率总体有不断上升的趋势,但整体水平不高,且银行间差别较大。相对于股份制银行,国有银行平均利润效率在2003年存在一个低位转折点,而在2008年存在一个高位转折点,本文对此解释是,在应对金融管理体制改变与西方金融危机冲击过程中,国有银行相对于股份银行体现出更强的适应性与稳健性;这一结果在现有文献中并未得到充分地体现和说明。
关键词：
商业银行 利润效率 分位数回归
[期刊] 南方经济
[作者]
陈星
本文采用分位数回归来分析上海期货市场以及伦敦期货市场收益率和成交量之间的关系。实证结果发现两地期市的量价关系不同:伦敦期货市场的量价关系并不明显;上海期铜呈现"量价齐扬"以及"价跌量亦涨"的现象;上海期铝只呈现"量价齐扬"的现象,价跌时量价关系不明显;上海金属期货市场的收益率与成交量呈现非对称的"V"字型关系。进一步的分析表明,两市场量价关系的差异是由投资者结构不同导致的。
关键词：
分位数回归 量价关系 期货市场
[期刊] 商业经济研究
[作者]
冉茂盛 唐潇
本文以条件在险价值方法为基础,运用状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术对我国银行、保险、证券这三类上市的金融机构对系统风险的整体贡献度进行了评估。研究表明,银行类金融机构系统风险贡献度最高,保险机构处于中间水平,证券类机构系统风险程度最低,同时金融危机过后整体系统风险的水平呈现下降的趋势。银行、保险、证券类金融机构对于状态变量的敏感程度差异较大,其中股票波动率和房地产收益率对三者均有显著影响。本文的研究为识别系统重要性程度高的金融机构提供了依据,同时为宏观审慎监管提供了实证支持。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
席艳乐 张相文 曹亮
采用中国健康与营养调查(CHNS)数据库2004~2009年的数据,运用IV方法和基于控制函数的分位数回归方法,测算了贸易自由化对中国劳动力性别工资差距的影响。结果表明,贸易自由化扩大了男女性别工资差距。更为重要的是,分位数回归显示,贸易自由化对同一样本内部不同工资水平的影响具有很大的差异,高工资劳动力尤其是高工资的男性劳动力从贸易自由化中获益最多,而低工资劳动力尤其是低工资的女性劳动力最容易受到贸易自由化带来的工资损害。因此,通过发展教育提升女性的人力资本水平意义重大,这也是缩小性别工资差异,最终实现两性平等的关键所在。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘生龙
本文主要用较为前沿的分位数回归以及审查分位数回归技术对中国的明瑟方程进行检验,结果表明,教育和经验对于中国居民的收入有正面的促进作用,教育的回报率似乎随着收入的增加而下降,而经验的回报率似乎随着收入的增加而上升。文章还比较了教育和经验在不同的分位点对于中国男性居民和女性居民各自的影响,结果发现在各个分位点上,教育和经验对中国女性居民收入的回报要高于对男性居民收入的回报。本文还比较了一下普通分位数回归结果与审查分位数回归结果,发现当被解释变量右端受到审查时,在较低的分位点上,两者之间的估计结果是一样的,而在较高的分位点上,两者的估计结果明显不同。
关键词：
分位数回归 审查分位数回归 明瑟方程
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