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[期刊] 运筹与管理
[作者]
肖宇谷 吴峰 李贞贞
为了解决多期投资组合的决策问题，本文将由ＣＶａＲ衍生的多期多面风险度量作为风险控制目标，建立了一个在收益约束条件下最小化风险的多阶段投资组合模型。为求解模型，设计了多期投资组合优化流程，它将非参数抽样方法、基于聚类算法的多阶段情景树生成方法和多期多面风险度量组合在一起。该流程基于计算、容易实现、直观合理。根据我国金融市场数据进行的实证研究结果表明，这一流程具有较好的实用性。
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 金融研究
[作者]
张冀 谢远涛 杨娟
本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中，结合Ｃｏｕｐｌａ－ＣＶａＲ模型和Ｍｅａｎ－ＶａＲ投资组合理论构建Ｍｅａｎ－Ｃｏｐｕｌａ－ＣＶａＲ的投资组合模型，能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系。采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖（Ｃｏｐｕｌａ依赖）情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性，研究结果表明，纳入Ｃｏｐｕｌａ函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的ＣＶａＲ。然而，本文没有检验出不同形式Ｃｏｐｕｌａ之间的差异具有显著性。本文的政策含义在于，忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估，从而影响资产配置的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟翔
场外金融衍生品主要受市场风险和信用风险的综合影响,其风险的识别和度量具有复杂性,这为投资者风险管理带来一定的困难。文章以产品期限、利率水平和信用级别为风险因素,构建随机动态测控模型,并对模型进行检验和压力测试。结果表明:场外衍生品风险主要来源于市场利率和金融机构的信用级别,并呈现非线性变化;市场利率对长期收益和短期收益影响不同,期限越长,收益利差越小;信用等级对长期收益影响大,对短期收益影响小,期限越长,收益利差越大。
关键词：
场外金融衍生品 随机动态 压力测试
[期刊] 征信
[作者]
黄宝凤 祁婷婷
在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型。实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型。实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能。
关键词：
个人信用风险评估 特征衍生 组合模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王波 高岳林
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王星惠 耿文静 许启发
收益序列通常具有聚集性、非对称性和非线性等复杂的典型特征,综合考虑这些特征对收益序列进行建模非常重要。本文基于GARCH族模型平均(MA)方法,引入非线性分位数回归模型对收益序列进行刻画,构建了固定形式的非线性分位数回归(QR+GARCH族MA)方法和非固定形式的非线性分位数回归(QRNN+GARCH族MA)方法测度多期VaR和CVaR风险。构建的新方法不仅能够捕获收益序列的复杂特征、减少信息损失,也无需对多期收益序列分布特征做具体假定,直接对多期收益进行建模就能一次实现不同持有期的风险测度,有效地提高了多期风险测度精度和效率。本文选取8个中国试点城市的碳排放交易价格作为研究对象,使用似然比检验与平均相对误差来评估新方法在多期VaR风险测度的效果;并且构建平均分位误差指标来评估新方法多期CVaR风险度量效果。实证结果表明:在多期VaR和CVaR风险测度中,QRNN+GARCH族MA方法表现出更高的准确性和稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 苗世清
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李选举 高全胜
本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。
[期刊] 浙江金融
[作者]
潘涛 邢铁英
金融衍生工具是指那些从基础的金融交易标的资产衍生出来的金融交易工具。基础的交易标的资产(即原生资产),包括各种商品、外汇、股票及债券等等。依据美国会计准则公告第119号(SFAS NO.119),金融衍生工具被定义为:"一项价值由名义规定的衍生于所依据的资产或
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙文龙
风险控制已经成为投资管理的重要内容,如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点。文章在极值理论的基础上,建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法。通过对上证指数的历史数据进行经验研究,发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度。该方法弥补了传统风险工具VaR的不足,有助于投资者更好的进行风险控制。
关键词：
阈交理论 风险控制 极值理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘琦铀 张能福 刘铁生
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优点在于可以反映出损失超过VaR时可能遭受的平均潜在损失的大小,解决了VaR方法无法进一步识别风险是可以忍受的还是灾难性的问题,弥补了VaR不能反映损失尾部信息的缺陷,能够防范小概率极端金融风险,降低了银行发生灾难性风险的可能性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网络分位数回归的多期CVaR风险测度效果优于传统测度方法,表现为似然比检验拒绝次数最少和平均绝对误差最小。
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