- 年份
- 2024(7653)
- 2023(10952)
- 2022(8778)
- 2021(8198)
- 2020(6885)
- 2019(15665)
- 2018(15460)
- 2017(30654)
- 2016(16445)
- 2015(18300)
- 2014(18236)
- 2013(17528)
- 2012(15480)
- 2011(13272)
- 2010(13043)
- 2009(11891)
- 2008(11514)
- 2007(9854)
- 2006(8611)
- 2005(7655)
- 学科
- 济(69491)
- 经济(69417)
- 管理(49242)
- 业(48188)
- 企(39775)
- 企业(39775)
- 方法(33553)
- 数学(30037)
- 数学方法(29491)
- 财(20256)
- 农(19258)
- 中国(18383)
- 业经(15389)
- 务(13917)
- 财务(13847)
- 财务管理(13818)
- 企业财务(13185)
- 农业(12789)
- 地方(12410)
- 制(12403)
- 学(11316)
- 贸(11113)
- 贸易(11107)
- 易(10824)
- 技术(10227)
- 银(10049)
- 理论(10047)
- 银行(10036)
- 融(9745)
- 金融(9744)
- 机构
- 学院(223466)
- 大学(223369)
- 济(94206)
- 经济(92406)
- 管理(90448)
- 理学(78512)
- 理学院(77791)
- 管理学(76244)
- 管理学院(75845)
- 研究(68706)
- 中国(53373)
- 京(45087)
- 财(44564)
- 科学(40190)
- 财经(35949)
- 中心(33411)
- 经(32708)
- 所(32520)
- 江(32293)
- 农(32275)
- 业大(31425)
- 经济学(29428)
- 研究所(29233)
- 北京(27754)
- 范(27416)
- 师范(27159)
- 财经大学(26827)
- 经济学院(26656)
- 州(25861)
- 院(25448)
- 基金
- 项目(154338)
- 科学(123529)
- 基金(114584)
- 研究(113166)
- 家(98885)
- 国家(98092)
- 科学基金(86462)
- 社会(73919)
- 社会科(70283)
- 社会科学(70261)
- 基金项目(60278)
- 省(59673)
- 自然(55945)
- 自然科(54761)
- 自然科学(54752)
- 自然科学基金(53731)
- 教育(52710)
- 划(50084)
- 资助(47149)
- 编号(45535)
- 成果(35725)
- 部(34513)
- 重点(34412)
- 发(32519)
- 创(32379)
- 国家社会(31315)
- 教育部(30365)
- 创新(30292)
- 课题(30284)
- 科研(30056)
共检索到321598条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张清叶 高岩
对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数并给出求解CVaR模型的光滑化方法,最后的实证研究表明了本文算法的优越性。
关键词：
投资组合优化 条件风险价值 光滑化方法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张清叶 高岩
对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数并给出求解CVaR模型的光滑化方法,最后的实证研究表明了本文算法的优越性。
关键词：
投资组合优化 条件风险价值 光滑化方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铁钢
文章采用CVaR方法测算工程投资风险,建立了风险最小化的工程投资优化组合理论模型。以南京市房地产工程历史数据为例进行实证研究,研究结果表明:基于CVaR和非参数核估计量的风险优化能够应用于投资组合的选择,能够对工程类企业起到风险管理和投资决策方面的指导作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文旌 徐少丽
文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非线性相关性,同时推广了传统方法关于正态分布的假设,得到更加符合现实市场的多元分布,在一定程度上弥补了现有文献的不足。文章还在Copula-E-GARCH模型的基础上,利用蒙特卡洛模拟方法来求解不允许卖空限制下的CVaR-均值投资组合选择模型,分别给出了正态Copula和t-Copula下最优图中策略和有效边界。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲
文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。
关键词：
CVaR 风险管理 投资组合
[期刊] 管理科学
[作者]
郑毅 胡祥培
电子病历系统正以前所未有的广度和深度渗透到医疗各个领域,为提高慢性病患者疾病预测分析准确率,为疾病管理水平创造新机遇,如何实现诊疗数据有效融合和分析、提高诊疗大数据分析能力,进而增强疾病管理的有效性和科学性、提高患者满意度成为行业和学界专家共同关注的热点问题。针对疾病预测分析中序列诊疗数据融合难题,利用机器学习原理和稀疏正则化原理提出基于时间光滑正则化的序列诊疗数据融合(TSRSCDF)方法。该方法考虑结构稀疏性与不同阶段诊疗数据源的时间关联性的有机结合,对序列诊疗数据构建基于时间光滑正则化的融合模型,采用近端加速梯度下降优化算法对模型参数进行求解。采用阿尔茨海默神经影像学计划数据库中的序列诊疗数据进行阿尔茨海默病诊断实验,将建立的方法与单阶段诊疗数据分析方法和相关序列诊疗数据分析方法进行对比,使用AUC值对模型的性能进行评价。研究结果表明,TSRSCDF方法具有选择各阶段相同特征的特性,且时间光滑正则化罚函数使同一特征相邻阶段的权重系数差值减少,能够保持相同特征相邻阶段参数值的一致性。从实验结果看,与利用单阶段诊疗数据的疾病预测方法相比,TSRSCDF方法具有综合各检查指标中信息变化的优势,最终提升了方法的疾病诊断准确性;与其他序列诊疗数据分析方法相比,TSRSCDF方法具有较高的预测性能;同时,TSRSCDF方法的疾病预测性能对于预测时间窗长度的改变具有稳定性。TSRSCDF方法在预测精度上比同类序列诊疗数据分析方法有很大提升,能够显著提高疾病诊断准确性,将数据融合理论扩展到疾病建模和疾病预测分析领域,为提高诊疗数据分析的科学性和准确性提供新视角,为医疗工作者科学实施慢性病患者疾病管理提供决策支持,对于提高患者的生命质量和满意度具有实际意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邵梦倩 杜子平
本文基于pair_Copula_CVaR模型对保险投资组合进行优化。选用977个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,采用GARCH模型对单个资产建模,运用pair_Copula模型估计投资组合的联合分布,并通过Monte Carlo方法得到投资组合未来收益的多个可能情景,求得组合VaR和CVaR,得到使CVaR最小时的投资比例。实证研究表明,为了使风险值最小,保险资金可以将大部分的资金投资到风险较小的银行存款和国债中,适当地投资到风险较大的股票和基金中。通过理论最优比例结合实际情况可动态调整保险投资的结构,有利于保险资产的合理配置和保险资金的高效利用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王波 高岳林
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明了模型的合理性和算法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文娟 高岩
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
冯恭己 杨义群
一般说来,投资者希望寻求优化的组合进行投资,使其期望收益率尽可能高些,而风险(方差)尽可能小些。 现设共考察n(n≥2)种资产,
[期刊] 统计与决策
[作者]
周平 马景义
时间序列聚类是数据挖掘领域的热点问题之一。结合时间序列的特点，光滑子空间K均值聚类算法在进行稀疏型聚类的同时，可以筛选出连续的时间子区间，并基于这些子区间上的观测对时间序列聚类，其复杂度主要取决于更新聚类权重的方法。然而，现有算法中聚类权重的更新是通过凸二次规划问题求解完成的，其计算复杂度较高。文章的理论推导表明，可以通过复杂度较低的严格凸二次规划问题的求解来更新聚类权重。在此基础上，给出了计算复杂度更低的路径跟随方法来更新聚类权重。数据模拟表明了基于路径跟随方法的新算法在聚类中的有效性，及其在计算速度上的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 苗世清
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
蒋莉 伍慧姣
对于方程组F(x)=0,其中F:Rn→Rn是局部Lipschitz连续但不可微的,提出了光滑BFGS方法,即利用光滑函数逼近非光滑函数,每一步用BFGS公式计算修正矩阵,并采用与李类似的技巧进行线性搜索,在假设水平集有界及光滑逼近函数非奇异且关于x是Lipschitz连续的条件下,证明了算法的全局收敛性.
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
黎勇 李智群
针对大规模非光滑优化问题,利用Moreau-Yosida正则化技术和Armijo-type线搜索技术,设计了一种修正LS共轭梯度算法.算法的搜索方向不仅满足充分下降条件,而且具有信赖域性质.可以证明新算法在适当条件下全局收敛.初步的数值实验表明,新算法在求解大规模非光滑无约束凸优化问题方面比LMBM方法和MPRP方法更有效.
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
