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[期刊] 国际金融研究
[作者]
于学霆 吕光明
本文采用动态因子模型测度我国2001年2月至2015年12月的核心通货膨胀,并对测度效果进行了评价。在此基础上,进一步估计我国CPI分类项目的共同成分和特质成分,对我国CPI及其分类项目的动态特征进行了深入剖析。研究发现:拟最大似然法估计的核心通货膨胀在波动性、追踪趋势通货膨胀能力、预测未来通货膨胀能力方面表现优良,是测度核心通货膨胀较好的估计方法; CPI及其分类项目之间的波动性差异并非单独由宏观冲击或特质冲击引起,而是由二者共同作用产生并具有放大效应;我国通货膨胀的持久性确实是由宏观冲击主导,但由于部门异质性的存在,不同分类项目对于宏观冲击的响应并不完全一致。上述结论对我国当前和未来货币政策操作具有重要的启发和借鉴意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳敏华
本文以门限自回归模型对1990年以来我国通货膨胀率水平的非线性动态特征进行了刻画,并进行了全局和机制内单位根检验。实证分析的结果表明,我国通货膨胀率变动存在显著的门限效应;在低通货膨胀机制中,其变动过程是平稳的;而在高通货膨胀机制中存在单位根,具有持久效应;两机制之间转换并不频繁,总体上,我国通货膨胀水平变动处于较好的稳定状态。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
刘金全 吕梦菲 刘廷宇
核心通货膨胀度量的关键在于剔除通货膨胀序列中的噪音,且这些噪音会随着时间的推移而发生改变,这使核心通货膨胀的度量具有一定的复杂性。为此,该文构建了加入异常值调整的不可观测成分随机波动模型,使长期趋势与暂时性冲击项中的因子载荷与随机波动均具有时变特征,并利用高斯混合近似卡方误差法进行估计,在度量出我国的核心通货膨胀指标的同时,捕捉到了物价水平的异常波动现象。随后,该文从基本统计性质分析、追踪趋势通货膨胀和因果关系检验三个方面对这一指标进行评价,结果显示基于UCSVO模型的核心通货膨胀指标能较好地反映通货膨胀
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王培辉 袁薇
应用LSTAR模型对我国通货膨胀率的动态特征进行的实证研究结果表明:我国通货膨胀率自身调整有明显的非线性特征,分为显著的低通货膨胀区制和高通货膨胀区制,区制转移的平滑参数较大,转移变量为滞后1期通货膨胀率,转折点为0.01036。同时,我国通货膨胀率存在一定程度的非对称性调整,随冲击大小、方向、区制不同而表现不同。此外,我国通货膨胀率具有较高的持久性,高通货膨胀区制的持久性明显低于低通货膨胀区制。
关键词：
通货膨胀率 LSTAR 非线性 持久性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王开科 曾五一
针对我国CPI统计中所存在的权重偏误等问题,以自有住房支出估计和CPI分类权重测度为突破口,根据国外官方统计部门和央行机构普遍采用的剔除法和截尾平均法测算了我国的核心通货膨胀率。结果显示,测算结果较好地反映了一般价格水平的长期变化情况,具有相对的稳定性,剔除法的测算结果整体上优于截尾平均法;在剔除法的应用中,分类项目的进一步细化有助于获得稳定性更强、"削峰平谷"效果更好的核心通货膨胀率序列;通过剔除法的测算结果来看,核心通货膨胀率序列较好地契合了我国货币政策窗口期。
关键词：
分类权重 自有住房 通货膨胀 剔除法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘磊
通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要,目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制,系统的、全面的通货膨胀预测模型和方法也相对匮乏,造成中央银行在制定和调整货币政策时缺乏直接依据。针对这一现状,采用LSTAR模型刻画了我国通货膨胀非线性动态特征,并在此基础上比较无限制VAR模型、LSTAR模型和贝叶斯向量自回归模型(BVAR模型)的预测效果。实证结果表明,加入国际原油价格指数、银行间同业拆借利率和贷款规模变量的BVAR模型预测精度较高,并且模型的解释力较强,能够较好地预测我国现阶段的通货膨胀趋势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贺强
改革开放以来,我国曾在上世纪80年代后期及1993年之后出现了非常严重的通货膨胀。在2004年和2007年又两次明显地出现了通货膨胀迹象,特别是今年7月份,居民消费价格指数(CPI)已涨至5.6%,达到近十年来的最高水平。本轮物价连续上涨与历史上的通货膨胀有什么不同的性质特征?物价上涨引发的通货膨胀对股市会产生什么影响?本文就以上问题进行一些比较和分析。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
刘明
CPI(居民消费价格指数)作为通货膨胀的测度指标,透过其可以分析宏观经济运行和经济管理中的问题。本文运用基本的统计分析方法研究发现,中国的通货膨胀率受到货币供应量的影响,货币政策对通货膨胀的影响存在6-8个月的时滞效应;中国经济的快速增长也是形成通货膨胀的原因之一;居民的收入和消费水平对通货膨胀也存在影响作用;中国的通货膨胀率和失业率之间关系呈现出一定的菲利普斯曲线特征,这些特征在不同的历史阶段表现不同。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
鞠立新
本文利用Gonzalo-Granger分解31个省份组成的4个地区通货膨胀序列,得到4个地区通货膨胀共同因子,进一步分解地区通货膨胀共同因子得到一个全国通货膨胀共同因子,因此31个省份通货膨胀具有相同的长期趋势成分,全国通货膨胀共同因子与全国通货膨胀相关系数高达0.996,侧面映证了全国通货膨胀合理地反映各个省份通货膨胀长期趋势。中国通货膨胀具有明显的区域特征,全国通货膨胀共同因子构成中,东部地区的权重高达52.67%,而在东部地区通货膨胀共同因子中,上海、浙江、天津、河北是权重最大的,因而需要对这4个长三角和京津冀部分省(直辖市)的通货膨胀变动情况更为关注。此外,对中西部地区应予以适当监控,且该地区省份应倾斜于安徽、湖南、江西和新疆、重庆。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
胡军 郭峰 龙硕
本文将经济地理空间权重矩阵引入通胀惯性和通胀预期共存的新凯恩斯混合菲利普斯曲线框架,通过空间动态面板模型计量方法考察我国地区通胀在时间和空间上的特征。我们通过蒙特卡罗模拟发现,使用拟最大似然函数方法估计空间动态面板模型明显优于用于估计动态面板模型的向前正交离差广义矩方法。分析发现,消费者物价指数和零售商品物价指数空间传染性较强,GDP平减指数空间相关性较弱。新凯恩斯混合菲利普斯曲线较好地拟合了我国通胀的运行机理,其中,在影响当期通胀水平上,通胀惯性明显占优于通胀预期,治理通胀必须承受必要代价。
关键词：
通胀惯性 通胀预期 空间动态面板模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卞志村 高洁超
本文以新凯恩斯菲利普斯曲线(NKPC)理论为基础,研究了中国通货膨胀动态形成机制,并据此构建SVAR模型以分析实际通胀对各影响因素的冲击反应。研究发现,自2008年金融危机以来,通胀预期和通胀惯性对实际通胀的影响力持续增强,而产出缺口的影响力则没有明显的时变特征。值得关注的是,本文发现通胀预期对实际通胀的影响效果缺乏稳定性,暗示我国目前的通胀预期粘性程度可能较大。中央银行在进行预期管理时首先要厘清通胀预期与实际通胀的关系,疏通预期传导机制,以便更好地服务于防通胀任务。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
解瑶姝 刘金全
本文主要以1996年1月—2015年12月的居民消费价格指数CPI、货币供应量和财政支出月度同比增长率等数据为基础,通过分析变量统计特征和构建区制转移模型,对我国通货膨胀的波动性和惯性特征进行了检验,同时还分析了"新常态"时期经济增长、通货膨胀和宏观经济政策的趋势性特征。研究结果表明,我国通货膨胀长期以来存在较强惯性,CPI增长率与波动率总呈相同走势,各宏观经济变量均出现了微波化,本轮"低通胀"周期的持续期可能为3.34年到4.26年左右等。由此提出了政府不应轻易实施全面宽松的货币和财政政策,而应继续采用
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁洪福
通货膨胀持续性已经成为中央银行制定货币政策的重要参数,通货膨胀持续性水平及其动态变化对于货币政策分析具有重要作用。本文构建了一个时变参数的自回归模型,对中国通货膨胀持续性动态特征进行了分析。结果表明,不同时期的通货膨胀持续性差异显著,且呈现明显的时变特征。因此,中央银行货币政策的制定必须要考虑通货膨胀持续性的动态变化。
关键词：
通货膨胀持续性 动态特征 货币政策
[期刊] 武汉金融
[作者]
丁洪福
通货膨胀持续性已经成为中央银行制定货币政策的重要参数,通货膨胀持续性水平及其动态变化对于货币政策分析具有重要作用。本文构建了一个时变参数的自回归模型,对中国通货膨胀持续性动态特征进行了分析。结果表明,不同时期的通货膨胀持续性差异显著,且呈现明显的时变特征。因此,中央银行货币政策的制定必须要考虑通货膨胀持续性的动态变化。
关键词：
通货膨胀持续性 动态特征 货币政策
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘喜和
本文将货币供应量、人民币名义汇率、居民收入水平、国际资源品价格、股市市值和经济增长率等因素引入具有微观基础的混合式新凯恩斯菲利普斯曲线模型中,利用状态空间模型实证分析了在2006年1月至2010年12月期间,各变量对通货膨胀影响系数的变动状况。结果表明:通胀率理性预期因素和通货膨胀惯性因素对通货膨胀具有显著且稳定的影响;国际资源价格和经济增长率对通货膨胀具有持续的影响力。货币供应量和人民币升值对通货膨胀的影响在前期较强,后期不显著;居民收入水平、股市市值在样本区间的后期对通货膨胀具有一定的影响。
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