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[期刊] 商业研究
[作者]
吴忠 王宇熹
目前,国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型尚存在一些缺陷,有必要将国外风险度量方法CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,形成我国的有投资约束条件下的社保基金风险管理拓展模型。
关键词：
CDaR理论 社保基金 投资风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴忠 王宇熹
文章基于对国内社保基金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,结合我国社会保障基金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内证券市场的实际情况,提出了将CDaR模型引入到国内社保基金的投资风险管理实践的思路,并构建了投资约束条件下的基于CDaR的社保基金风险管理拓展模型。
关键词：
CDaR理论 社保基金 风险管理 模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦璇
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈群民 王宇熹
基于对国内保险资金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,本文提出将新的风险度量方法CDaR模型引入到国内保险资金的投资风险管理实践,结合我国保险资金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内金融市场的实际情况,并考虑到保险资金的资产负债匹配管理要求,提出了有投资约束条件下的保险资金风险管理拓展模型。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李佳
社保基金作为社会保障制度得以顺利推行的物质基础,对于完善社会保障体系的改革有重要的意义。本文选取2001-2013年数据,运用VAR模型实证分析了影响我国社保基金投资收益的宏观因素,并结合压力测试研究考察了我国社保基金投资收益的安全性。研究结果表明:经济增长短期内对社保基金投资收益存在显著正向影响;CPI、货币供应量和利率的短期影响为先负后正,且影响程度较小,作用机制存在明显差异。压力测试研究中所构建的三种宏观经济情景表明:当经济运行良好时,社保基金投资能实现保值增值的目标;当经济疲软时,社保基金投资可能获得负收益,面临一定程度的给付风险。
[期刊] 浙江金融
[作者]
范盱阳 余扬新
社保基金入市后,面临着风险管理的问题,就这一问题的大多数研究,仅针对社保基金对单个投资管理人操作风险的控制,忽视了作为整体的投资受托群体在资产配置和投资组合方面所面临的风险。而根据社保基金理事会的意向,2004年社保基金股票投资占总资产的比例会提高到15％左右,随着股票投资比例的增大,社保基金还将选择新的基金管理公司,继续扩大管理人的范围。这种情况下,对投资管理人整体风险的控制显得更为重要。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
受到物价指数上涨等因素的影响,社会保障基金如果不能进行有效投资经营,其实际购买力则会逐年下降,这将对投保者造成巨大损失。为了保证基金结余的安全和保值增值,必须将结余用于安全有效投资。将社保基金分别投资在几个不同的项目中,可以达到降低投资风险和提高收益双重目的。文章将从投资组合优化角度,对我国社保基金投资运营问题进行分析和探讨,设计出兼顾风险以及收益的社保基金投资组合优化模型,并提供了相应的解决思路,为提高我国社保基金投资运营效率提供有益启示。
关键词：
社保基金 投资组合 收益 风险
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
[期刊] 商业研究
[作者]
高建伟 刘雨林
在不确定环境下,考虑养老保险基金投资安全性这一首要准则,本文利用不确定理论提出了无风险保障系数(RFPI)模型,该系数可度量在一定置信水平下无风险资产收益对避免投资组合面临的损失所提供的安全防护作用;通过建立基于无风险保障系数的不确定投资组合模型,为机构投资者研究投资组合提供了一种新的建模方法;通过算例分析归纳了养老保险基金投资组合的规律,并验证了模型的实用性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑春燕
文章以基金市场上风险管理为研究对象,从行为金融视角,将过度自信偏差引入到风险管理模型中,分析过度自信对基金市场风险的影响机理。模型表明,在可以赎回的开放式基金市场中,基金价格波动率是基金投资者过度自信的减函数,即基金投资者过度自信增强,基金价格波动性越大;为规避基金经理过度自信的行为风险,提出了修订并强化相关法律法规以制约基金经理过度自信等非理性行为的政策建议。
关键词：
过度自信 基金市场风险防范 证券法研究
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘全山
本文根据政府引导基金的特点,借鉴COSO企业风险管理框架,建立了委托管理模式下的政府引导基金风险管理模型。该模型包括政府引导基金风险管理的四个目标、四个主体及五个要素,并从实践的角度阐述该模型运行机制。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
江红莉 何建敏 庄亚明
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于Copula方法研究组合中金融资产间的相关结构,最后,运用Monte Carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARCH-EVT-Copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金颖
文章基于限量式监管模式,采用CAPM模型,对我国社保基金投资组合风险及收益进行研究。研究认为,确定社保基金投资组合的关键是要确定投资所能承受的最大风险程度,确保在该风险承受范围内实现投资的预期收益。为此,应设置社保基金入市比例,构建有效投资组合;保持社保基金审计委员会的独立性;构建社保基金预警监管指标体系,并对社保基金信息进行充分披露。
关键词：
社保基金监管 投资风险 社会保障体系
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
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