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[期刊] 金融发展研究
[作者]
王谦 卢光峰
羊群效应是近年来金融研究的热点,被认为是引起金融市场混乱的原因之一。本文运用CCK模型分别对我国创业板及美国纳斯达克市场的羊群效应进行了实证研究。通过研究发现,在所选数据期间内(2011年7月1日至2012年9月30日),我国创业板存在较为明显的羊群效应,而美国纳斯达克市场则没有出现。本文分析了上述现象产生的原因,并提出相应的政策建议。
关键词：
羊群效应 CCK模型 创业板 纳斯达克
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董纪昌 纪鹏飞 董志 吴迪 李秀婷
文章运用CCK模型对创业板不同阶段的羊群效应进行了实证检验,并结合同时期中国股市羊群效应对比分析。研究发现,在所选的数据区间内,中国创业板块羊群暂时不存在羊群效应;对于上涨和下跌行情的检验发现,在上涨行情也不存在明显的羊群效应,但在下跌行情中存在羊群效应。文章分析了上述情况产生的原因,并提出了相应的建议避免或减弱创业板的羊群效应。
关键词：
创业板 羊群效应 CCK模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词：
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄燕辉
近年来,我国创业板市场先后经历了熊市、牛市和剧烈波动等不同的市场环境,为研究我国创业板市场羊群行为提供了样本,然而目前对我国创业板市场羊群行为的研究较少。本文基于2014年1月至2015年11月创业板上市公司日度数据并采用CCK模型实证研究创业板市场的羊群行为。研究结果表明,我国创业板市场整体存在羊群行为,但不同市场环境下的羊群行为存在差异,剧烈波动环境下的羊群行为最显著,其次是牛市,而熊市环境下不存在羊群行为。
关键词：
市场环境 羊群效应 个股收益 市场收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘曦 许启发 蒋翠侠
文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
关键词：
羊群效应 CCK模型 分位回归
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 张应 林岚
各金融市场之间关联度越来越大,我国A股、B股市场的羊群效应亦可能相互传导。在学者们对金融市场羊群效应的研究基础上,进一步说明A股与B股跨市场羊群效应的产生机理,构建跨市场CCK模型以检验A股与B股跨市场羊群效应的存在性和不同市场条件下跨市场羊群效应的非对称性。实证检验发现,短期内跨市场羊群效应普遍存在;并且在市场收益率高、交易量大、波动性强时,跨市场羊群效应更加显著。
[期刊] 金融评论
[作者]
陈峥嵘 李佳明
本文实证研究了我国公募基金这类机构投资者的羊群行为与中小板、创业板上市股票成长性之间的关系,发现公募基金的买入羊群行为与中小市值企业的前向成长性和后向成长性都呈现显著的正相关关系,说明机构投资者的买入羊群行为具有挖掘高成长性股票价值、长期维持股票成长性的作用。但是其卖出羊群行为与中小市值企业的前向成长性呈现显著的正相关关系,而与后向成长性呈现较为显著的负相关关系,说明机构投资者卖出羊群行为的发生不利于中小市值企业维持未来的高成长性。我们结合我国中小板、创业板市场的发展现状,分析了造成这一现象的原因,认为目
关键词：
羊群行为 中小市值企业 成长性
[期刊] 浙江金融
[作者]
周艳 唐雨桐
股票市场资源配置效率的高低对经济发展有重要影响,而市场的资产定价因素是反应市场整体效率的重要指标之一。基于此,本文运用Fama-French五因素模型对我国股票市场主板与创业板的定价因素进行研究。结果发现:主板中市场因子、规模因子、价值因子以及盈利因子较为显著,而创业板中市场因子、规模因子、投资因子较为显著。最后,根据所得结果对两市场定价因素进行比较及原因分析,使两市场得以互相借鉴,共同提高市场资源配置效率。
[期刊] 西部论坛
[作者]
耿庆峰
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的
[期刊] 管理世界
[作者]
高波 洪涛
根据不完全信息的羊群行为理论,结合中国住宅市场的实际状况,中国住宅市场具备了羊群行为产生并迅速扩散的条件。本文首先构建了一系列计量模型,再利用1999-2005年间31个省(市、区)的面板数据对住宅市场中的羊群行为进行实证检验。分析结果显示:在住宅市场繁荣的地区,住宅交易量增长与价格上涨相互促进,存在显著的扩张性羊群行为特征,而在住宅市场发育程度较低,住宅消费水平相对较低的地区,羊群行为的特征不明显;真实贷款利率的上调和其他宏观调控的政策措施,事实上已经对扩张性的羊群行为产生了一定的抑制作用。因此,把宏观调控政策的基点放在稳定住宅价格和调整供应结构上,是一种正确的选择。
关键词：
住宅市场 羊群行为 动态面板模型
[期刊] 农村经济
[作者]
罗琦 罗明忠 刘恺
文章从理论上阐述了农户创业选择过程中羊群行为的发生机理，论证了＂模仿创业＂是农民创业中减少成本、降低风险、增加收益的有效途径，实际上是一种羊群行为。文章基于对全国９个省的样本农户进行问卷调查并建立数据库，运用二元ｌｏｇｉｓｔｉｃ回归方法，实证检验农民创业的羊群行为。结果显示，农民创业存在极强的模仿性，羊群效应明显。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王作功 常智昕 孙墨寒
以2009年上市的36家中国创业板公司、11家纳斯达克(NASDAQ)上市的美国本土公司和5家在NASDAQ上市的中国概念公司作为研究样本,对样本公司的主要财务数据进行比较研究,分析这三类公司是否存在IPO效应及在IPO效应方面的差异和特点。研究结果表明,NASDAQ上市的中国概念公司IPO效应最为明显,中国创业板公司次之,而NASDAQ上市的美国本土公司并不存在明显的IPO效应。上市前的盈余管理是导致NASDAQ上市的中国概念公司和中国创业板公司IPO效应的直接原因,而其背后深层次的原因则是证券文化方面的缺陷,并提出通过"构建积极健康的证券文化"改善中国上市公司IPO效应的对策。
[期刊] 商业时代
[作者]
曾三军
自我国实行汇率制度改革以来,汇率市场的开放程度进一步增加,汇率的波动更加频繁,而汇率的波动使我国外汇市场出现了羊群效应。本文通过人民币汇率收益序列,建立GARCH和EGARCH模型,研究我国外汇市场的羊群效应现象。结果表明,汇率收益波动的聚集性确实反映了外汇市场的羊群行为。
关键词：
羊群效应 GARCH EGARCH
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘文国 王纯
建立创业板市场是解决创业企业融资的有效途经,创业板市场融资条件有其自身的特点,建立完善的创业板市场监管体系是促进我国创业板市场发展的前提。本文以完善我国资本市场结构为主题剖析了我国创业企业融资规律、融资现状和特点,进而分析了建立我国创业板市场对创业企业融资的促进作用,通过与美国创业板市场管理的比较,针对我国创业企业亟待解决的融资问题、完善我国创业板市场监管模式和我国创业板市场的准入标准等方面提出了建设性的建议。
[期刊] 管理科学
[作者]
李云鹤 李湛
金融市场投资者行为是引致市场波动的基础力量,作为金融市场体系重要组成部分的创业资本市场,创业投资商行为也是决定市场稳健发展的重要因素。通过构建计量模型,基于美国创业资本市场1995年第1季度～2008年第1季度投资交易量的面板数据,实证研究创业资本市场中投资商行为及对创业资本市场的影响。研究结果表明,美国创业资本市场中的创业投资商在投资过程中存在较为明显的羊群行为,投资商的羊群行为不仅助推了市场繁荣时期泡沫的生成与累计,还加速了市场衰退期泡沫破裂的进程;创业投资商对高科技行业投资时的羊群行为度明显高于其他行业,退出波动对投资的强化机制的作用是显著的。研究结果对中国创业投资引导基金的运作、创业板...
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