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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩美清
银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
卢倩倩 许坤 许光建
货币政策的传导机制一直是学界关注的重点。本文采用向量误差修正模型对货币政策与货币供给结构的短期动态调整和长期动态均衡关系进行分析。实证结果显示:质押回购利率与以现金、企业活期存款、企业定期存款、个人存款以及其它形式货币存在的广义货币类型均存在显著影响;货币政策调控质押式回购利率后,会引起不同类型货币均逆向变化;从传导机制来看,以押金、公积金和同业存款形式存在的广义货币,是使货币政策能够有效通过同业市场利率调节货币供给结构的关键。对此,本文建议从利率市场化改革、宏观审慎监管以及货币政策传导机制等方面提高货币政策传导有效性。
[期刊] 新金融
[作者]
徐光林
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量7天回购的利率风险;(2)EWMA方法的风险度量精度最高;(3)基于Delta-正态法、历史法以及基于t分布的GARCH类模型会严重高估风险;(4)基于正态分布的GARCH类模型的VaR并不会低估风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹志鹏 王晓芳
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高，利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Ｓｈｉｂｏｒ为研究对象，构建了基于ＣＡＶｉＡ ｒ模型的Ｓｈｉｂｏｒ风险测度ＶＡ ｒ模型，并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析，最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现，ＣＡＶｉＡ ｒ模型的风险预测效果优于传统的ＧＡｒＣｈ族模型，其中ＳＡＶ模型的风险识别能力最强；期限为１周的利率波动风险最大，而１个月的利率波动风险最小；Ｓｈｉｂｏｒ在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大，而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 技术经济
[作者]
严太华 谢瑞宝
为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明:与GARCH模型族相比,混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。
[期刊] 财经研究
[作者]
王德全
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的波动更大;(3)ARMA-PARCH-M模型是估计回购利率VaR值的理想模型,t-分布下的模型适合多头头寸VaR值的预测,而g-分布下的模型适合空头头寸VaR值的预测。这说明我国回购市场的利率风险较高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晔
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃行为。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差,研究了跳跃方差序列的统计特征,并且应用HAR-RV-CJ模型对中国银行间回购利率的已实现波动率进行预测。
关键词：
跳跃过程 已实现波动率 二次幂变差
[期刊] 上海金融
[作者]
方彦
近年来,我国银行间隔夜质押式回购市场利率多次大起大落,个别交易成员融资困难的现象时有发生。鉴于银行间隔夜质押式回购市场在我国金融经济体系中的核心地位,进一步加强对该市场流动性的研究,对监管部门和其他市场参与者而言均具有现实意义。本文首先根据市场微观结构特征给出银行间隔夜质押式回购市场流动性定义。其次,从市场交易实际和流动性四维内涵出发,选择、创建微观指标刻画市场流动性变化。然后,根据本文定义,创建针对银行间隔夜质押式回购市场的流动性综合测度指标,建立流动性状态评判区间。最后,运用新设计的流动性综合指标实证分析银行间货币市场流动性状态,得出结论并提出政策建议。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
冯国柱 陈宝峰
预测市场利率的走势,对于商业银行利率风险管理非常重要。依据国债7天和14天回购利率数据,本文建立了利率预测综合自回归移动平均模型(ARIMA)和误差修正模型(ECM)。模拟结果表明,ARIMA模型不太理想,而ECM模型效果较好。
关键词：
利率预测 时间序列模型 利率风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
杨绍基
本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增长率在短期内对银行间债券回购利率有强烈影响,在长期则存在稳定的均衡关系。本文的实证研究支持增强银行间债券回购市场形成基准利率、传导货币政策和改善商业银行资产负债管理的功能。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武力超 张馨月 童欢欢 林俊民
使用SW-ARCH模型对上海银行间2007年1月到2014年12月共1999个隔夜拆借利率〔Shibor(O/N)〕进行实证分析,研究表明将Shibor波动分解为状态波动与ARCH波动,通过分析Shibor的波动情况,可以发现我国利率市场化过程中虽然带来了诸如利率短期波动增加等负面效应,但总体来看目前我国利率市场稳定性较高,利率市场化的正向效用对于我国经济发展的作用更为显著,同时也表明我国利率市场化的有效推进。这为商业银行采取先进有效的风险度量与控制手段,积极参与利率市场化,提升自身的经营能力提供了重要的现实价值。
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