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[期刊] 统计与决策
[作者]
曹桃云
近年来,基于分类回归树(CART)模型被越来越多地用于各类数据分析中,在模型的解释性和预测性能等方面取得了很多研究成果。不纯度函数是衡量树模型中预测子空间同质性的唯一指标,在分裂变量及分裂值的选择上起着重要的作用。文章通过对反馈变量不同数据类型的梳理,将树模型中的不纯度函数归为:广义熵、广义基尼均值差、度量函数等,目的是进一步发展树模型,为大数据时代探索复杂数据结构提供可行的非参数方法。
[期刊] 保险研究
[作者]
王茜
信度模型能够刻画风险类别组内的相关性，是风险定价中应用最广泛的模型之一。相较传统信度模型，基于ｃｏｐｕｌａ函数的信度模型能够突破传统信度模型变量间的相关性不随时间变化的假设限制。本文将ｃｏｐｕｌａ函数信度模型应用到我国车辆损失保险的定价中，以广义线性模型作为边际分布，利用ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数度量赔付变量间的时间相关性，建立多元联合分布，并计算赔付金额的未来分布和预测值。实证结果表明不同地区车辆损失保险的赔付情况有差异，当年赔付金额对后续赔付的影响随时间减弱；ｔ－ｃｏｐｕｌａ函数ａＲ（１）形式相关系数矩阵的信度模型的预测误差最小，预测结果优于传统信度模型，说明ｃｏｐｕｌａ函数信度模型在风险定价的．．．
关键词：
copula函数 信度模型 风险定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
程豪 晏振
随着数据收集技术和存储技术的发展,数据呈现出连续、动态的函数曲线特征。作为一种处理时间序列数据的理想分析工具,文章借助函数型回归模型,考虑到2013年前后国家统计局城乡住户收支与生活状况相关调查在调查范围、调查方法和指标口径方面的差异,从城镇和农村两个维度分别研究2002—2012年和2013—2018年中国消费函数动态变化情况。
关键词：
函数型回归 消费函数 动态分析
[期刊] 技术经济
[作者]
刘威 张培兰 马恒运
运用2004—2008年我国23个主要奶牛养殖省牛奶生产的新分类数据,使用随机距离函数计算了中国牛奶生产的技术效率及其变动趋势。研究结果表明:全国牛奶生产的平均技术效率为78.3%,年均增长速度5.5%,效率的进步特征明显;不同规模奶牛场的技术效率差异显著,适度扩大养殖规模有利于提升效率水平;卫生防疫、饲料投入结构、市场的消费需求和养殖户收益等因素对牛奶生产的技术效率具有显著的正向影响。
关键词：
牛奶生产 技术效率 农业经济
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓锋 殷瑞飞
文章在一个一般性的框架下研究了利用基函数展开进行函数型数据聚类的问题。在这个框架之下,大量传统的聚类方法都可以直接应用到函数型数据分析。另外,我们将Pearson相似系数引入函数型数据聚类分析,解决了欧式距离无法刻画曲线之间形态差异的问题。
关键词：
函数型数据 聚类分析 基函数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘玉敏 赵利肖
针对传统的综合满意度模型在研究多响应时较少考虑噪声因素的问题,本文通过引入噪声因素对传统的满意度模型实施改进,进行多响应稳健优化分析。首先,构建包含可控因素和噪声因素的多质量特性的响应曲面模型;其次,借助传统综合满意度模型的构建方法,将多质量特性的响应曲面模型整合为改进的满意度模型;最后,将信噪比作为衡量改进的满意度模型稳健优化的指标,得到稳健优化的参数组合。实证研究表明:构建同时包含可控因素和噪声因素的改进的满意度模型是可行的,在此模型的基础上利用信噪比能够有效地找到多响应稳健优化的参数组合。
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊季霞 黄腾飞
文章针对传统的期望效用类投资组合模型缺乏直观的风险度量问题,提出基于损失规避的效用函数-偏度组合模型,并对自适应适应值共享遗传算法做了改进,以求解该模型。实证表明,传统的均值-方差组合模型难以有效降低投资风险,基于损失规避的效用函数模型的实证表现要强于均值-方差类组合,而效用函数-偏度模型组合的表现较优,优势主要体现在牛市的中期和长期熊市的初期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程丽娟
金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据。文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测。
关键词：
部分函数型线性回归模型 函数型数据 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
程丽娟
金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据。文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测。
关键词：
部分函数型线性回归模型 函数型数据 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨珂玲 葛翔宇 石玮玮
文章讨论了如何把贝叶斯统计方法应用到单个方程非线性计量经济学模型中。首先对贝叶斯统计方法进行了分析;然后以CES生产函数模型为例分析了单个方程非线性模型的贝叶斯估计问题;最后分析了常替代弹性(CES)生产函数模型在不同的先验分布下的贝叶斯估计。
[期刊] 统计研究
[作者]
葛新权
Cobb-Douglas production function is a nonlinear model which is most frequently used and can been changed into linear model.There is no doubt for the reasonability of this logarithm linearization.This paper gives an new proposition on the basis of deeper analysis that there is a defect with this linearization,hence adjustable production function model is proposed to eliminate it.
关键词：
生产函数 调整 模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王华强 刘黎明
物价稳定是多数中央银行的最终目标,准确把握物价与利率的变动关系,对中央银行制定和实施货币政策具有重要意义。本文利用2011-2019年各地区利率和消费者物价指数(Consumer Price Index,CPI)、生产者物价指数(Producer Price Index,PPI)的月度数据,引入函数型数据分析方法展示了三个指标的连续性波动特征,研究了利率与CPI、利率与PPI的相关关系及二者典型相关性的对比分析。研究发现,(1)各地区的利率、物价的波动均表现出明显的周期特征,但各省域间差异较大;(2)与CPI相比,PPI指标与利率波动的联动性更强;(3)利率波动与PPI波动呈现顺周期特点,与CPI波动呈现逆周期性特点。分析表明,中央银行应当加强利率和物价的周期研判,增强利率调控政策的前瞻性;应利用当前利率与PPI波动规律强的特点实施调控,提高货币政策效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨炜明 李勇
在空间数据分析中,由于空间预测在很大程度上依赖于对空间变化的现象分布的假设,因此建立空间数据分布模型是非常重要的问题。Stein(1999)指出,传统的方法利用变差函数描述插值的空间依赖性结构和基于似然方法的模型相比是相当不精确的。对于非正态分布的空间数据而言,Copula函数提供了一种可以分别指定相关结构和边缘分布而建立联合分布的可能性。文章基于Copula函数的非正态分布数据的空间插值方法,讨论模型参数的极大似然估计并运用生态环境数据进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏秋萍 张景肖 张波
文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。
关键词：
信用评分模型 拒绝推断 核函数推断 优比
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟梅 杨桂元 袁宏俊
文章基于决策者风险态度及效用论的相关内容,提出了一种用以衡量预测误差对决策者产生影响的损失效用函数。并探究了损失效用函数在构建预测模型中的使用及其对预测方法进一步评判的通用方法。
关键词：
风险态度 效用论 损失效用函数 预测模型
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