- 年份
- 2024(7232)
- 2023(10736)
- 2022(9178)
- 2021(8835)
- 2020(7780)
- 2019(18010)
- 2018(18089)
- 2017(36330)
- 2016(19292)
- 2015(21826)
- 2014(21657)
- 2013(21166)
- 2012(19349)
- 2011(17088)
- 2010(17269)
- 2009(16057)
- 2008(15547)
- 2007(13366)
- 2006(11633)
- 2005(10180)
- 学科
- 济(78698)
- 经济(78613)
- 业(58427)
- 管理(57109)
- 企(47259)
- 企业(47259)
- 方法(43059)
- 数学(39539)
- 数学方法(38908)
- 财(22630)
- 中国(22500)
- 农(20337)
- 制(17309)
- 业经(15640)
- 务(15381)
- 财务(15326)
- 财务管理(15296)
- 贸(14761)
- 贸易(14751)
- 银(14694)
- 银行(14686)
- 企业财务(14584)
- 易(14414)
- 行(13943)
- 地方(13218)
- 融(13100)
- 金融(13099)
- 农业(12922)
- 理论(12141)
- 技术(11870)
- 机构
- 学院(268891)
- 大学(267716)
- 济(112659)
- 管理(111714)
- 经济(110474)
- 理学(96726)
- 理学院(95824)
- 管理学(93992)
- 管理学院(93493)
- 研究(78626)
- 中国(65574)
- 财(55733)
- 京(55407)
- 科学(45387)
- 财经(44893)
- 经(40984)
- 中心(38718)
- 江(37990)
- 所(37017)
- 业大(36820)
- 农(36461)
- 经济学(35035)
- 北京(34868)
- 财经大学(33966)
- 研究所(33232)
- 经济学院(31933)
- 范(31071)
- 州(30913)
- 师范(30765)
- 商学(29585)
- 基金
- 项目(180736)
- 科学(144116)
- 基金(133915)
- 研究(132083)
- 家(114939)
- 国家(114033)
- 科学基金(100396)
- 社会(84733)
- 社会科(80488)
- 社会科学(80465)
- 基金项目(70913)
- 省(69164)
- 自然(66148)
- 自然科(64701)
- 自然科学(64685)
- 自然科学基金(63509)
- 教育(62468)
- 划(58845)
- 资助(56617)
- 编号(54108)
- 成果(41872)
- 部(41151)
- 重点(39871)
- 创(38181)
- 发(37394)
- 教育部(36144)
- 课题(35876)
- 创新(35640)
- 人文(35324)
- 科研(35177)
- 期刊
- 济(114456)
- 经济(114456)
- 研究(77538)
- 中国(45668)
- 财(43166)
- 管理(41063)
- 学报(34437)
- 科学(33974)
- 农(31448)
- 融(30714)
- 金融(30714)
- 大学(27875)
- 学学(26574)
- 技术(25987)
- 教育(23799)
- 财经(21973)
- 农业(21448)
- 业经(19243)
- 经济研究(18873)
- 经(18640)
- 问题(16014)
- 统计(15483)
- 理论(14452)
- 技术经济(13946)
- 策(13863)
- 实践(13125)
- 践(13125)
- 商业(12697)
- 决策(12610)
- 贸(12492)
共检索到383800条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 卢米雪
VaR和CVaR是目前风险度量的主流方法,基于高频数据对我国股市近期VaR和CVaR的同时动态估计能够实现对风险的实时双重监控。高频数据蕴含了更加丰富的波动信息,本文以沪深300指数5分钟数据为研究对象,运用CARR模型对收益序列的波动性进行拟合,进而在多种新息分布假定下测算了收益序列的VaR和CVaR。
关键词：
CARR模型 VaR CVaR 高频数据
[期刊] 商业研究
[作者]
张波 李纲 倪娜
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 ,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力
关键词：
在险价值 SV模型 GARCH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩林 张琴玲
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。
[期刊] 南方金融
[作者]
王丽娜 张丽娟
CVaR-SV-N模型能够更好地刻画股指期货收益率序列尖峰、厚尾和波动集群性的特征。以我国沪深300指数期货合约(IF1012)的日收益率为样本的实证分析表明建立在SV-N模型基础上的CVaR预测收益率涨跌波动与原始收益率的变化趋势比较一致,CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在统计上是显著的,能够较准确地预测风险。
关键词：
股指期货 CVaR模型 SV-N模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵树然 任培民 赵昕
本文同时使用日VaR和CVaR模型可实现对市场风险的双重监控,其估计一直是风险管理的重点。科技的发展使获得高频数据成为可能,由于其包含丰富波动信息,学者们开始利用它来研究日VaR和CVaR的估计问题。本文通过整合基于高频数据的CARR模型和非参数的极值理论EVT,实现对日VaR和CVaR的动态估计。上证和深圳综指的实证结果表明,与基于日度数据GARCH类模型和未与极值理论整合的CARR模型的VaR和CVaR相比,本文方法极大提高了估计的准确性,同时所得估计具有不受新息分布影响的稳健性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐炜 黄炎龙
金融市场风险管理的核心是对风险的度量,度量风险最流行的方法是VaR方法。文章选取1998年1月5日～2006年11月6日的上证综指日收盘价指数共计2129个数据实证分析了GARCH、EGARCH、TARCH和PARCH四种模型在正态分布、t分布以及GED分布下预测的VaR值的准确程度。实证分析结果表明,正态分布下估计的VaR值在靠近左尾时存在低估现象;与正态分布和t分布相比,GED分布能较好地反映股市收益率回报序列的厚尾特征,使用GARCH类模型预测VaR值时,E-GARCH和PARCH模型要优于其他模型。
关键词：
沪市 GARCH类模型 后验测试
[期刊] 经济纵横
[作者]
孙叶萌 王晨
应用SWARCH模型描述股票市场的波动性,可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换,从而避免广义自回归条件异方差模型高估波动率聚集的持续性问题。本文通过对我国股票市场的实证研究,发现马尔科夫区制转移方差模型较SWARCH模型对我国股票市场的波动区制有更好的识别,对风险价值有更好的度量。马尔科夫区制转移方差模型对于我国股票市场暴涨暴跌的巨幅波动特性有很好的预警功能。
关键词：
VaR MS方差模型 SWARCH模型
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
李宝宝 王言峰
低频、高损失的风险是与操作风险损失分布尾部损失事件相联系的风险,其对所需计提的操作风险资本有显著的影响。文章利用条件风险价值理论CVaR和POT模型对我国银行业的整体操作风险状况进行度量研究,估算了针对内部欺诈、外部欺诈和客户、产品以及业务操作这3种低频高危操作风险损失事件类型给我国银行业造成的损失,以及在99.9%的置信水平下我国银行业一年内平均所需计提的操作风险资本金的数量,分析了极值理论在操作风险度量方面的研究前景。
关键词：
操作风险 尾部 CVaR理论 POT模型
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
丁忠明 夏万军
ARCH/GARCH模型在波动性的预测已被学者广泛使用并在实证上得到良好的效果。本文以上海股市为研究对象,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两种方法的预测能力进行比较,实证结果表明CARR模型在拟合波动性方面优于GARCH模型。
关键词：
CARR GARCH 极差 波动性
[期刊] 财会月刊
[作者]
宋光辉 田立民 吴栩
随着利率市场化全面实现和ＳＨＩＢＯＲ全面成为我国基准利率体系，资本市场的利率风险日益增加，如何准确度量ＳＨＩＢＯＲ的风险已变得非常重要。本文选取ＳＨＩＢＯＲ的周拆借利率数据作为研究对象，建立基于ＧＡＲＣＨ族的多个ＶＡＲ和ＣＶＡＲ模型，在不同的置信水平上分别度量ＳＨＩＢＯＲ的风险。对比研究结果表明：ＧＥＤ分布假设优于正态分布和ｔ分布，且ｔ分布假设不适合用来刻画ＳＨＩＢＯＲ周利率的对数收益率的动态特性；在ＶＡＲ模型不能有效测度ＳＨＩＢＯＲ风险时，ＣＶＡ Ｒ模型能有效弥补ＶＡ Ｒ模型的缺陷，有效地度量实际损失风险。本文对于ＳＨＩＢＯＲ市场利率风险的测度方法，可为监管部门、金融机构和投资者提供决策依据．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘琦铀 张能福 刘铁生
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优点在于可以反映出损失超过VaR时可能遭受的平均潜在损失的大小,解决了VaR方法无法进一步识别风险是可以忍受的还是灾难性的问题,弥补了VaR不能反映损失尾部信息的缺陷,能够防范小概率极端金融风险,降低了银行发生灾难性风险的可能性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 改革与战略
[作者]
张琳琳 赵振全 孙俊岭
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域,但在残差服从正态分布的假设下,有时GARCH模型的"尾"仍不够厚。论文讨论了混合广义自回归条件异方差(MGARCH)模型,它能够更好地刻画金融时间序列的厚尾现象。文章还结合我国股市数据,运用EM算法对收益率序列建立混合GARCH模型,计算市场风险VaR值,并对结果做出分析。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
