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[期刊] 资源科学
[作者]
郭名媛 王娜
21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热点。基础工业是发展工业、尤其是重工业的物质基础,对国民经济发展起着举足轻重的作用。中国的六大基础工业的发展与原油价格息息相关,研究原油价格对中国基础工业的影响十分必要。本文采用CARR模型和CCF检验法,研究了2005年1月4日至2014年7月31日期间油价冲击与中国六大基础工业的信息溢出效应。实证结果表明:(1)中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、石油石化六大基础工业均
[期刊] 资源科学
[作者]
郭名媛 王娜
21世纪初期,原油价格经历了暴涨暴跌的巨幅波动,中国原油消费量同时逐年上涨,国际原油价格波动对中国经济发展的影响成为了关注热点。基础工业是发展工业、尤其是重工业的物质基础,对国民经济发展起着举足轻重的作用。中国的六大基础工业的发展与原油价格息息相关,研究原油价格对中国基础工业的影响十分必要。本文采用CARR模型和CCF检验法,研究了2005年1月4日至2014年7月31日期间油价冲击与中国六大基础工业的信息溢出效应。实证结果表明:(1)中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、石油石化六大基础工业均显著地受到原油价格波动的影响;(2)中国电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工与原油价格存在双向均值溢出效应和方差溢出效应;(3)对于煤炭行业,存在由原油市场到煤炭行业的单向均值溢出效应和单向方差溢出效应;(4)对于石油石化行业,存在由原油市场到石油石化行业的单向均值溢出效应和双向方差溢出效应;(5)从10个滞后阶数的显著性水平分析,中国基础工业与原油市场之间的信息溢出效应并不是十分稳定。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李欣悦
豆类是我国市场化程度较高的农产品，研究豆类期货市场间的波动溢出效应，对于豆类风险管理和市场监管具有重要的理论和现实意义。本文利用包含更多波动信息的极差序列，研究豆类期货的波动溢出效应，并分析中美贸易摩擦和新冠疫情等外部冲击对豆类期货价格波动的影响。研究结果表明：大豆期货和豆油期货呈现双向波动溢出效应，而且表现出“同涨同跌”现象；豆粕期货和豆油期货价格呈现“跷跷板”式的波动溢出效应；波动溢出效应对向上级差和向下级差序列呈现出非对称性；外部冲击会加剧豆类期货的波动。基于研究结论，提出建立科学、高效的期货市场信息共享机制；关注豆类期货的波动溢出规律，加强相关调控的及时性和有效性；加快豆类等农产品期货市场一体化进程，促进市场间流动性的良性互动等对策建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
任英华 应万明
以2004年1月～2017年12月中国基本金属市场中铜和铝的月度价格数据为样本,基于结构向量自回归模型(SVAR),将国际油价冲击分解为原油供给冲击、经济总需求冲击及原油特定需求冲击,研究了三种不同来源的结构性油价冲击对中国基本金属价格的影响。结果表明,原油供给冲击对国内基本金属市场中铜和铝的价格没有显著影响,而经济总需求冲击与原油特定需求冲击对铜和铝的价格具有显著正向影响,且铜受到的影响大于铝受到的影响。因此,决策者在面对油价冲击和波动时,要充分认识到油价冲击的来源,采取有针对性的措施。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王沁
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李晶 吴力波
在菲利普斯模型的理论基础上,本文结合中国油价形成机制改革的具体情况,构建了国际油价和中国物价之间的实证模型。实证结果发现,油价冲击对中国CPI的影响有限,但位于油价传导中端的PPI对国际油价变动较为敏感,特别是油价改革之后油价对PPI的传导系数得到了显著的提升。研究表明,油价冲击在中国的传导极大地受到政府政策的影响,价格管制和激烈的市场竞争共同降低了中国下游生产厂商的成本转嫁能力,使中国的厂商在面临油价冲击时处于弱势地位。
[期刊] 财贸研究
[作者]
阙澄宇 李金凯
基于非线性Granger因果检验方法检验了各因素与出口绩效之间的互动关联,在此基础采用TVP-VAR模型考察不同时间点、不同提前期各变量对出口绩效的动态演变特征。最终得出以下主要结论:工资上升在短期内会促进出口增长,但并没有形成工资上升冲击对出口的"惯性效应",而中、长期冲击影响为负;国际油价的上涨冲击在短期内对出口额没有显著影响,在中、长期会通过出口价格上涨而抑制出口;此外,由于出口产品附加值低、出口需求弹性较大,使得实际有效汇率指数上升对出口产生了较为显著的抑制作用;"外需疲软、内需增强"的状况使得经
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏思峣 粟良莹 蒋坤良 宋加山
国际油价波动对股票市场的影响研究一直备受关注，但对亚太和中国股市的风险溢出效应研究还有待拓展。鉴于冲击类型不同，本文将日度频率的油价波动分解为供给冲击、需求冲击和风险冲击，并基于基准回归模型与动态GARCH-Copula-CoVaR模型考察三类冲击对亚太和中国股市的影响与风险溢出。回归结果表明，需求冲击和风险冲击引起的油价上涨能显著提高两地区股市的平均收益，而供给冲击对此几乎无影响。从风险溢出视角看，中国股市在亚太地区主要扮演被动接受风险传染的角色：从需求冲击看，中国股市更易受到影响，呈现出风险净溢入的角色；但从风险冲击看，中国股市并不是联动亚太股市整体波动的源头，角色较为独立。结合上下行风险视角发现，两地区股市的上行风险总是显著大于下行风险，呈现出明显的非对称特征。但与亚太股市相比，中国股市风险值的波动更为剧烈。本文认为，辨析不同成因、来源的油价冲击，前瞻性预警亚太地区的油价波动风险，对于稳定我国股市、防范金融风险以及夯实我国在亚太地区的经济治理话语权具有重要意义。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郑燕 马骥
国际原油价格与中国粮食价格的关联性越来越密切。本文选取2001年1月-2017年3月国际原油价格和中国粮食价格数据,利用TVP-VAR模型分析了国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应。结果表明:2001年以来国际原油价格对国内粮食价格的冲击影响具有明显的时变性特征,2010年之前冲击波动较为剧烈,2010年之后冲击波动较为平稳;国际原油价格对粮食及不同品种粮食价格基本为正向冲击,且随着滞后期的增加冲击逐渐减弱;从不同粮食品种价格上看,受国际原油价格影响最大的是玉米价格和大豆价格,其次是籼米价格和小麦价格
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘志洋 孟祥璐
本文以中国上市金融机构为代表,运用KMV模型和GARCH-MIDAS模型分别计算出金融机构加权平均倒闭概率和信用衍生产品指数短期波动率,使用向量自回归模型的脉冲反应函数构建风险传染指数,研究发现:第一,澳大利亚信用风险对中国证券业、中国金融控股公司影响显著;第二,欧洲高波动率指数信用风险对中国证券业、信托业和控股公司影响显著;第三,新兴市场国家信用风险和北美债券信用风险对中国银行业的风险溢出效应较高;第四,日本对中国金融市场风险影响很小。
[期刊] 南方经济
[作者]
莫国莉 于学增 谭春枝
自2018至2023年，中国—东盟区域经贸合作遭遇了疫情冲击，但同时获得了贸易规模升级、RCEP协议生效的发展成果，经济金融的“同频”效应加强。文章从流动性风险视角运用Vine-Copula类模型来研究该区域流动性风险的溢出效应。研究表明：（1）采用R-Vine-Copula模型及设计的流动性风险指标，较好地刻画了该区域2018—2023年期间流动性风险溢出状况，还揭示了影响风险变动的主要因素；（2）2018—2020年初疫情发生前、疫情发生后至2022年初RCEP协议生效前、RCEP生效后这三个阶段的流动性风险状况各不相同：疫情发生前区域的整体流动性风险值在三个阶段中最低；疫情期间整体溢出效率最低且整体流动性风险值处于最高位，2022年后整体流动性风险值由于俄乌冲突与疫情反扑等内外部因素冲击未能回落到2018—2020年初状态，而整体溢出效应却达历史新高；（3） RCEP协议在带来更加紧密经济金融合作的同时，一定程度上增强了该区域流动性风险整体溢出效应，但各国间的溢出关系从负向溢出更多地变为正向溢出，中国—东盟之间的互惠共生关系在逐渐代替竞争关系。论文的研究结果丰富了中国—东盟区域流动性风险溢出问题的研究成果，基于理论分析与实证研究提出的“流动性竞争”理论概念为研究金融风险溢出问题开辟了新视角。
[期刊] 经济地理
[作者]
李飞 曾福生
基于空间回归偏微分方法的空间杜宾模型,分别采用邻近空间、地理距离空间和经济空间作为权重矩阵,实证分析了中国农业基础设施存量对农业经济增长的空间溢出效应。结果表明:1在不同的空间权重条件下,中国农业经济增长均存在显著的空间依赖性;2农业基础设施存量对农业产出均存在正向的直接效应和溢出效应;3农业基础设施的空间溢出效应存在区域差异性,粮食主产区农业基础设施的空间溢出要强于粮食平衡区和粮食主销区,同时粮食主产区内部各区域的农业基础设施空间溢出效应也存在分化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
翁非
[期刊] 南方经济
[作者]
郭娜 王珮瑶 解娜琳 刘精山
近年来，国内外金融市场间的联动和风险传染日益增强，国际大宗商品价格波动对我国金融体系产生愈发显著的影响，尤其是在极端风险事件冲击下，风险溢出效应及其非对称性更加显著。本文选取四种代表性国际大宗商品市场，通过计算已实现半方差将其波动率分解为好波动和坏波动以区分由资产价格上涨和下跌带来的波动，进而采用基于条件分位数的溢出指数方法，研究了国际大宗商品价格波动对中国金融市场的风险溢出效应及其非对称性特征。结果表明：第一，国际大宗商品价格波动对中国金融市场具有显著的风险溢出效应，且在不同冲击方向和冲击规模下表现出明显的非对称性，正常状态下的风险溢出主要由坏波动驱动，而极端状态下主要由好波动驱动；第二，极端状态与正常状态下的风险溢出走势存在较大的差异，极端状态下风险溢出水平远高于正常状态；第三，方向性溢出在总波动、好坏波动上具有明显的非对称性，且与国际金融危机、突发公共卫生事件等极端经济金融事件密切相关。新冠肺炎疫情发生之后，工业金属市场的好坏波动对我国金融市场的风险溢出显著增强，外汇市场接收的溢出最为显著。研究结论对我国防范国际大宗商品市场风险溢出，维护金融市场平稳运行具有一定政策启示。
[期刊] 金融与经济
[作者]
郜可祥 徐涛
本文运用结构向量自回归(SVAR)模型方法,实证研究我国财政政策对GDP、私人消费和私人投资、价格、短期利率和劳动市场的动态效应。实证结果发现:我国政府支出对GDP的效应较弱;增加政府支出可以挤入私人消费和私人投资,对私人投资的挤入效应短期效果明显,但缺少持久性,而对私人消费的挤入效应更持久,但短期效果相对要小;税收对私人消费和私人投资的效应均为负向,在我国减税可以有效刺激私人消费和私人投资增加,尤其是对私人投资的刺激效应更为明显;政府支出对价格和短期利率均有正向效应,税收对价格和短期利率均有负向效应;政府支出对实际工资和失业率有负向效应,税收对失业率有正向效应。
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