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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
夏天
股市交易量与股价变化的关系就一直是学术界与实务界所共同关心的主题。基于Chou(2005)提出的CARR模型对两者的动态关系问题进行了研究。首先分析了作为量价关系理论基础的混合分布假说理论在CARR模型中的适川性,进而基于混合分布假说理论对我国上证综合指数、深证成份指数以及随机抽取的十只个股进行了量价关系的实证检验。研究发现:混合分布假说理论同样适用于CARR模型,这证实了股价波动性的CARR效应的存在。实证的结果也证实了CARR模型无论是对于股票指数还是单只股票交易量都具有了良好的解释作用。因此,CARR模型与GARCH模型相比,在交易量与股价波动关系动态关系的研究领域可以得到更为稳健的结果...
关键词：
CARR模型 股价波动性 交易量
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵桂芹
多年来,有关股票交易量和股价波动关系的研究引起了众多金融经济学家的兴趣。自Osborn(1959)的研究开始,研究者就从各个视角对股票交易量和股价波动的关系进行
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬,雷阳
本文使用GARCH-M和EGARCH-M模型对中国股票市场进行了分析,实证结果表明:中国股市的波动存在集聚性、不对称性、非持续性;高回报伴随高风险;成交量对波动影响显著,但未完全消除GARCH效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏恭 马波
本文应用GARCH、TARCH、EGARCH、GARCH-M模型对行业IT股票收益率进行定量及定性的分析。研究了IT行业收益率的波动性特征及风险性溢价,实证研究表明,我国IT行业的日收益率存在着高阶的ARCH效应,杠杆效应,波动性聚集特征,条件方差对日收益率有着很强的影响,其中GARCH模型在反映股市波动性效果方面优于其他模型。
关键词：
波动性 ARCH效应 风险溢价
[期刊] 金融与经济
[作者]
方丰 王红亮
本文运用Granger因果检验和扩展GARCH模型实证研究了深圳A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率的持续性,深圳股市还存在其他影响波动率持续性的因素。
[期刊] 财贸经济
[作者]
华仁海 丁秀玲
本文对我国股票市场上证指数和深圳成指的收益、交易量、波动性之间的动态关系进行了实证研究,研究结果表明:收益和绝对收益与交易量之间均存在正相关关系;收益与交易量以及绝对收益与交易量之间存在双向Granger因果关系(线性或非线性);深圳成指收益的波动方差对收益具有正向作用,而上证指数收益的波动方差对收益没有直接的影响;上证指数和深圳成指的成交量对股指收益的波动方差不具有解释作用。
关键词：
股票市场 收益 交易量 波动性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张明哲 陶锐 刘艳丽
本文以股价非同步指标量化股价中公司特质信息的含量,在有效剔除掉市场和行业系统信息成分后,基于面板数据模型实证研究我国上市公司股价中特质信息含量与其波动性之间的关系。结果表明:近年来我国上市公司股价中的特质信息含量基本呈逐年递增趋势。与发达国家资本市场相比,这一比例仍然偏低;越多的公司特质信息被市场捕获,股价越能及时充分地反映上市公司内在价值的变化,从而有利于抑制股价的异常波动。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李香丽 孙绍荣
股票市场价格的波动是股票市场最显著的特征之一,股价波动产生了差价,股票投资者才能获得利润。行为金融学理论从投资者的行为心理解释股价波动的原因,实际上当各种各样的因素影响投资者的心理和行为时,直接影响了成交量,成交量是当日所成交的股票的数量,但用股票的成交量,并不能深刻地剖析股价的波动,通过分析股市中在某个时刻、某个价位,单个股票多空双方所占的人数的概率、成交量的概率、不成交量概率,建立了成交量的概率模型,同时解释了股价波动的原因,然后用具体的案例验证了模型的正确性,因此股价波动的众多原因最终可归结为成交率
关键词：
股价波动 行为金融 股票市场 证券市场
[期刊] 经济问题
[作者]
徐潮进
以2006～2008年的数据为基础,对不同股利政策下的机构股权与股价波动性的相关性分别进行了检验。研究发现,在控制了其他条件的情况下,对于不支付股利的公司,机构股权与股价波动性负相关;对于支付股利的公司,机构股权与股价波动性正相关。另外,为了解决机构股权与股价波动性以及机构股权与股利政策的内生性问题,通过两阶段回归分析法以及构建联立方程组重新进行了检验,得出了与普通最小二乘回归分析法一致的结论。
关键词：
机构股权 股价波动性 股利政策
[期刊] 管理评论
[作者]
张金清 刘烨
本文以2005年6月-2008年1月中国A股市场数据为样本,运用VEC模型以及脉冲响应与方差分解分析方法,就股市规模与股价波动性之间的相互影响进行实证检验。实证结果表明:股市资金供求双方综合规模(简称股市综合规模)的正向冲击会导致股价波动性加大,股价波动性加大又会反过来加速股市综合规模的扩张,这种反馈效应强化了股市综合规模对股价波动性的上述正向影响,并且,股市综合规模扩张之所以会加大股价波动性,主要是因为股市资金供给方规模扩张会加大股价波动性。针对上述情况,本文的结论是:为维护股市稳定,应控制股市规模尤其是股市资金供给方规模过快扩张。
关键词：
股市规模 波动性 有限参与
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
蔡庆丰
从期权思想的角度分析,我国投资基金的业绩报酬类似于一个基于投资组合的看涨期权,其价值和波动率成正向关系。这容易导致基金管理公司通过投资波动率大的股票或利用其信息和资金优势加大股票波动率以获得超额收益。通过实证检验我们发现,1999年1季度到2000年3季度期间,我国的投资基金持股和股价波动性存在着正相关关系。而这种正相关关系又体现为基金持股后加大股价的波动性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋祥林 吴晓霖
基于混合分布假定(MDH),研究了中国股票市场的波动性与交易量之间的关系。研究结果表明,交易量与波动性存在显著的正相关,交易量对中国股市的波动具有一定程度的解释能力,非预期交易量比预期交易量对波动性的解释能力更强。但实证结果与国外成熟市场和理论模型的预测比较发现,中国股市存在特质性。考虑到交易量与波动性的关系事实上反映了信息披露、信息传递、市场对信息的评估与消化机制,因此这些特质性可能根源于中国股市的信息作用机制。
关键词：
中国股市 波动性 交易量
[期刊] 中国软科学
[作者]
袁知柱 鞠晓峰
本文以1995-2007年中国上市公司的非平衡面板数据为研究样本,沿用并改进了Durnevetal.(2003)的研究方法,对股价波动非同步性方法测度中国上市公司股价信息含量的有效性进行了实证检验。在面板数据模型选择中,对个体固定效应模型、随机效应模型与普通OLS回归技术进行了准确检验与判断。实证结果表明:股价波动非同步性值越高,则股票价格反映未来会计盈余信息的能力越强。这一结果在行业和公司两个层面实证检验中均得到了支持,这样说明是公司层面信息对股价波动非同步性起到了决定性影响作用,而异质噪音只起到了较小影响作用,因此股价波动非同步性是一个有效的中国上市公司股价信息含量测度指标。
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