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[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
吴培 李哲敏
作为国内首个上市的畜牧期货产品,中国鸡蛋价格体系趋于完善,但受产销信息不对称、运输损耗较大等多种因素影响,鸡蛋价格波动频繁,亟须对其进行动态监测、加强预警,选优监测预警方法以提高预警精度、保障市场的相对稳定。在分析国内外相关研究成果的基础上,采用时差相关分析和变量投影重要性(VIP)技术进行变量选择,从影响鸡蛋价格波动的18个混频指标中筛选出贡献度较高的4个重要先行指标以及2个待定指标;探讨不同指标选择下C(n)-MIDAS、PDL和ARIMA模型的预测精度变化,最后运用选定模型结合中国农产品监测预警阈值表对2021年3-12月鸡蛋价格进行预测预警。研究发现:C(n)-MIDAS模型用于鸡蛋价格短期预测具有比较优势;加入鸡蛋期货价格后的C(5)-MIDAS模型预测效果最好,且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、提高预测精度;基于C(n)-MIDAS模型得到的预警结果可以迅速发现警情,精准定位警源,提前捕捉未发警情。未来可以通过加强重点指标监管力度、加强涵盖全国各省市的鸡蛋监测预警体系建设以及跟踪学术前沿,将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展,保障鸡蛋产业平稳有序运行。
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
吴培 李哲敏
作为国内首个上市的畜牧期货产品,中国鸡蛋价格体系趋于完善,但受产销信息不对称、运输损耗较大等多种因素影响,鸡蛋价格波动频繁,亟须对其进行动态监测、加强预警,选优监测预警方法以提高预警精度、保障市场的相对稳定。在分析国内外相关研究成果的基础上,采用时差相关分析和变量投影重要性(VIP)技术进行变量选择,从影响鸡蛋价格波动的18个混频指标中筛选出贡献度较高的4个重要先行指标以及2个待定指标;探讨不同指标选择下C(n)-MIDAS、PDL和ARIMA模型的预测精度变化,最后运用选定模型结合中国农产品监测预警阈值表对2021年3-12月鸡蛋价格进行预测预警。研究发现:C(n)-MIDAS模型用于鸡蛋价格短期预测具有比较优势;加入鸡蛋期货价格后的C(5)-MIDAS模型预测效果最好,且能及时将最新公布的高频数据纳入模型修正预测结果、提高预测精度;基于C(n)-MIDAS模型得到的预警结果可以迅速发现警情,精准定位警源,提前捕捉未发警情。未来可以通过加强重点指标监管力度、加强涵盖全国各省市的鸡蛋监测预警体系建设以及跟踪学术前沿,将金融经济行业的最新研究方法应用到鸡蛋产业等对鸡蛋市场监测预警进行广度和深度的扩展,保障鸡蛋产业平稳有序运行。
[期刊] 经济科学
[作者]
刘金全 刘汉 印重
传统宏观计量模型需要利用加总或插值等方法将混频数据统一到同频数据再应用于宏观经济模型中。而混频数据模型是直接利用混频数据构建模型,避免了因数据加总或插值导致的信息损失和人为信息的虚增,充分利用了现有高频数据的信息,改进了宏观计量模型估计的有效性和预测的精度。混频数据抽样模型(MIDAS)是混频数据模型的一种,它使用参数控制的滞后权重多项式函数对高频滞后数据进行有权重的加总并构建模型,再通过数值优化和非线性的方法估计混频数据模型中的最优参数。MIDAS模型是攫取现有高频数据的全样本信息用于宏观经济和金融的分析与预测的有效方法,本文基于该模型的实证研究探寻混频数据在中国宏观经济应用中的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
鲁万波 杨冬
鉴于宏观经济变量具有明显的非线性特征,本文将非线性误差修正项引入存在协整关系的非平稳混频数据抽样(MIDAS)模型中,构建了半参数混频数据抽样误差修正(SEMI-ECM-MIDAS)模型;使用广义似然比(GLR)检验,拓展了混频数据下模型函数形式的一致性检验问题;最后使用该模型研究了中国股票市场周数据、广义货币发行量月度数据和国际原油市场月度数据对中国CPI的短期预测效果;基于AIC准则,对包含半参数模型在内的4种混频数据抽样模型和2种同频模型的连续预测效果进行了全面比较。研究结果发现:GLR检验表明误差修正项具有明显的非线性特征且在回归中具有显著的反向修正机制,无论采用递归样本、滚动样本还是固定样本,本文提出的SEMI-ECM-MIDAS模型在进行连续预测时均具有最优的预测精度,且预测结果不受混频动态协整关系选择的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦梦 祁新洲 宋玉茹 张帅
为提高土地价格预测的准确性，文章将误差修正模型与MIDAS模型的建模理论相结合，构建ECM-MIDAS模型对土地价格进行预测。通过选取3种预测误差的衡量指标证实了ECM-MIDAS模型的预测效果优于同频模型。此外，房价、GDP和政府债务都可以作为土地价格的先行指标，且四者具有长期的协整关系，将这一长期协整关系考虑在内的ECM-MIDAS模型的预测效果明显优于MIDAS模型。鉴于ECM-MIDAS模型在土地价格预测方面的有效性，相关部门可以对土地价格进行实时预测，采取措施以防止土地价格波动造成的不利影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高扬 安思博
鸡蛋期货作为我国首个畜牧类期货品种,研究其是否发挥价格发现功能具有重要现实意义。要确定鸡蛋期货对现货价格预测能力,可以通过与其他预测方法的效果比较来判断。本文通过选取鸡蛋零售价、豆粕价格、淘汰鸡价格、玉米价格、蛋鸡苗价格和鸭蛋价格共6个变量,通过BP神经网络的方法预测4周、12周、24周以及32周后的鸡蛋现货价格,运用绝对误差百分比指标与期货预测的价格进行对比,结果表明:期货市场在预测4周以及12周后的价格时,绝对误差百分比小于BP神经网络模型;但在预测24周和32周后的价格时,BP神经网络模型的预测效果优于期货市场,即期货市场在短期有较好的预测能力,而BP神经网络模型在长期优于期货市场预测能力。
[期刊] 西部论坛
[作者]
唐江桥 雷娜
鸡蛋价格预警模型的构建中需要注意其生长周期及季节特征,并考虑通货膨胀因素。基于中国鸡蛋价格的波动特征,宜用黑色预警模型构建其预警系统;预警系统中,选择鸡蛋价格波动率作为警情指标,以物价原则划分警限,根据ARIMA模型对鸡蛋价格的预测结果进行警度预报。预警结果显示,2011年中国鸡蛋价格波动将会比较剧烈,警情较为严重,需要消费者、生产经营者及相关部门关注,以便能及时采取有效措施规避风险,稳定鸡蛋市场。
[期刊] 统计研究
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI短期预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨小玄 王一飞
基于我国目前的经济和金融形势,为守住不发生系统性金融风险的底线、采取切实有效的应对之策,需要更加客观地度量我国面临的系统性金融风险状况。本文综合考虑银行业、债券市场、股票市场、外汇市场、宏观经济数据和银行业监管数据等六大类指标,运用混频数据动态因子模型,构建反映经济、金融周期和系统性金融风险的指标体系,对我国的系统性金融风险水平进行测算,结果表明,目前我国的系统性金融风险较2015-2016年期间有所缓释,但仍处于较高水平,宏观经济下行压力较大。上述实证研究结论带来的启示:一是要保持经济平稳增长,推动实体经济高质量发展,进一步缓释和化解各类金融风险、降低杠杆率,增强抵御风险冲击的能力;二是要构建和完善系统性金融风险度量指标体系,充分发挥系统性金融风险度量指标的预警作用和前瞻性指引作用;三是要完善货币政策和宏观审慎政策"双支柱"调控框架,建立适合我国国情的微观审慎与宏观审慎有机结合的逆周期调节政策安排。
[期刊] 统计研究
[作者]
于孝建 王秀花
本文将Hansen等(2012)的Realized GARCH模型扩展为包含日内收益率、日收益率以及已实现波动率的混频已实现GARCH模型(M-Realized GARCH模型)。该模型将日内交易分为前后两段,引入了混频均值方程,并对混频均值方程的残差分别建立条件波动率方程和已实现日波动率方程。本文采用2013—2016年沪深300指数混频数据,分别在扰动项服从正态分布、t分布和广义误差分布的假设下,采用损失函数、SPA检验、kupiec检验和动态分位数检验法,对GARCH、Realized GARCH和
[期刊] 经济问题
[作者]
周建 唐成千
利用混合频率数据抽样方法(MIDAS)构建不同权重函数形式的混频预测模型,使用5种高频解释变量对中国季度GDP增长率进行短期预测,并根据预测结果分析各种加权方式基于每种高频解释变量的预测效果。研究结果表明,利用不同的高频解释变量和不同的加权方式预测结果差异明显,利用国房景气指数对于中国季度GDP进行预测时精确度优于使用其他4种变量。
关键词：
加权混频 宏观经济 指数阿尔蒙
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬 王维国
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
关键词：
混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬 王维国
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
关键词：
混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格
[期刊] 南京农业大学学报
[作者]
姬长英 鲁植雄
用ＮＸＳ－１１型旋转粘度计对６种鸡蛋的蛋黄、蛋白及黄白混合液分别进行测定，对试验数据进行回归分析，并对所得结果进行零截距假设检验，从而建立了蛋黄、蛋白和黄白混合液的通用流变模型。
关键词：
鸡蛋 流变模型 回归分析
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王洁方 田晨萌
采样频率不同、间距不等的混频数据背景下，考虑时滞是系统要素间因果作用的常见现象，提出含时滞参数的混频GM(1，N)建模方法。根据时滞特征不同，将模型划分为两类：同步推移型时滞GM(1，N)模型和累积型时滞GM(1，N)模型。同步推移型用于表征时滞长度固定但起始时间不确定、具有管道延迟性质的时滞关系。累积型用于表征时滞长度不确定、因果效应逐步叠加的时滞关系。将指数Almon函数作为时滞分布函数，该函数可完全由数据驱动生成递增、递减、S型、U型、钟型等多种形态，有助于挖掘混频数据中的时滞信息。数值分析的结果验证了模型的有效性。模型对于存在低频小样本数据的混频时滞系统具有很强的适用性。
关键词：
混频数据 GM(1，N) 时滞
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