- 年份
- 2024(5321)
- 2023(7576)
- 2022(6448)
- 2021(6066)
- 2020(5123)
- 2019(11927)
- 2018(11638)
- 2017(23094)
- 2016(11844)
- 2015(13006)
- 2014(12739)
- 2013(12181)
- 2012(10825)
- 2011(9303)
- 2010(8911)
- 2009(7957)
- 2008(7499)
- 2007(6005)
- 2006(4791)
- 2005(3905)
- 学科
- 济(53159)
- 经济(53112)
- 管理(36598)
- 业(35827)
- 企(31205)
- 企业(31205)
- 方法(30349)
- 数学(27126)
- 数学方法(26788)
- 财(15395)
- 农(11119)
- 务(10963)
- 财务(10931)
- 财务管理(10915)
- 中国(10634)
- 企业财务(10517)
- 业经(10338)
- 理论(8887)
- 贸(8221)
- 贸易(8220)
- 学(8194)
- 易(7994)
- 技术(7886)
- 农业(7638)
- 地方(7279)
- 和(7270)
- 制(6989)
- 环境(6936)
- 融(6914)
- 金融(6913)
- 机构
- 大学(162899)
- 学院(160884)
- 济(72379)
- 经济(71295)
- 管理(70155)
- 理学(62650)
- 理学院(62137)
- 管理学(61157)
- 管理学院(60848)
- 研究(44724)
- 中国(33295)
- 财(32874)
- 京(30979)
- 财经(27782)
- 经(25572)
- 科学(24308)
- 经济学(23636)
- 中心(21870)
- 经济学院(21539)
- 业大(21320)
- 财经大学(21297)
- 江(20281)
- 商学(19583)
- 商学院(19432)
- 所(18901)
- 经济管理(18750)
- 农(18554)
- 范(18437)
- 师范(18266)
- 北京(18227)
- 基金
- 项目(117938)
- 科学(96153)
- 基金(90341)
- 研究(86797)
- 家(77259)
- 国家(76669)
- 科学基金(68909)
- 社会(58658)
- 社会科(55931)
- 社会科学(55916)
- 基金项目(48206)
- 自然(44656)
- 省(44184)
- 自然科(43719)
- 自然科学(43711)
- 自然科学基金(42938)
- 教育(40828)
- 划(37334)
- 资助(36443)
- 编号(33869)
- 部(27644)
- 重点(26073)
- 创(25658)
- 国家社会(25294)
- 成果(25241)
- 教育部(24939)
- 人文(24482)
- 发(24138)
- 创新(23920)
- 科研(23288)
共检索到209672条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王慧 黄志勇
随着VaR体系的不断改进,其也被被越来越多的监管机构和金融机构用作风险管理工具。文章将Buhlmann信度理论引入VaR体系中,将Buhlmann信度方法融入VaR历史模拟法中,通过实证分析得到该方法可以较大幅度的减小VaR值的计算误差,优化计算结果。
关键词：
Buhlmann信度 VaR 历史模拟法
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨国安 胡宗义 王腊芳
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙文龙
风险控制已经成为投资管理的重要内容,如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点。文章在极值理论的基础上,建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法。通过对上证指数的历史数据进行经验研究,发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度。该方法弥补了传统风险工具VaR的不足,有助于投资者更好的进行风险控制。
关键词：
阈交理论 风险控制 极值理论
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯宝同 杜子平
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈守东 孔繁利 胡铮洋
本文应用极值分布理论对金融收益序列的尾部进行估计,计算收益序列的在险价值VaR和预期不足ES来度量市场风险。通过伪最大似然估计方法估计的GARCH模型对收益数据进行拟合,应用极值理论中的GPD对新息分布的尾部建模,得到了基于尾部估计产生收益序列的VaR和ES值。采用上证指数日对数收益数据为样本,得到了度量条件极值和无条件极值下VaR和ES的结果。实证研究表明:在置信水平很高(如99%)的条件下,采用极值方法度量风险值效果更好。而置信水平在95%下,其他方法和极值方法结合效果会很好。用ES度量风险能够使我们了解不利情况发生时风险的可能情况。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈德胜 冯宗宪
本文对基于VAR的资产组合信用风险度量技术特征、参数和方法等方面进行了比较研究,建议未来的信用风险度量技术总体趋势应转向盯住市场的组合连续动态定量分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李育峰 严定琪 胡海洋
VaR方法是金融市场风险测量的主流方法。Copula函数广泛的应用于风险管理、投资组合选择、资产定价等金融领域。文章选取五种代表性的Copula并结合带正态分布和学生t分布的GARCH模型描述金融数据,通过MonteCarlo模拟计算投资组合的VaR,并对各种模型的计算能力做了对比,发现ClaytonCopula结合GARCH(1,1)-T的模型对VaR的估计最好。
[期刊] 预测
[作者]
迟国泰 王际科 齐菲
以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
曾素芬
保险投资收益是弥补承保亏损和利差损,维持保险公司持续经营的重要保证。本文以644个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,运用VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并采用均值-VaR模型对我国保险资金运用的绩效进行评价。实证结果显示:险资投资股票和基金的风险过高从而潜在损失大;对比规划求解计算出的最优收益风险结果来看,目前保险投资组合收益率低且风险高,缺乏效率。因此,必须进一步优化保险投资结构,从而实现保险资金运用风险收益的有效匹配。
关键词：
VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘亚 刘晶
本文基于平均收益率和VaR值,利用历史数据,对包括央票、国债和政策性金融债在内、商业银行可投资的28种银行间债券品种进行配置优化,得到了最优的投资组合。通过回溯检验,证明该投资组合具有优化效果。研究表明:本文基于历史数据的投资组合配置方法既符合巴塞尔协议的相关要求,又考虑到了中国商业银行投资组合的实际情况;该方法可以提供期望收益率条件下具有最小VaR值的投资组合,从而可以成为中国商业银行投资组合配置的优化方法;该方法可以为商业银行投资提供一种量化投资方案,供商业银行债券投资业务参考。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑明川 吴晓梁
投资组合管理在Value -at-Risk水平限制条件下的目标是在风险不超过期望最大损失的前提下获得最大的收益。VaR约束直线和从分离定理中得出的资本市场线相交得出有效投资边界。同时表明是否服从正态分布对VaR约束组合方案产生显著的影响。
关键词：
约束 VaR 分离定理 下侧风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
程涛 熊正丰
概述了边际VaR、成分VaR和增量VaR概念及其应用,推导了三者的关系,在资产收益率服从多元正态分布条件下,给出了边际VaR的精确解;在非正态分布条件下,给出了边际VaR的三种近似的估计方法,即有理由函数估计、非对称响应模型估计、局部线性估计,并分析了它们应用时的特性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴庆晓 刘海龙 龚世民
本文应用极值的阈值与峰值模型来度量单个资产的风险价值,用两种不同的方法度量了基于Copula函数的沪深指数收益率的相关结构,比较了不同Copula函数下基于沪深指数的二元投资组合集成风险值。结果说明:Gauss Copula函数对沪深指数收益率的相关结构拟合较好,阈值模型的极值Copula能较好地度量投资组合的集成风险值,在高置信度下(0.99以上),基于Gumble Copula函数的上尾(正收益)集成风险值、基于ClaytonCopula函数的下尾(负收益)集成风险值与真实值最为接近。直接加权的方法会高估投资组合的风险,假设沪深指数的收益率服从二元正态分布会低估风险。峰值法的集成风险值误差较大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘祥东 吴宇轩 段泉杉
考虑金融时间序列出现非正态性及非线性相关的特征,构建了基于混合Copula函数的投资组合风险度量及优化模型。采用GARCH模型对各个金融时间序列缘分布进行建模,并利用可以灵活反映上、下尾部相关和对称相关的混合Copula连接各个边缘分布。运用BFGS算法和极大似然估计相结合的方式对模型进行参数估计,通过数学优化和Monte Carlo模拟方法求得投资组合的最优权重,以及相应的Va R和CVa R值。最后,利用中国股市四个行业指数的数据进行实证分析,检验了模型的可行性和有效性,为高维非线性相关的投资组合决策提供有价值的参考。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
