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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨宝臣 李晶晶
通过蒙特卡罗模拟试验证明小样本情况下结构变化的存在会影响Panel-ρ、Group-ρ检验方法的有效性,且影响大小与结构变化的类型相关。提出了一种将连续路径分块自举法与Panel-ρ、Group-ρ检验方法相结合的自举协整检验法,并分析了该方法在各种变结构协整模型下的检验有效性。结果表明,该方法的应用能够降低结构变化对协整检验功效的影响。最后运用所提出的自举协整检验方法对中国沿海地区的GDP与外商直接投资的协整关系进行了检验。
关键词：
面板数据 自举法 结构变化 蒙特卡罗模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
欧阳志刚
非线性阈值协整是线性协整的后续发展。本文使用两机制TR模型对Westerlund和Edgerton(2005)的面板数据协整向量结构突变模型进行扩展,提出截距项具有阈值效应、截距项和斜率系数都具有阈值效应的面板数据非线性阈值协整模型。在此基础上,本文进而分别构造Zc、Ztc、Zr、Ztr统计量检验阈值协整,并对上述统计量的极限分布进行了数学推导,发现它们都收敛于随机泛函。仿真实验结果表明,有限样本下上述检验统计量具有较小的水平扭曲和较高的检验势。
关键词：
面板数据 非线性 阈值协整 检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王维国 薛景 于刚
基于Westerlund和Edgerton(2008),考虑无时间趋势和有时间趋势的面板协整检验。在检验时,不仅允许误差项存在异方差、序列相关及截面相关,而且还允许各截面在截距和协整斜率上存在未知时点的多个突变点。蒙特卡洛模拟结果表明,该检验具有较小的水平扭曲和较高的检验势,将模型拓展到不含有趋势项的情形是必要的。在此基础上,使用基于动态最小二乘估计量的新统计量对国际CO_2排放和经济增长关系进行检验,发现在考虑突变和截面相关的情形下,两者确实存在长期均衡关系。
关键词：
面板协整 截面相关 结构突变 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭荣
文章针对添加新生单元固定样本纵向调查设计和非平衡面板数据,研究不等比例抽样情形下,两个连续时点间总体比例变动的显著性检验方法。基于两种处理重叠样本的思路和对随机抽样情形下相关研究方法的改进,提出了两种新方法,用来估计不等比例抽样情形下总体比例之差的方差,进而检验总体比例变动的显著性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周丽莉 李露 丁东洋
在经济和金融时间序列分析中,许多非平稳变量之间表现出复杂的非线性关系。为了有效描述变量间的长期均衡关系和短期动态特征,非线性协整理论逐渐成为时间序列分析领域的研究热点。实现非线性扩展有两种方法,一种是应用向量误差修正模型,但仍然采用线性协整回归。另一种方法是构建非线性协整回归方程。当存在非线性特征时,自协方差不能刻画相依关系,构建非线性协整回归函数可以采用相依结构的单整测度方法,不仅可以在假设检验中避免数据平滑过程,而且很容易通过抽样模拟进行参数估计。
关键词：
非线性协整 单整相依测度 回归函数
[期刊] 统计研究
[作者]
舒晓惠 雷钦礼
本文对非线性协整关系的秩检验方法进行了系统的梳理,运用Monte Carlo模拟给出了不同样本容量的各个秩检验统计量的临界值,并进一步探讨了其响应面函数,给出了各个秩检验统计量临界值的近似计算公式。对中国上证综指与主要发达国家股指关系的秩协整检验表明,与传统线性协整Johansen检验相比,秩协整检验能够检测到更多的线性和非线性协整关系。
[期刊] 财贸经济
[作者]
史卫 黄新飞
本文在开放经济中引入FDI变量,利用1990—2007年中国29个省区数据,使用Petroni面板单位根检验和动态面板协整分析方法检验了ELG假说命题。研究发现,中国省区是出口导向型经济增长,越是经济发达地区,出口贸易对经济增长的促进作用越大。东部FDI对地区经济增长作用显著,而中部和西部地区FDI的吸收能力有限,只能依靠国内投资来拉动经济增长。基于误差修正模型的面板因果检验结果表明,各省区GDP与出口贸易互为因果关系,东部GDP增长是由出口贸易变化引起的,而西部和中部地区的短期和长期因果关系不一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胥莉
Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秋霞 朱宗元
面板协整检验在经济分析中获得广泛应用,文章对截面独立和相关情形下的四种面板协整检验——Kao检验、Pedroni检验、PCT检验和PANIC检验进行系统的比较,揭示其在模型设定、假设设置、统计量构造、渐近性质以及具体运用场合等方面的异同,并分析国内面板应用研究中协整检验方法运用中存在的问题。
关键词：
面板 协整检验 截面相关 比较研究
[期刊] 世界经济
[作者]
杨子晖 温雪莲 陈浪南
本文结合最新发展的面板协整检验等方法,对包括中国在内的27个国家和地区进行跨国研究,分别从总体样本和单位样本的角度考察了政府消费支出与私人消费之间的关系。研究结果表明,中国政府消费支出与私人消费成互补关系,这就为现阶段中国政府通过实施扩张性财政政策来刺激消费、扩大内需提供了经验依据。在此基础上,本文结合非参数相关性检验等方法对影响两者关系的相关因素展开深入研究,分析结果表明政府债务水平为两者关系的影响因素,而政府规模等不是影响政府与私人消费关系的决定性因素。
[期刊] 经济问题
[作者]
董芳 周江涛 赵俊康
基于失业保险基金支出与失业人员再就业的全国时间序列数据(1993~2012年)和省级面板数据(1999~2012年),采用线性协整理论和以误差修正为基础的面板协整理论对失业保险基金支出与失业人员再就业人数的关系分别进行了检验。研究发现:失业保险基金支出在全国范围内的促进就业功能是正常存在的。但是从全国各省份来看,失业保险基金支出对失业人员再就业的影响具有显著的区域差异性。绝大多数省份的失业保险基金支出对失业人员再就业不仅具有长期协整关系,而且短期内具有反向的误差修正机制。因此建议构建省级层面的失业保险基金支出与就业联动机制,明确失业保险基金各项支出尤其是"促进就业"支出的比例。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡毅 王美今 余壮雄
面板协整检验是基于渐近分布的检验,有限样本下统计量的检验水平和检验功效的表现涉及检验的可靠性。本文针对目前实证研究中应用最广的一类基于残差的统计量及文献中最新提出的基于准残差的统计量进行蒙特卡罗模拟,比较10个检验统计量在不同DGP设定下的检验水平和检验功效,尤其是在DGP误设时的表现。模拟结果表明:基于准残差的面板协整检验大多数情况下有着更好的检验水平和检验功效表现。这一研究为解决实证中面临的统计量可靠性甄别与选择问题提供了依据。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘汉中 李陈华
文章基于ECM提出一个新的阈值协整检验方法,目的在于把部分协整从阈值协整中区分开来,并对检验法的检验水平和检验势进行仿真研究。仿真研究发现:首先该统计量采用固定回归元自助法具有较高的检验势,但具有较严重的检验水平扭曲,因此会增大"弃真"的概率。其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列"持久性"的增强检验势呈下降趋势,但EG两步法下降得更快。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
姚青松 赵国庆 时文东
研究目标:研究持续结构突变的理论影响与检验方法,检验国际能源价格的持续结构突变。研究方法:理论证明与蒙特卡洛模拟研究相结合。研究发现:当序列存在持续结构突变,且非平稳区间较窄时,ADF单位根检验倾向于支持序列的平稳性,但采用该序列进行回归分析会导致伪回归。研究创新:证明了存在持续结构突变时ADF与t检验统计量的渐近性质,研究了允许存在未知均值突变的持续结构突变的检验方法。研究价值:给出了持续结构突变的计量影响以及更加稳健的检验方法。
关键词：
持续结构突变 单位根 结构突变 能源价格
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