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[期刊] 统计研究
[作者]
杜本峰
In recent years,institutional investors makes an investment become the focus discussed in development rapidly in our country.They realize important meaning of risk management day by day already,and nearly become first important task.In analysis institutional investor risk measure at the foundation of the caracteristic,through leading Bootstrap and GARCH,this article probe into risk its measure model and carry on real example analysis.
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杜媛 方秀凤
文章针对教科书中关于经营风险的一些结论提出质疑,包括经营杠杆对经营风险的解释能力、固定成本比重与经营杠杆和经营风险的正相关关系,进而提出企业中的经营风险包含两类:经营收益的波动性风险和经营亏本的风险,根据其内涵可分别用息税前收益的方差D(EBIT)和经营杠杆DOL度量,两种经营风险的影响因素各不相同,且两类风险之间没有确定的相关关系。通过公式推导、案例分析,解释了经营杠杆、保本点与亏本风险的关系,以及固定成本比重与经营收益波动性风险的关系,并得到控制经营风险的一些启示。
关键词：
经营风险 经营杠杆 固定成本比重
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡宗义 唐建阳 万闯
目前度量预期不足的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。鉴于此,文章提出两种重要半参数模型:CARE模型和CARES模型。应用我国2007—2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杜本峰
机构投资者正在我国得到迅速发展,其金融功能和经济功能正在发挥着越来越重要的作用,国内机构投资者尤其基金管理公司日益认识到风险管理的重要意义,并近乎成为他们的第一要务。本文将首先讨论机构投资者风险管理特性,然后给出机构投资者风险度量工具,最后分析其在机构投资者中四个方面的具体应用,包括对经理、组合的风险监控;备选交易的假设分析;设定风险限额和实施风险预算。本文重点讨论了风险预算这一新风险管理方法在机构投资中的应用。
关键词：
机构投资者 风险预算 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘宝发
由于CFaR方法衡量的指标是商品价格及其金融价格等风险因素的变动对公司的现金流量或收益产生的影响程度,符合公司财务风险管理目标。因此,文章沿用VaR的计算方法和思路,对CFaR方法进行了分析,并对"CFaR的蒙特卡罗模拟法和方差协方差法"进行了详细的介绍和对比分析。
关键词：
在险现金流 在险价值 风险 非金融机构
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨爱军 黄超
为更好利用极值POT模型对金融市场极端风险进行度量,提出利用Clauset法和Bootstrap法相结合来改进样本平均函数法在选取阈值方面的缺陷,使用内点法和Bootstrap法来更加有效地对模型参数进行估计,采用Bootstrap法计算VaR估计的置信区间,从而可以度量风险价值的精度。最后,讨论文中方法在沪股市场极端风险度量中的应用。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
闫昌荣
本文提出了流动性风险度量的一个新的方法,流动性调整的CAViaR模型。该模型能够直接反映资产流动性的变动对未来风险的影响,并在此基础上计算资产未来经过流动性调整的风险VaR,从而使投资者能够更好地管理风险,尤其是流动性风险。实证研究表明,该模型能够较好地刻画中国股市流动性风险的动态变化特征;并且发现股票流动性的大幅下降通常导致未来风险明显加大,且正向流动性下降所带来的风险往往较负向流动性要更大,因此更值得投资者关注。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘琦铀 张能福 刘铁生
文章针对VaR方法不是一致性度量,不满足凸性,尤其是该模型不能体现尾部事件发生时其可能损失的程度等一系列缺陷;同时针对金融时间序列具有偏性和尖峰厚尾两大特性,用修正的VaR方法——基于GARCH模型的CVaR方法来度量风险。该方法的优点在于可以反映出损失超过VaR时可能遭受的平均潜在损失的大小,解决了VaR方法无法进一步识别风险是可以忍受的还是灾难性的问题,弥补了VaR不能反映损失尾部信息的缺陷,能够防范小概率极端金融风险,降低了银行发生灾难性风险的可能性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王飞航 张莉
文章用Vasicek模型和CIR模型描述利率的波动,并用GARCH模型估计其波动率,进而使用VAR方法度量利率风险。银行间国债回购利率的实证结果显示:Vasicek模型和CIR模型均能合理的描述短期利率的随机波动性,且分别以这两种模型做均值方程,GARCH(1,1)模型为方差方程计算的VAR与实际利率的变动趋势基本吻合,并用失败率检验了VAR度量利率波动风险的效果。
[期刊] 南方金融
[作者]
王德全
本文应用GARCH模型和VaR方法对美元、欧元、日元和港币对人民币的四种外汇汇率进行了实证分析,得出如下主要结论:四种汇率波动率序列均为非正态平稳序列,存在显著的ARCH效应,GARCH类模型可以有效地刻画其非线性动态波动特性。四种汇率均具有自我稳定功能,且美元和港币汇率波动的持续性显著地高于欧元和日元。在日元汇率中存在显著的非对称效应,而在美元和港币汇率中存在显著的风险补偿效应,欧元和日元的汇率风险大约为美元和港币的6-7倍;欧元汇率最理想的估计模型为GARCH(1,1)和IGARCH(1,1),而美元和港币汇率的首选模型为GARCH-M(1,1)-t和GARCH-M(1,1)-g,日元汇率...
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