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[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 高奎 张思
文章提出了一个改进的Ratio统计量来检测方差无穷重尾相依序列中可能存在的均值变点。基于广义泛函中心极限定理,在原假设下得到统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该检验的一致性。针对重尾指数未知且难以估计的特点,应用Bootstrap重抽样方法确定了统计量渐近分布的临界值。数值模拟结果表明:Ratio检验不仅能很好地控制经验水平,而且相比已有的均值变点检验方法,经验势也有较明显的提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 李彩彩 白会会
针对时间序列具备时变方差的特点，文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题。基于Cavaliere提出的广义中心极限定理，证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函，并得到在备择假设下的一致性。为消除方差波动性对统计量检验的影响，提出时变方差的估计函数以增强其诊断功效。数值模拟仿真结果表明，基于估计函数的Ratio统计量不仅很好地控制了经验水平，没有出现水平扭曲，而且经验势也有较大的提高。最后，通过一组数据进一步验证了所给出的均值变点检验方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张思 刘叶 金浩
文章提出两个改进的Ratio统计量来研究重尾AR(p)时间序列均值变点检验问题，在原假设下推导了统计量的渐近分布，且在备择假设下证明了其一致性。由于重尾指数未知且难以估计，因此结合Wild Bootstrap重抽样方法来确定渐近分布的临界值；在均值变点存在的情形下，给出了变点位置的一致估计量。数值模拟结果表明：统计量的临界值均不受重尾指数和自回归系数的影响，其经验水平和经验势均取得满意的效果；尤其在原假设下，积分型Ratio统计量的经验水平表现出更好的稳健性，而在备择假设下，最值型Ratio统计量则具备更好的显著性。最后，基于一组股票数据，从实际应用角度进一步阐明所提方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题，文章基于贝叶斯理论，先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置，再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根，并用Monte Carlo模拟方法进行仿真，验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响，不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判；贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置，并能提高单位根检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王爱民 金浩 宋雪丽
文章考虑的是厚尾AR (p)序列趋势变点检验问题。首先，在已有研究的启发下，构造了一个Ratio统计量来检验趋势变点；其次，在原假设下证明统计量的极限分布是列维过程的泛函，在备择假设下得到统计量的一致性；其次，为了避免参数的估计，采用Subsampling方法获得更为准确的临界值，数值模拟结果显示，在大样本下基于Subsampling抽样方法的Ratio检验很好地控制了经验水平，经验势也达到了比较好的效果；最后，通过一组实证数据进一步阐明理论的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宇世航 崔继贤
一、引言设样本!X1,X2,…,Xm’与!Y1,Y2,…,Yn*之间相互独立,分别取自同方差正态总体X～N(μ1,σ2)和Y～N(μ1,σ2),我们所要考虑的问题是检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱玲 金浩 乔宝明
针对强混合重尾序列结构变点的检测问题，为避免因序列重尾性导致最小二乘估计产生偏差，文章提出了基于M估计的比值型检验统计量，用于检测重尾序列位置结构变点。在一般约束条件下证明了原假设下统计量的极限分布是布朗运动的泛函，并得到备择假设下的一致性。针对因序列相依性导致的经验水平扭曲现象，采用Block Bootstrap抽样方法获得了更为准确的临界值，有效提高了检验功效。数值模拟结果显示，在Block Bootstrap抽样方法下基于M估计的比值型检验在强混合重尾序列结构变点检测中能较好地控制经验水平，经验势也较合理。最后，通过一组汇率数据验证了所提检验方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李气芳 苏梽芳
函数均值检验一般先用基于函数主成分的K-L展开式进行拟合表示，再进行均值检验。当金融等领域的函数型数据具有相依特征时，样本协方差函数不再是总体协方差函数的一致估计量，导致函数主成分计算有偏误，均值检验不准确。鉴于此，文章提出先计算相依函数型数据的长期协方差函数以得到更加准确的函数主成分，再估计相依函数主成分得分序列的长期协方差，并代入均值检验统计量进行改进。数值模拟结果表明所提方法的检验水平与名义水平更接近，检验功效比现有方法更高。实例分析结果表明所提方法对均值检验的识别能力更强。
关键词：
均值检验 相依函数型数据 长期协方差函数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严方笠 吴建銮
研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性。研究创新:将Sieve Bootstrap方法应用于季节时间序列的平稳性检验及趋势性检验中。研究价值:提出季节时间序列模型检验程序及检验方法,促进其在季节性经济数据中的应用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严方笠 吴建銮
研究目标:完善季节时间序列模型建模理论,解决建模过程烦琐、各类检验方法的结论差异大以及模型误设定问题。研究方法:基于对各季节时间序列模型的数理分析及比较,提出合理的模型检验程序;再运用Sieve Bootstrap方法,给出季节性单位根检验及确定性季节过程检验的统计量的临界值,并比较基于Sieve Bootstrap的检验方法与HEGY检验、BT检验的异同。研究发现:本文提出的检验程序能有效识别模型,检验统计量有限样本性质优良;实证分析表明,本文提出的检验程序及方法能更有效地识别中国宏观经济数据中的季节性
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘金全 隋建利
我们使用我国1996年1月至2008年6月期间的银行同业拆借利率,对我国利率均值过程及其波动过程的长期记忆性进行测度和检验。利用ARFIMA模型和FIGARCH模型的检验结果说明,我国利率序列的一阶矩中不存在长期记忆性,而二阶矩中存在显著的长期记忆性;进一步运用ARFIMA-FIGARCH模型对利率均值过程及其波动过程的双长期记忆性进行检验时发现,我国利率序列均值过程中不存在明显的长期记忆性,但波动率序列中存在非常显著且较强的长期记忆性特征;通过考虑Student-t分布进一步说明,我国利率序列中明显存在
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 严方笠
传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
习代青 肖洪策
文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的；当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
[期刊] 统计与决策
[作者]
候萱 何晓霞 姚春 王志明
文章研究了m相依序列样本分位数的极限性质,运用m-相依序列的特点,计算Cramér泛函,得到了中偏差原理;通过证明指数胎紧性,得到了大偏差速率函数.推广了独立同分布样本的相应结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 涂涛涛
利用蒙特卡罗分析方法,本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明,当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时,不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”:只有当突变前后两期的样本数相差极大,或者选取的样本期总数很小时,单位根检验才不会“失效”。并且,随着结构变化程度的增大,不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。
关键词：
单位根 蒙特卡罗试验 “伪检验”
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