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[期刊] 商业时代
[作者]
刘鹏 史本山 张秀丽
本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义上揭示了上证180作为风险资产的投资组合保险策略CPPI、TIPP和OBPI的绩效,并与B&H和CM策略对比,实证结果表明:由于我国证券市场趋势明显,在不考虑交易成本情况下,投资组合保险策略的绩效均好于投资组合B&H和CM策略,而且,OBPI的表现要比CPPI更好。
[期刊] 预测
[作者]
刘久彪
内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要。本文应用ROC曲线及其AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引入Block-Bootstrap方法,在保持样本原有违约相关结构的同时,扩充检验样本规模;然后,通过具体实例计算、比较原样本与Block-Bootstrap方法扩充样本两种情况得出的评级系统ROC曲线和AUC量度值的准确性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李传乐 王美今
本文采用均值-方差张成的方法研究B股相对于A股的市场投资价值。首先,通过MonteCarlo模拟研究了均值-方差张成检验的小样本性质,发现模型的GMM-Wald检验存在显著的小样本偏倚,故采用基于残差再抽样的Block-Bootstrap方法模拟Wald统计量的分布以克服小样本偏倚的影响;接着分别对A、B股构造规模资产组合作为其资产的代理变量,利用模拟的Wald统计量进行实证研究,结果发现:B股未向国内居民开放前,相对于A股具有投资价值,向国内居民开放后,相对于A股不再具有投资价值。文章最后对B股投资价值的这种变化作出了经济解释,并提出相应的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘鹏 杨华峰 史本山
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
[期刊] 南方经济
[作者]
李传乐
根据最优投资组合理论,本文证明可以采用均值-方差相交的方法确定模拟资产组合作为因素模型的定价因子。为了得到稳健的实证结论,文中对GMM估计的Wald统计量进行了Block-Bootstrap模拟,同时研究了模拟过程中区组(Block)长度的选择问题。实证结果表明,本文构造的大、中、小三个规模组合可以作为中国股市的定价因子;当区组长度选定时,GMM-Wald统计量的Block-Bootstrap模拟不会随着模拟次数的变化发生显著变化,但当区组长度超过10时,它与其它区组长度对应的模拟结果会有显著差异。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
曾素芬
保险投资收益是弥补承保亏损和利差损,维持保险公司持续经营的重要保证。本文以644个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,运用VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并采用均值-VaR模型对我国保险资金运用的绩效进行评价。实证结果显示:险资投资股票和基金的风险过高从而潜在损失大;对比规划求解计算出的最优收益风险结果来看,目前保险投资组合收益率低且风险高,缺乏效率。因此,必须进一步优化保险投资结构,从而实现保险资金运用风险收益的有效匹配。
关键词：
VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
张思 金浩 杨云锋
该文考虑了具有稳定分布的p阶自回归过程均值变点检验问题.通过构造修正的比值型检验统计量，利用广义的中心极限定理，证明统计量在原假设下的渐近分布是列维过程的泛函，并得到了其在备择假设下的一致性.针对渐近分布依赖未知参数的情况，采用Bootstrap抽样逼近渐近分布以得到更精确的临界值.数值仿真结果表明，基于Bootstrap抽样的Ratio检验不仅很好地控制了经验水平，经验势也达到令人满意的效果.此外，当突变位置位于样本后半段时，经验势有较大幅度提高.最后，通过一组美国铝业收盘价数据进一步验证本文所提的变点检验方法的有效性和可行性.
[期刊] 统计与决策
[作者]
胥莉
Block bootstrap面板单位根检验是一种区别于且优于传统基于渐近理论推断的面板单位根检验方法,不仅比渐近检验更稳健,还能应用于更一般的截面相依的面板数据,是有效分析跨国或跨地区面板数据的一种更可靠的检验方法。文章阐述block bootstrap面板单位根检验的理论、方法及其应用,并将其用于国内尚待系统研究的失业回滞现象。基于我国28省21年的面板数据,检验我国劳动力市场上是否存在失业回滞现象,结果显示,我国存在显著的失业回滞现象。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
薛惠元
该文分别从试点县和农户两个层面来分析新农保的减贫效应。通过构建倍差法计量模型,对广西壮族自治区43个县域经济数据进行实证分析发现,新农保政策具有显著的减贫效应。但由于新农保的覆盖面还不大,其对广西整体农民人均纯收入的影响还没有体现出来。根据对湖北省团风县、宜都市和仙桃市的调研数据进行分析,发现新农保对农村老年居民产生了一定的减贫效应。但由于农村老年居民领取的养老金水平偏低,其减贫效应还十分有限;对整个农户而言,新农保的减贫效应不明显。
关键词：
新农保 减贫效应 增收效应 倍差法
[期刊] 保险研究
[作者]
彭志文 宋旺
本文在对中关村科技园区的高新技术企业进行抽样问卷调查的基础上,了解高新技术企业对科技保险的认知和使用情况,从中归纳出当前我国科技保险市场存在的突出问题,并着重从宏观经济、市场结构、政策制度、市场信息等方面对问题的根源加以分析,最后分别针对政府部门、保险公司、中介机构和科技企业提出相应的对策措施。
关键词：
科技保险 中关村 抽样调查
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳 严方笠
传统的参数类检验方法存在参数极限分布非标准、参数解析式推导烦琐、差分平稳后序列均值难估计等问题。为了避免上述问题,文章改进季节时间序列单位根检验方法,首先基于非参数Block Bootstrap方法提出BB-HEGY检验统计量,并给出临界值;其次,通过比较BB-HEGY统计量和传统的HEGY统计量的有限样本性质,发现BB-HEGY统计量具有更好功效和检验水平,尤其在季节频率上有更明显的优势;最后,通过对中国宏观经济指标的实证检验,进一步证明BB-HEGY检验统计量的优越性。
[期刊] 软科学
[作者]
闫英 锁斌 袁明 甘蜜
借鉴D-S证据理论的表达方式和思想,根据专家评价意见相似度矩阵计算结果得到专家意见的客观权重,以此为依据融合不完全信息并构造评价对象的累积分布函数,最后采用Monte Carlo随机抽样法对评价对象最终评价值进行计算并排序。实例分析表明,新方法正确、有效,且能较好地保留专家原始评价信息,从而得到更为客观的评价结果。
[期刊] 工业工程
[作者]
樊树海 蔡虹 王宇乾 Amanda Elizabeth 邵建峰
抽样特性分析是质量检验中的一个重要组成部分,现行质量检验方法体系中,缺乏对质量特性曲线优劣的定量评价指标,只能进行抽样方案的单因素比较。提出了一种抽样特性曲线的评价指标——截距评价指标。将计数一次型抽样特性的截距评价方法进行了仿真实现。仿真结果表明基于截距的抽样特性评价方法是有效可行的,它使得定量度量抽样特性的灵敏性成为可能,并可对抽样方案进行多变量的联合定量评价。
关键词：
质量检验 抽样特性曲线 截距 数值仿真
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
樊树海 马云高 朱训 熊然 朱萌萌
抽样特性分析是质量检验中的一个重要组成部分,现行质量检验方法体系中,缺乏对质量特性曲线优劣的定量评价指标,只能进行抽样方案的单因素比较。本文提出了一种抽样特性曲线的评价指标——信息熵评价指标。将计数一次型抽样特性的信息熵评价方法进行了仿真实现,仿真结果表明了基于信息熵的抽样特性评价方法是有效可行的,它使得定量度量抽样特性的灵敏性成为可能,并可对抽样方案进行多变量的联合定量评价。
关键词：
质量检验 抽样特性曲线 信息熵 数值仿真
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